Risiko Kredit

Danamon mengelola risiko kredit berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/6/ DPNP tanggal
18 Februari 2011, dan sudah menerapkan pendekatan standar untuk mengelola risiko kredit
mulai tanggal 1 Januari 2012. Sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank juga telah menerapkan
pendekatan standar untuk mengelola risiko kredit di Unit Usaha Syariah mengacu pada Peraturan
OJK No. 21/POJK.03/2014 yang mengatur tentang penerapan pendekatan dalam mengelola
risiko kredit bisnis syariah.

Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko signifikan yang terutama muncul dari kegiatan perkreditan
Bank. Risiko ini timbul dari kemungkinan bahwa beberapa nasabah dan counterparty tidak
mampu untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Bank. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit
adalah untuk mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam batasan yang dapat
diterima, sekaligus memaksimalkan risk adjusted return.
Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan - kebijakan dan proses-proses yang
meliputi criteria pemberian kredit, origination, dan persetujuan kredit, penetapan pricing,
pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.
Credit Risk Policy secara bankwide digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini
bisnis dan Entitas Anak dalam menjalankan aktivitas perkreditan. Credit Risk Policy direview
minimal setahun sekali, untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini.
Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit termasuk portfolio
Entitas Anak yang memungkinkan Bank dan Entitas Anak untuk melakukan tindakan
pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit. Untuk deteksi dini
kredit bermasalah yang akan muncul, Bank juga memiliki daftar Watch List untuk nasabah
segmen wholesale.
Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio
pinjaman yang diberikan dengan cara menyempurnakan credit risk policy secara efektif,
penyempurnaan prosedur, dan pengembangan sistem dalam upaya menjaga dampak negatif yang
diakibatkan oleh kredit bermasalah. Bank juga terus melakukan tinjauan secara terus menerus
dari semua proses dan kebijakan yang relevan, termasuk penyesuaian yang diperlukan
dikarenakan perubahan peraturan Bank Indonesia dan juga terhadap perkembangan faktor makro
ekonomi secara regular.
Program produk dan pedoman kredit telah dikembangkan oleh masing-masing bisnis unit
dengan mengacu pada Credit Risk Policy dan ditinjau secara berkala oleh unit kerja terkait.
Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang signifikan untuk
mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedinimungkin sehingga memungkinkan
dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk
meminimalisasi kerugian kredit.
Kelayakan setiap nasabah dievaluasi untuk menetapkan batasan kredit yang sesuai. Batas
kredit
ditetapkan sesuai dengan maksimum eksposur Bank untuk jangka waktu tertentu. Batas kredit
juga ditetapkan untuk industri, negara, dan produk untuk memastikan diversifikasi risiko kredit
yang luas dan
menghindari terjadinya ketidakseimbangan konsentrasi.
Bank telah memulai perjalanannya dalam membuat Rating process untuk debitur. Rating
dan Probability of Default dibuat secara internal dengan dibantu oleh konsultan eksternal.
Probability of Default ini kemudian dipetakan ke dalam Danamon Rating Scale untuk diaplikan
kepada semua kelas aset di semua lini bisnis. Alat bantu ini akan meningkatkan kualitas
portofolio Bank.

Agunan
Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, antara lain dengan meminta
agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber pembayaran utama debitur
berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Jenis agunan yang dapat diterima untuk kredit modal kerja
dan investasi dalam rangka memitigasi risiko kredit antara lain adalah uang tunai (termasuk
simpanan dari nasabah), tanah dan/atau bangunan, Standby LC/Bank Garansi yang diterima
Bank, mesin, kendaraan bermotor, piutang dagang, bahan baku/barang dagangan (persediaan),
saham atau surat berharga lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank
didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.
Agunan yang dimiliki sebagai jaminan atas aset keuangan selain untuk pinjaman yang
diberikan ditentukan berdasarkan sifat dari instrumennya. Efek utang, treasuri, dan tagihan
kepada nasabah bank yangmemenuhi syarat lainnya pada umumnya bersifat unsecured kecuali
untuk asset-backed securities dan instrumen sejenis, yang dijaminkan dengan portofolio
instrumen keuangan. Khususnya untuk nasabah korporasi, jaminan yang disyaratkan antara lain
dapat berupa margin collateral.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur
maksimum
terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur
maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal
timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum
terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belumditarik dari nilai penuh fasilitas
kredit yang telah disepakati (committed) kepada nasabah.
Nilai wajar agunan
Bank memiliki agunan terhadap pinjaman yang diberikan dalam bentuk agunan tunai,
aset tetap, dan lain-lain.
ii. Analisis risiko konsentrasi kredit
Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah bergerak dalam aktivitas usaha
yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki
kondisi ekonomi yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi
kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun
kondisi lainnya.
Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah
geografis, sektor industri, produk kredit, individual obligor,mencerminkan profil risiko yang
seimbang dan sehat, dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang
potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Bank telah menetapkan limit konsentrasi industri
yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko sektor industri, proyeksi pertumbuhan kredit dan juga
ketersediaan modal.
Diversifikasi portofolio kredit didasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi
ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan.
Konsentrasi pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis kredit, mata uang, sektor ekonomi, dan
wilayah geografis diungkapkan pada Catatan 10.
iii. Stress testing
Stress Test adalah metode pengukuran risiko denganmemperkirakan potensi kerugian
ekonomi
Bank berdasarkan kondisi pasar abnormal untuk memastikan sensitivitas kinerja Bank terhadap
perubahan faktor risiko danmengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dan berdampak kepada
pendapatan dan modal Bank secara signifikan. Stress test secara menyeluruh harus dilakukan
setidaknya setiap tahun atau ketika timbul kejadian peristiwa atau kejadian yang memiliki
dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan portofolio bank. Semua lini bisnis dan
Entitas Anak bertanggung jawab untukmelakukan stress test secara bank wide. Skenario untuk
stress test tahunan secara bankwide didefinisikan menjadi tiga kategori: Mild, Moderate dan
Severe, berdasarkan severity faktor-faktor ekonomi makro yang digunakan dalam skenario
(contoh: GDP, inflasi, IDR/USD, dll). Selain skenario yang dibuat berdasarkan kejadian historis
yang diamati, Bank juga mempertimbangkan kejadian yang berdampak buruk secara hipotetis
dan dampaknya. Hal ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan tim ekonomi bersama dengan
risk head dari setiap Lini Bisnis, dan juga Chief Credit Officer berdasarkan pandangan mereka
tentang kemungkinan perkembangan makro ekonomi.
Selain stress test yang dilakukan tahunan, stress test tambahan dilakukan sepanjang tahun
tergantung pada terjadinya peristiwa ekonom atau industri tertentu. Jenis stress test biasanya
dilakukan per industri (contoh: batubara, kelapa sawit, dll) karena beberapa peristiwa dalam
industri yang mungkin mempengaruh kemampuan debitur untuk membayar. Dalam stress test
ini, kondisi pasar dinilai berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat ini di industry tertentu
(contoh: penurunan harga batubara peraturan baru dari pemerintah yang mungkin mengakibatkan
inflasi tinggi, dll).
Jenis Kredit :
Konsumsi
Modal Kerja
Investasi
Ekspor
Pinjaman kepada
Komisaris dan
manajemen Senior