Parsial Autokorelasi

Pendahuluan
• Korelasi : Kecenderungan hubungan antara dua variabel
• Autokorelasi : korelasi antara pengamaan saat ini (t)
dengan sebelumnya (t-k)
• Korelasi Parsial : korelasi antara x2 dengan Y dimana X1 berpengaruh
terhadap Y atau korelasi antara x2 dengan Y dimana X1 ada pada
model
• Auto Korelasi Parsial : korelasi antara xt-2 dengan Xt dimana Xt-1
berpengaruh terhadap Xt
• Auto Korelasi Parsial : Koefisien terakhir pada model Auto Regresi
Pendahuluan
• Model Regresi :
• Model 

• Model Auto regresi orde 2  AR(2) : 𝑋 𝑡 =∅ 1 𝑋 𝑡 −1+ ∅ 2 𝑋 𝑡 −2 +𝑎 𝑡

• Model AR(2) 

• Auto Korelasi Parsial : Koefisien terakhir pada model Auto Regresi

Model AutoRegresi
• Data : Z1, Z2, . . . , Zn
• : data yang telah dikoreksi dengan nilai tengah = Zt - µ
~ ~ ~
• Model AR (2)  𝑋 𝑡 =∅1 𝑋 𝑡 −1 +∅ 2 𝑋 𝑡 −2 +𝑎𝑡
• Model AR(2) dikalikan dengan
~~ ~ ~ ~ ~ ~
𝑋 𝑡 𝑋 𝑡 − 𝑘=∅1 𝑋 𝑡 −1 𝑋 𝑡 −𝑘 + ∅2 𝑋 𝑡 −2 𝑋 𝑡 − 𝑘+𝑎𝑡 𝑋 𝑡 − 𝑘

• Diekspektasikan
~~ ~ ~ ~ ~ ~
𝐸( 𝑋 𝑡 𝑋 𝑡− 𝑘)=∅ 1 𝐸 ( 𝑋 𝑡 −1 𝑋 𝑡−𝑘 )+∅ 2 𝐸 ( 𝑋 𝑡 − 2 𝑋 𝑡− 𝑘)+𝐸(𝑎𝑡 𝑋 𝑡 − 𝑘)
Rumus

• Persamaan autokorelasi model AR(2)

• Dengan mengambil k = 1 dan 2 diperoleh :

• Estimasi parameter dengan aturan Sarrus :

Contoh :
• Data : 5 8 7 9 12 11 15 17 19 26
• Hitunglah rata-rata dan variannya
• Hitunglah covarian lag 1, 2 dan 3
• Hitunglah Autokorelasi lag 1, 2 dan 3
• Hitunglah Autokorelasi parsial dengan rumus di atas !
Jawab
A B C D
• Zt Z(t+1) Z(t+2) Z(t+3) Zt - U Z(t+1) - U Z(t+2) - U Z(t+3) - U AB AC AD
5 8 7 9 -7,9 -4,9 -5,9 -3,9 38,71 46,61 30,81
8 7 9 12 -4,9 -5,9 -3,9 -0,9 28,91 19,11 4,41
7 9 12 11 -5,9 -3,9 -0,9 -1,9 23,01 5,31 11,21
9 12 11 15 -3,9 -0,9 -1,9 2,1 3,51 7,41 -8,19
12 11 15 17 -0,9 -1,9 2,1 4,1 1,71 -1,89 -3,69
11 15 17 19 -1,9 2,1 4,1 6,1 -3,99 -7,79 -11,59
15 17 19 26 2,1 4,1 6,1 13,1 8,61 12,81 27,51
17 19 26 4,1 6,1 13,1 * 25,01 53,71
19 26 6,1 13,1 * * 79,91
26 13,1 * * *

205,3
Rata-rata 12,9 9 135,28 50,47
Var 41,21111
SSE 370,9 Cov (k=1) 22,82111 Corr(k=1) 0,553761 205,39 370,9
Cov (k=2) 16,91 Corr(k=2) 0,364734 135,28 370,9
Cov (k=3) 7,21 Corr(k=3) 0,136074 50,47 370,9
Jawab
• PACF

• =