Nama Kelompok : Ilyas Arma Putra (G93219073)

Rizka Fajriyah Tabrani (G93219091)

Yuanita Bella Emelia (G932190
Kelas : Manajemen B/semester 3

Judul Memahami penyebab bullwhip effect dalam rantai pasokan

Nama Jurnal Jurnal Internasional Manajemen Ritel & Distribusi
Volume dan Vol. 35, No. 4
Halaman
Tahun 2007
Penulis Seung-Kuk Paik, Prabir K. Bagchi
Reviewer Ilyas Arma Putra, Rizka Fajriyah Tabrani, Yuanita Bella Emelia
Tanggal 10 Januari 2020

Tujuan Penelitian Pada jurnal tersebut mencoba untuk menentukan kontribusi relatif dari
masing-masing penyebab bullwhip effect dan mengidentifikasi penyebab
bullwhip effect yang memiliki dampak yang relatif signifikan pada
variabilitas pesanan dalam rantai pasokan.
Subjek Penelitian
Metode penelitian Dalam penelitian ini, populasi objek penelitian adalah perusahaan-
perusahaan yang telah go
public pada tahun 1992 yang jumlahnya sebanyak 153 perusahaan.
Dan untuk sampelnya
memakai sampel dari 23 perusahaan yang telah go public pada tahun 1989
Dalam penelitian ini, populasi objek penelitian adalah perusahaan-
perusahaan yang telah go
public pada tahun 1992 yang jumlahnya sebanyak 153 perusahaan.
Dan untuk sampelnya
memakai sampel dari 23 perusahaan yang telah go public pada tahun 1989
Dalam penelitian ini, populasi objek penelitian adalah perusahaan-
perusahaan yang telah go
public pada tahun 1992 yang jumlahnya sebanyak 153 perusahaan.
Dan untuk sampelnya
memakai sampel dari 23 perusahaan yang telah go public pada tahun 1989.
Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metodologi penelitian yang
merupakan suatu cara berfikir mulai dari penentuan suatu masalah,
pengumpulan data baik melalui buku-buku (studi pustaka) maupun
pengamatan langsung di lapangan (studi lapangan), kemudian melakukan
penelitian berdasarkan data yang ada sampai dengan penarikan kesimpulan
dari permasalahan yang menjadi objek penelitian
Langkah Penelitian

