Anda di halaman 1dari 5

Uji Asumsi Klasik (Pengaruh total asset, total hutang ,Komisaris ,komisaris

independen terhadap PBV pada tahun 2012)

1.dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot

menurut Imam Ghozali(2011:161) model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data ploting
(titik-titik ) yang menggambarkan data sesungguhnya megikuti gari diagonal.

kesimpulan uji normalitas

Model regresi berdistribusi secara normal , dapat terlihat karena titik-titik plot mengikuti garis
diagonal.

Coefficientsa
Standardize
Unstandardized d Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Toleranc
Model B Std. Error Beta t Sig. e VIF
1 (Constant) 1.437 1.308 1.099 .274
Total aset 2012 -2.944E-15 .000 -.051 -.100 .921 .037 26.969
total hutang 12 -2.065E-15 .000 -.025 -.050 .960 .038 26.607
komisaris 2012 -.051 .335 -.018 -.153 .879 .737 1.357
komisaris indepnden .716 .706 .121 1.013 .313 .686 1.458
2012
a. Dependent Variable: Pbv 2012

2. dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas tolerance dan VIF

menurut Imam Ghozalli(2011:107-108) tidak terjadi gejala multikolinearitas , jik nilai tolerance >
0,100 dan nilai VIF <10,00

kesimpulan uji multikolinearitas


berdasarkan dasar pengujian diatas ada dua kesimpulan yang pertama variabel aset dan hutang
mengalami multikolinearitas dilihat dari niali tolarance yang < 0,100 dan nilai VIF >10 sedangkan
varibel komisaris dan komisaris independen tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3 Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastistias scatterplots

Menurut Imam Ghozali (2011:139) tidak terjadi heteroskedastisitas , jika tadak ada pola yang jelas
(bergelombang , melebar kemudian menyempit) pada gambar scarrerplots ,serta titik titik menyebar
di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y

kesimpulan uji heteroskedastisitas

adanya gejala heteroskedastisitas karena tidak menyebarnya titik-titk di bawah dan diatas angka 0

Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .117a .014 -.025 5.471 2.176
a. Predictors: (Constant), komisaris indepnden 2012, total hutang 12, komisaris 2012,
Total aset 2012
b. Dependent Variable: Pbv 2012
4.Dasar pengambilan keputusan uji Autokorelasi Durbin Watson

Menurut Imam Ghozail (2011:111) tidak ada gejala autokorelasi ,jika nilai durbin watson terletak
antara du sampai dengan (4-du)
Pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi

dimana nilai du kita cari pada distibusi nilai tabel durbin watson berdasarkan k(4) dan N(106) dengan
signifikansi 5% maka

du (1,762) dan 4-du (1,758) sedangkan durbin watsonya bernilai 2,176 dengan demikian maka
adanya gejala autokorelasi karna nilai durbin Watson tidak berada di antara du dan 4-du.

Uji Asumsi Klasik (Pengaruh total asset, total hutang ,Komisaris ,komisaris
independen terhadap PBV pada tahun 2013)

1.dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot

menurut Imam Ghozali(2011:161) model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data ploting
(titik-titik ) yang menggambarkan data sesungguhnya megikuti gari diagonal.

kesimpulan uji normalitas

Model regresi berdistribusi secara normal , dapat terlihat karena titik-titik plot mengikuti garis
diagonal.

Coefficientsa
Standardize
Unstandardized d Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Toleranc
Model B Std. Error Beta t Sig. e VIF
1 (Constant) 2.823 1.720 1.641 .104
total aset13 2.173E-15 .000 .029 .058 .954 .040 24.966
total hutang13 -8.621E-15 .000 -.078 -.158 .875 .041 24.542
komisaris2013 -.083 .467 -.022 -.177 .860 .638 1.567
komisaris independen .133 1.117 .016 .119 .905 .584 1.712
2013
a. Dependent Variable: Pbv2013
2. dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas tolerance dan VIF

menurut Imam Ghozalli(2011:107-108) tidak terjadi gejala multikolinearitas , jik nilai tolerance >
0,100 dan nilai VIF <10,00

kesimpulan uji multikolinearitas

berdasarkan dasar pengujian diatas ada dua kesimpulan yang pertama variabel aset dan hutang
mengalami multikolinearitas dilihat dari niali tolarance yang < 0,100 dan nilai VIF >10 sedangkan
varibel komisaris dan komisaris independen tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3 Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastistias scatterplots


Menurut Imam Ghozali (2011:139) tidak terjadi heteroskedastisitas , jika tadak ada pola yang jelas
(bergelombang , melebar kemudian menyempit) pada gambar scarrerplots ,serta titik titik menyebar
di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y

kesimpulan uji heteroskedastisitas

adanya gejala heteroskedastisitas karena tidak menyebarnya titik-titk di bawah dan diatas angka 0,
dan membentuk suatu pola tertentu.

Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .050a .002 -.037 7.318 1.330
a. Predictors: (Constant), komisaris independen 2013, total hutang13, komisaris2013,
total aset13
b. Dependent Variable: Pbv2013
Menurut Imam Ghozail (2011:111) tidak ada gejala autokorelasi ,jika nilai durbin watson terletak
antara du sampai dengan (4-du)

Pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi

dimana nilai du kita cari pada distibusi nilai tabel durbin watson berdasarkan k(4) dan N(106) dengan
signifikansi 5% maka

du (1,762) dan 4-du (1,758) sedangkan durbin watsonya bernilai 1,330 dengan demikian maka
adanya gejala autokorelasi karna nilai durbin Watson tidak berada di antara du dan 4-du.

Anda mungkin juga menyukai