UJI REGRESI LINEAR BERGANDA – DATA FIRM VALUE

UJI NORMALITAS
NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Firm_Value Firm_Size ROE DER DPR

N 90 90 90 90 90
Normal Parametersa,b Mean -292,8646 17,4407 ,1251 2,3724 71,9440
Std. Deviation 24659,82703 1,77763 ,14149 2,05318 490,89041
Most Extreme Differences Absolute ,492 ,095 ,131 ,165 ,531
Positive ,471 ,085 ,131 ,165 ,531
Negative -,492 -,095 -,092 -,124 -,441
Test Statistic ,492 ,095 ,131 ,165 ,531
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,042c ,001c ,000c ,000c
Exact Sig. (2-tailed) ,000 ,363 ,084 ,013 ,000
Point Probability ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Hipotesis:
Ho: Data terdistribusi normal
Ha: Data tidak terdistribusi normal

Keputusan Hipotesis:
Nilai exact sig < 0,05 Ho Ditolak
Nilai exact sig > 0,05 Ho Diterima

Kesimpulan:
Nilai signifikasi pada pengujian normalitas FV sebesar 0,000 < 0,05 maka data TIDAK normal
Nilai signifikasi pada pengujian normalitas Firm Size sebesar 0,363 > 0,05 maka data normal
Nilai signifikasi pada pengujian normalitas ROE sebesar 0,084 > 0,05 maka data normal
Nilai signifikasi pada pengujian normalitas DER sebesar 0,013 > 0,05 maka data normal
Nilai signifikasi pada pengujian normalitas DPR sebesar 0,000 < 0,05 maka data TIDAK normal
Regression
Variables Entered/Removeda

Variables
Model Variables Entered Removed Method

1 DPR, ROE,
. Enter
Firm_Size, DERb

a. Dependent Variable: Firm_Value

b. All requested variables entered.

Uji Goodness of Fit (Adj R Square) dan Uji Autokorelasi (Durbin-watson)

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson

1 ,417a ,174 ,135 22939,65873 2,058

a. Predictors: (Constant), DPR, ROE, Firm_Size, DER

b. Dependent Variable: Firm_Value

Uji Goodness of Fit

INTERPRETASI:
Dari hasil pengolahan diperoleh R² = 0,135 Artinya bahwa variasi dari variabel independen (Firm
size, ROE, DER, dan DPR) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Firm Value)
sebesar 13,5%. Sedangkan sisanya (100% - 13,5% = 86,5%) adalah variasi dari variabel
independent lain yang mempengaruhi Firm Value tetapi tidak dimasukkan dalam model.
 Model TIDAK GOODNESS OF FIT karena nilai R² jauh dari 1

Uji Autokorelasi (Durbin-watson)

Tidak Ada Ada Auto

Ada Auto Potitif Inconclusive Inconclusive
Autokorelasi Negatif
0 0,8204 1,8719 2 2,1281 3,1796 4

Kesimpulan:
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin-watson = 2,058 dan berada di daerah Tidak Ada
Autokorelasi sehingga dapat disimpulkan model yang dihasilkan terbebas dari masalah
AUTOKORELASI.
Uji Goodness of Fit (Uji F)
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 9392154041,025 4 2348038510,256 4,462 ,003b

Residual 44729375123,277 85 526227942,627

Total 54121529164,302 89

a. Dependent Variable: Firm_Value

b. Predictors: (Constant), DPR, ROE, Firm_Size, DER

Hipotesis:
Ho: b1=b2=b3=0 artinya secara bersama-sama variabel Firm size, ROE, DER, dan DPR tidak
mempengaruhi Firm Value
Ha: b1≠b2 ≠ b3 ≠ 0 artinya secara bersama-sama variabel Firm size, ROE, DER, dan DPR
mempengaruhi Firm Value

Interpretasi:
Jika sig dari F < 0.05 Ho Ditolak
Jika sig dari F > 0.05 Ho Diterima

Kesimpulan:
Sig dari F = 0.003 < 0.05 Ho ditolak (Ha diterima) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
bersama-sama terbukti bahwa Firm size, ROE, DER, dan DPR terbukti berpengaruh signifikan
terhadap Firm Value.

