ANALISIS DATA

TABEL 1. DESKRIPTIF DATA T SKOR

tskor_espr tskor_per tskor_DAR tskor_DER tskor_HS
41,89 37,86 48,33 48,84 46,62
47,00 59,54 64,49 73,14 45,78
42,20 35,20 38,06 39,46 46,68
43,06 52,31 52,33 53,48 50,61
43,84 41,65 57,28 59,36 50,78
76,61 60,29 52,18 54,88 47,18
44,03 68,94 53,64 54,18 45,88
44,90 47,94 40,32 41,89 46,61
59,79 43,57 46,51 46,01 87,97
45,36 55,87 45,49 45,77 47,41
61,30 37,98 39,44 40,19 45,75
66,82 58,46 34,86 37,02 46,67
44,24 44,78 49,71 51,13 48,81
49,94 62,37 53,35 66,34 45,89
47,52 39,94 44,47 44,06 46,61
47,40 54,81 54,22 55,09 47,42
44,11 48,51 75,33 39,17 51,35

PENGUJIAN NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Standardized
  Residual Residual
N 17 17
Normal Mean 0,0000000 0,0000000
Parametersa,b Std. Deviation 9,30701485 0,86602540
Most Extreme Absolute 0,303 0,303
Differences Positive 0,303 0,303
Negative -0,189 -0,189
Test Statistic 0,303 0,303
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c
.000c
Hasil menunjukan bahwa nilai sig < 0,05 maka bisa dikatakan adanya data yang tidak
berdistribusi normal. Maka peneliti melakukan elimanasi outlier.

Data eliminasi outlier

Casewise Diagnosticsa

Predicted
Case Number Std. Residual tskor_HS Value Residual
9 3,118 87,97 54,4642 33,50541

Berdasarkan hasil casewise diatas makan data ke 9 pada variabel harga saham yang akan
di buang.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Standardized
  Residual Residual
N 16 16
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 0,0000000
Std. Deviation 1,36074602 0,85634884
Most Extreme Absolute 0,169 0,169
Differences Positive 0,169 0,169
Negative -0,102 -0,102
Test Statistic 0,169 0,169
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d

Berdasarkan data dia atas menunjukan nilai sig sebesar 0.200 > 0,05 maka dapat
dinyatakan data berdistribusi normal dan dapat dilalukan anailis regresi.

H1 : PENGARUH ESPR TERHADAP SAHAM

HASIL KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summaryb
Std. Error
Adjusted of the
Model R R Square R Square Estimate
1 .281a
0,079 0,013 1,85023
 Berdasarkan hasil di atas nilai r squar menununjukan 0,079 maka bisa di artikan
pengaruh yang diberikan variabel earning pershare terhadap harga saham adalah 7,9%.

Hasil anova
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regressio 4,100 1 4,100 1,198 .292b
n
Residual 47,927 14 3,423    
Total 52,027 15      

Berdasarkan hasil diatas menunjukan nilai sig sebesar 0.292 > 0,05 maka bisa dikatakan
tidak ada pengaruh signifikan variabel earning per share terhadap harga saham.

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 47,941 0,612   78,323 0,000
ESPR -0,024 0,022 -0,281 -1,094 0,292

Persamaan regresi
a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar
47,941. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ade
Earning per share (X1) maka nilai konsisten Harga saham (Y) adalah sebesar 47,941
b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar -,024. Angka ini menggandung arti bahwa
setiap penambahan 1% tingkat earning pershare (X1), maka maka harga saham (Y) akan
meningkat sebesar -0,024.
Kerena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat dikatakai
bahwa earning per share (X1) berpengaruh negatif terhadap harga saham (Y). Sehingga
persamaan regresinya adalah Y = 47,941 - 0,024X

H2 ; Price earning ke Harga saham

HASIL KOEFISIEN DETERMINASI
Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 .198a 0,039 -0,029 1,88962

Berdasarkan hasil di atas nilai r squar menununjukan 0,039 maka bisa di artikan
pengaruh yang diberikan variabel earning pershare terhadap harga saham adalah 3,9%.

