1 ′
𝛾ℓ𝑘 (𝑠) = 𝑡𝑟{𝑾(𝑘) 𝑾ℓ Г(𝑠)}
𝑁
Dimana 𝛾ℓ𝑘 (𝑠) menyatakan rata-rata kovarians antara lag spasial ke-𝑘 dan
lag spasial ke-ℓ dalam lag waktu s, Г(s) = 𝐸[𝒁(𝑡)𝒁(𝑡 + 𝑠)′ ] adalah
kovariansi pada lag waktu s. Elemen-elemen dari Г(𝑠)′ adalah kovariansi
antara Z(t) dan Z(t+s), tr[A] adalah trace dari A yang di definisikan pada
matriks persegi sebagai jumlah dari elemen-elemen diagonal. Kemudian
estimasi dari Г(𝑠)
𝑇−𝑠
𝒁(𝑡)𝒁(𝑡 + 𝑠)′
Г̂(𝑠) = ∑
𝑇−𝑠
𝑡=1
𝛾ℓ𝑘 (𝑠)
𝜌ℓ𝑘 (𝑠) = 1
[𝛾ℓℓ (0)𝛾𝑘𝑘 (0)]2
Dimana 𝛾ℓ𝑘 (𝑠) menyatakan rata-rata kovariansi antara lag spasial ke- ℓ
dalam lag waktu s (Pfeifer, 1980).
𝜆𝑘
𝒁(𝑡) = ∑𝑝𝑘=1 ∑ℓ=0 ∅kℓ 𝑾ℓ 𝒁(𝑡 − 𝑘) + 𝜀(𝑡)
Kemudian mengalikan ke dua ruas dengan [𝑊 ℎ 𝑧(𝑡 − 𝑠)]′ sehingga di
peroleh:
𝑝 𝜆 ′ (ℎ) ′
𝑍(𝑡 − 𝑠)′𝑊
(ℎ)′ 𝑘
𝑍(𝑡) = ∑𝑘=1 ∑ℓ=0 ∅kℓ 𝑍(𝑡 − 𝑠) 𝑊 𝑊 (ℓ) 𝑍(𝑡 − 𝑘) +
′
𝜀(𝑡)𝑍(𝑡 − 𝑠)′ 𝑊 (ℎ) 𝑍(𝑡)
𝑝 𝜆𝑘
(ℎ)′
𝐸[𝑍(𝑡 − 𝑠)′ 𝑊 𝑍(𝑡)] = ∑ ∑ ∅kℓ 𝐸[𝑍(𝑡 − 𝑘]]
𝑘=1 ℓ=0
1
Dengan mengalikan persamaan di atas dengan 𝑁 diperoleh:
𝜆
𝛾ℎ0 (𝑠) = ∑𝑝𝑘=1 ∑ℓ=0
𝑘
∅kℓ 𝛾ℎℓ (𝑠 − 𝑘)