Tabel.

Return dan risiko empat jenis portofolio selama 2002-2006

Rata-rata Standar
Portofoli
return deviasi Beta
o
(%) (%)
A 10 15 0.5
B 12.3 9.5 1.5
C 12.5 13.75 0.75
D 15 11.5 0.6
Pasar 13 12
RF 8

Tabel 19.2 Kinerja keempat portofolio berdasarkan indeks Sharpe

Portofoli Indeks
Da
o Sharpe
D 0,61 0.61
B 0,45 0.45 : rata-rata ret
C 0,33 0.33 : rata-rata ting
A 0,13 0.13 : standar devia
Pasar 0,42 0.42
2002-2006

deks Sharpe
Dalam hal ini :

: rata-rata return portofolio p selama periode pengamatan

: rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan
: standar deviasi return portofolio p selama periode pengamatan
atan
tan
 Rata-rata Standar
Portofo
return deviasi Beta
lio
(%) (%)
A 10 15 0.5
B 12.3 9.5 1.5
C 12.5 13.75 0.75
D 15 11.5 0.6
Pasar 13 12
RF 8

Tabel 19.2 Kinerja keempat portofolio berdasarkan Indeks Treynor

Portofo Indeks
lio Treynor
D 11,67 11.67
C 6,00 6.00
A 4,00 4.00
B 2,87 2.87
Pasar 5 5.00
Indeks Treynor
Tabel. Return dan risiko empat jenis portofolio selama 2002-2006
Rata-rata Standar
Portofol
return deviasi Beta
io
(%) (%)
A 10 15 0.5
B 12.3 9.5 1.5
C 12.5 13.75 0.75
D 15 11.5 0.6
Pasar 13 12
RF 8

A -0.5
Negatif
-0.5
B -3.2 -3.2
C 0.75
Positif
0.75
D 4 4
2002-2006