STATISTIKA BISNIS

KUIS PERTEMUAN 7

Dosen:
Siska Widia Utami, SE., M.Ak

Disusun Oleh :
Yuniarti Aminah Noe
43218010184

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MERCU BUANA
2020
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif dan Analisanya

Statistik Desktiptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

NPM 23 .0142 .2352 .091726 .0551630
ROA 23 .0193 .3720 .140961 .1030404
DER 23 .0308 .3816 .140617 .1005300
Return Saham 23 -.00672 .00595 -.0006765 .00382178
Valid N 23
(listwise)

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dengan jumlah data sebanyak 23 perusahaan.
Variabel Net Profit Margin (NPM) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0142 yang
dimiliki oleh perusahan Pyridam Farma Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,2352 yang
dimiliki oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk dengan nilai mean (Standar
Deviation) sebesar 0,91726.

Untuk variabel Return Of Assets (ROA) terlihat nilai minimumnya sebessar 0,0193
yang dimiliki oleh perusahaan Merck Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,3720 yang
dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk dengan nilai mean (Standar
Deviation) 0,140961.

Untuk variable Debt to Equity Ratio (DER) terlihat mempunyai nilai minimum sebesar
0,0308 yang dimiliki oleh perusahaan Merck Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,3816
yang dimiliki oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk dan Unilever Indonesia Tbk
dengan nilai mean (Standar Deviation) sebesar 0,140617.

Untuk variable return saham mempunyai nilai minimum sebesar -0,00672 yang
dimiliki oleh perusahaan Kalbe Farma Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,00595 yang
dimiliki oleh perusahaan Mayora Indah Tbk dengan nilai mean (Standar Deviation)
sebesar -,0006765.
 2. Hasil Uji Asumsi Klasik dan Analisanya
a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 23

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .00337824
Most Extreme Differences Absolute .084
Positive .084
Negative -.075
Test Statistic .084
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada hasil uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) terlihat bahwa nilai
Kolmogorov-Smirnovs sebesar 0,84 dan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada semua
variabel dependen maupun independen sebesar 0,200. Dari hasil tersebut terlihat
bahwa nilai signifikan dengan uji one sampel kolmogorov-smirnov untuk semua
variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut
terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan alat
uji parametik.

b) Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) .003 .001 3.119 .006

NPM .001 .010 .035 .126 .901
ROA -.008 .009 -.428 -.958 .350
DER .006 .009 .303 .702 .491

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser, terlihat bahwa sig. pada
 masing-masing variabel bernilai lebih besar dari 0,05 dan hal ini dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. dan
variabel-variabel independen dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

c) Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Unstandardized Standardized Collinearit

Coefficients Coefficients y
Model t Sig. Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -.002 .002 -1.189 .249
NPM -.012 .017 -.177 -.705 .489 .656 1.525
ROA .030 .015 .804 1.983 .062 .250 3.996
DER -.013 .015 -.354 -.907 .376 .269 3.714

a. Dependent Variable: Return Saham

Berdasarkan hasil Uji Multikolonieritas diatas, terlihat bahwa hasil perhitungan nilai
tolerance menunjukan bahwa NPM memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10
yaitu sebesar 0,656, ROA memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 yaitu sebesar
0,250, dan DER memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,269
yang berarti bahwa kolerasi antara variabel bebas tersebut nilainya kurang dari 100%.
Dan hasil dari perhitungan Varian Inflanation Factor (VIF) memperlihatkan bahwa
semua variabel independent memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu NPM sebesar
1,525, ROA sebesar 3,996 dan DER sebesar 3,714. Dimana jika nilai tolerance lebih
dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas
atau tidak terjadi multikolinieritas.
d) Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R the Durbin-Watson
Square Estimate
1
.468a .219 .095 .00363517 2.275

a. Predictors: (Constant), DER, NPM, ROA

b. Dependent Variable: Return Saham

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, nilai Durbin-Watson pada Model

Summary adalah sebesar 2,275. Hal ini berarti nilai Durbin-Watson berada diantara
du< d < 4 – du, Maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif
pada model regresi tersebut sehingga keputusan tidak ditolak.