Uji Hipotesis (Uji T  B, Beta, Sig) dan Uji Multikolinearitas (VIF)

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

1 (Constant) -5369,049 25336,762 -,212 ,833

Firm_Size 130,378 1411,654 ,009 ,092 ,927 ,939 1,065

ROE 17934,803 17568,150 ,103 1,021 ,310 ,957 1,045

DER -385,986 1234,438 -,032 -,313 ,755 ,920 1,086

DPR 20,491 5,001 ,408 4,097 ,000 ,981 1,019

a. Dependent Variable: Firm_Value

Uji Hipotesis (Uji T  B, Beta, Sig)
Hipotesis:
Ho: B1 ≥ 0 Firm Size tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap Firm Value
Ha: B1 < 0 Firm Size berpengaruh negatif terhadap Firm Value

Interpretasi:
Jika sig dari T < 0.05 Ho Ditolak
Jika sig dari T > 0.05 Ho Diterima

Kesimpulan:
B1 = 130,378 yang artinya Firm Size berpengaruh positif terhadap Firm Value. Naiknya Firm Size
sebesar 1 satuan akan menaikan Firm Value sebesar 130,378 (Lolos uji teori). Dengan nilai sig
dari t = 0.927/2 = 0.4635 > 0.05 maka Ho diterima sehingga secara statistik terbukti pengaruh
negatif dari Firm Size terhadap Firm Value tidak signifikan.

Uji Multikolinearitas (VIF)

Hipotesis:
Ho: Tidak ada multikolinearitas
Ha: Ada multikolinearitas

Interpretasi:
Jika VIF < 10 Ho Diterima
Jika VIF > 10 Ho Ditolak

Kesimpulan:
VIF Firm Size = 1,065 < 10  Tidak ada multikolinearitas
VIF ROE = 1,045 < 10  Tidak ada multikolinearitas
VIF DER = 1,086 < 10  Tidak ada multikolinearitas
VIF DPR = 1,019 < 10  Tidak ada multikolinearitas

Collinearity Diagnosticsa

Condition Variance Proportions

Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) Firm_Size ROE DER DPR

1 1 3,239 1,000 ,00 ,00 ,03 ,03 ,00

2 ,994 1,805 ,00 ,00 ,01 ,00 ,94

3 ,443 2,703 ,00 ,00 ,93 ,11 ,02

4 ,319 3,189 ,00 ,01 ,02 ,78 ,04

5 ,005 26,283 ,99 ,99 ,01 ,07 ,00

a. Dependent Variable: Firm_Value

 Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value -7304,4829 79037,8984 -292,8646 10272,77084 90

Residual -183774,40625 85950,79688 ,00000 22418,23473 90
Std. Predicted Value -,683 7,722 ,000 1,000 90
Std. Residual -8,011 3,747 ,000 ,977 90

a. Dependent Variable: Firm_Value

Charts

Uji Normalitas Error

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 90
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 22418,23473372
Most Extreme Differences Absolute ,383
Positive ,361
Negative -,383
Test Statistic ,383
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c
Exact Sig. (2-tailed) ,000
Point Probability ,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Hipotesis:
Ho: Distribusi error normal
Ha: Distribusi error tidak normal

Keputusan Hipotesis:
Nilai exact sig < 0,05 Ho Ditolak
Nilai exact sig > 0,05 Ho Diterima

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai Exact.sig sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak,
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel error terdistribusi TIDAK normal.

Uji Heteroskesdastisitas
Regression
Variables Entered/Removeda

Variables
Model Variables Entered Removed Method

1 DPR, ROE,
. Enter
Firm_Size, DERb
a. Dependent Variable: ABSRESID
b. All requested variables entered.

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 32638,130 21907,817 1,490 ,140

Firm_Size -1526,465 1220,608 -,126 -1,251 ,215

ROE -15428,601 15190,569 -,101 -1,016 ,313

DER 327,379 1067,375 ,031 ,307 ,760

DPR 17,923 4,325 ,408 4,144 ,000

a. Dependent Variable: ABSRESID

Hipotesis
Ho: Tidak ada heteroskesdastisitas
Ha: Ada heteroskesdastisitas

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat 1 variabel yaitu DPR yang memiliki nilai
sig < 0,05 maka Ha diterima. Artinya di dalam model terdapat heteroskesdastisitas pada variabel
DPR.

Penyembuhan Asumsi Klasik

Normalitas Sig. = 0,000  Tidak Normal

Mul�kolinearitas -
Autokorelasi -
Heteroskesdas�sitas Terdapat hetero pada variabel DPR