Hasil anova
ANOVAa

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2,037 1 2,037 0,571 .463b
Residual 49,989 14 3,571    
Total 52,027 15      

Berdasarkan hasil diatas menunjukan nilai sig sebesar 0.463 > 0,05 maka bisa dikatakan
tidak ada pengaruh signifikan variabel Price earning terhadap harga saham.

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 48,302 1,160   41,657 0,000
PER -0,039 0,051 -0,198 -0,755 0,463

Persamaan regresi
a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar
48,302. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada
Price earning (X2) maka nilai konsisten Harga saham (Y) adalah sebesar 48,302.
b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar -,039. Angka ini menggandung arti bahwa
setiap penambahan 1% tingkat earning pershare (X2), maka maka harga saham (Y) akan
meningkat sebesar -0,039.
 Kerena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat dikatakai
bahwa earning price earning (X2) berpengaruh negatif terhadap harga saham (Y). Sehingga
persamaan regresinya adalah Y = 48,302 - 0,039X

H3 : Nilai DAR terhadap Harga Saham

HASIL KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summaryb

Mode Adjusted R Std. Error of

l R R Square Square the Estimate
1 .513a 0,263 0,210 1,65527

Berdasarkan hasil di atas nilai r squar menununjukan 0,263 maka bisa di artikan
pengaruh yang diberikan variabel earning pershare terhadap harga saham adalah 26,3%.

Hasil anova

ANOVAa

Mean
Model Sum of Squares df Square F Sig.
1 Regressio 13,668 1 13,668 4,988 .042b
n
Residual 38,359 14 2,740    
Total 52,027 15      

Berdasarkan hasil diatas menunjukan nilai sig sebesar 0.042 < 0,05 maka bisa dikatakan
tada pengaruh signifikan variabel debt to asset ratio terhadap harga saham.
Coefficientsa
 Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 44,915 1,230   36,513 0,000
DAR 6,755 3,025 0,513 2,233 0,042

Persamaan regresi
a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar
44,915. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada
Debt to assets ratio (X3) maka nilai konsisten Harga saham (Y) adalah sebesar 44,915.
b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 6,755. Angka ini menggandung arti bahwa
setiap penambahan 1% tingkat Debt to assets ratio (X3), maka maka harga saham (Y) akan
meningkat sebesar 6,755.
Kerena nilai koefisien regresi bernilai minus (+), maka dengan demikian dapat dikatakai
bahwa Debt to assets ratio (X3) berpengaruh positif terhadap harga saham (Y). Sehingga
persamaan regresinya adalah Y = 44,915 + 6,755X

H4 : Nilai DER terhadap Harga Saham

HASIL KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summaryb

Std. Error
Adjusted R of the
Model R R Square Square Estimate
1 .080 a
0,006 -0,065 1,92150

Berdasarkan hasil di atas nilai r squar menununjukan 0,006 maka bisa di artikan
pengaruh yang diberikan variabel debt to equity ratio terhadap harga saham adalah 0,6%.

Hasil anova
ANOVAa

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regressio 0,336 1 0,336 0,091 .767b
n
Residual 51,690 14 3,692    
Total 52,027 15      
 Berdasarkan hasil diatas menunjukan nilai sig sebesar 0,767 > 0,05 maka bisa dikatakan
tidak ada pengaruh signifikan variabel debt to equity ratio terhadap harga saham.

Coefficientsa
Standardize
d
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constan 47,787 1,059   45,12 0,000
t) 5
DER -0,444 1,472 -0,080 -0,302 0,767

Persamaan regresi
a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar
47,787. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada
Debt to equity ratio (X4) maka nilai konsisten Harga saham (Y) adalah sebesar 47,787.
b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar -0,444. Angka ini menggandung arti bahwa
setiap penambahan 1% tingkat Debt to equity ratio (X4), maka maka harga saham (Y) akan
meningkat sebesar -0,444.
Kerena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Debt to equity ratio (X4) berpengaruh negatif terhadap harga saham (Y). Sehingga
persamaan regresinya adalah Y = 47,787 - 0,444X