Dari hasil analisis data

Hasil Penelitian
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
Dari hasil analisis data
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
Dari hasil analisis data
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
Dari hasil analisis data
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
Dari hasil analisis data
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
Dari hasil analisis data
dan pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
ari hasil analisis data dan
pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
normal. Oleh karena sifat
lain dari pasar modal
yang efisien adalah tidak
ada korelasi
antara perubahan harga
saham sebelumnya atau
sesudahnya dan
independensi menurut
teori random-walk
merupakan salah satu
ciri pasar modal
efisien, maka hasil
test ini
mendukung kesimpulan
pertama.
3.Sedangkan hasil uji
jenjang bertanda
Wilcoxon menunjukkan
bahwa efisiensi pasar
modal
— bentuk lemah — pada
saal kondisi bullish
dan pada saat kondisi
normal adalah
berbeda. Perbedaan
tersebut perlu diteliti
lebih lanjut, apakah pada
saat pasar modal dalam
kondisi bullish lebih
efisien dari pada pada
saat pasar modal dalam
kondisi normal dan /
atau sebaliknya
ari hasil analisis data dan
pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
normal. Oleh karena sifat
lain dari pasar modal
yang efisien adalah tidak
ada korelasi
antara perubahan harga
saham sebelumnya atau
sesudahnya dan
independensi menurut
teori random-walk
merupakan salah satu
ciri pasar modal
efisien, maka hasil
test ini
mendukung kesimpulan
pertama.
3.Sedangkan hasil uji
jenjang bertanda
Wilcoxon menunjukkan
bahwa efisiensi pasar
modal
— bentuk lemah — pada
saal kondisi bullish
dan pada saat kondisi
normal adalah
berbeda. Perbedaan
tersebut perlu diteliti
lebih lanjut, apakah pada
saat pasar modal dalam
kondisi bullish lebih
efisien dari pada pada
saat pasar modal dalam
kondisi normal dan /
atau sebaliknya
ari hasil analisis data dan
pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
normal. Oleh karena sifat
lain dari pasar modal
yang efisien adalah tidak
ada korelasi
antara perubahan harga
saham sebelumnya atau
sesudahnya dan
independensi menurut
teori random-walk
merupakan salah satu
ciri pasar modal
efisien, maka hasil
test ini
mendukung kesimpulan
pertama.
3.Sedangkan hasil uji
jenjang bertanda
Wilcoxon menunjukkan
bahwa efisiensi pasar
modal
— bentuk lemah — pada
saal kondisi bullish
dan pada saat kondisi
normal adalah
berbeda. Perbedaan
tersebut perlu diteliti
lebih lanjut, apakah pada
saat pasar modal dalam
kondisi bullish lebih
efisien dari pada pada
saat pasar modal dalam
kondisi normal dan /
atau sebaliknya
ari hasil analisis data dan
pengujian hipotesis,
dibawah ini disajikan :
1.Di dalam tes keacakan
(randomnes) diketahui
bahwa baik pada periode
bullish (tahun 1989)
maupun pada periode
normal (tahun 1992 )
harga saham di pasar
modal berpola acak
(random). Apabila
sampel representatif
terhadap populasi, maka
dapat dikatakan efisiensi
pasar modal bentuk
lemah periode 1989 dan
1992 valid di Indonesia.
Dengan kata lain,
pasar modal di Indonesia
efisien dalam bentuk
lemah.
2.Demikian pula,
dalam penelitian ini
hasil tes korelasi seri
menunjukkan bahwa
sampel
mendukung harga
independen atii sama
lain, baik pada saat
bullish maupun pada
saat
normal. Oleh karena sifat
lain dari pasar modal
yang efisien adalah tidak
ada korelasi
antara perubahan harga
saham sebelumnya atau
sesudahnya dan
independensi menurut
teori random-walk
merupakan salah satu
ciri pasar modal
efisien, maka hasil
test ini
mendukung kesimpulan
pertama.
3.Sedangkan hasil uji
jenjang bertanda
Wilcoxon menunjukkan
bahwa efisiensi pasar
modal
— bentuk lemah — pada
saal kondisi bullish
dan pada saat kondisi
normal adalah
 berbeda. Perbedaan
tersebut perlu diteliti
lebih lanjut, apakah pada
saat pasar modal dalam
kondisi bullish lebih
efisien dari pada pada
saat pasar modal dalam
kondisi normal dan /
atau sebaliknya
Kekuatan Penelitian
Kelemahan
Penelitian
Kesimpulan Pada jurnal tersebut kesimpulan yang dapat diambil yaitu dengan
menggunakan simulasi komputer, studi ini menegaskan sudut pandang
bahwa aliran informasi yang efektif dan koordinasi saluran
akan menjadi kunci untuk mengurangi efek bullwhip. Fitur baru dari
penelitian ini adalah perhatian yang diberikan pada pengukuran kontribusi
relatif dari masing-masing penyebab bullwhip effect. Berdasarkan hasil
kami, di antara penyebab yang dipilih untuk analisis, pembaruan perkiraan
permintaan, level eselon, dan variasi harga adalah tiga variabel yang paling
signifikan. Ketiga faktor ini menjelaskan sekitar 53 persen variasi faktor
penguatan permintaan dalam model statistik. Hasil ini menekankan bahwa,
untuk mengontrol bullwhip effect, pengecer perlu membagikan informasi
permintaan aktual dan mengoordinasikan aktivitas operasi mereka dengan
mitra mereka. Studi tersebut juga memiliki ruang penelitian pada tahap
selanjutnya. Struktur rantai suplai yang berbeda dengan jumlah eselon yang
berbeda dapat dikembangkan untuk menyelidiki efek bullwhip. Dengan
memeriksa penyebab bullwhip effect di bawah struktur rantai pasokan yang
berbeda, peneliti akan dapat menilai penyebab bullwhip effect dengan lebih
baik, mengukur kontribusi relatifnya, dan dengan demikian, membuat saran
yang disesuaikan dengan struktur rantai pasokan tertentu. Ini akan
membantu praktisi bisnis menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk
mengendalikan peningkatan permintaan yang mereka hadapi dalam rantai
pasokan mereka.