UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas data

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N 18
Normal Parameters a,b
Mean .0000000
Std. .11887667
Deviation
Most Extreme Absolute .153
Differences Positive .129
Negative -.153
Test Statistic .153
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Model regresi dinyatakan normal, karena grafik pada masing-masing data tegak lurus dan sama rata. Untuk memastikan model
regresi ini benar-benar normal, maka digunakan Kolmogorov-Smirnov Test dan model regresi dinyatakan normal karena sig(2-
tailed) nya lebih dari 0,05 atau 5% yakni 0,2 atau 20%

2. Uji multikolinearitas

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) .556 2.141 .260 .798
lagkurs .000 .000 -.179 -.921 .368 .980 1.020
LDR .032 .012 .504 2.593 .017 .980 1.020
a. Dependent Variable: NPL

Pada tabel koefesien nilai vif adalah 1,020 berarti model regresi ini bebas multikol dengan syarat kurang dari 10 dan lebih dari 0,1
3. Uji Heterokedastisitas
Tabel scatterplot sebelum di uji glejser

Tabel Scatterplot setelah diuji Glejser

 Berdasarkan, tabel scatterplot model regresi ini dinyatakan bebas hetero setelah dilakukan uji glejser. Hal ini dikarenakan,
tidak ada pola yang jelas dan plot pada tabel menyebar dengan merata.

4. Uji Autokorelasi

Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 .405 a
.164 .052 .07098 1.707
a. Predictors: (Constant), LDR, lagkurs
b. Dependent Variable: abs1

DU<DW<4-DU = 1,535<1,707<4-1,535
=1,535<1,707<2,645
Jika di artikan dalam kalimat, maka DU(1,535) lebih kecil dari DW(1,707), DW(1,707) lebih kecil dari 4-DU(1,535)
Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi bebas autokorelasi.