A. Risiko Kredit
1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
1.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30
Tagihan Bersih Berdas
No. Kategori Portofolio
Total Total
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 242.46 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 134,432.66 750.79 3,103.36
- - - - - -
- - - - - -
- - - 134,675 751 3,103
Tagihan Kepada Tagihan kepada Tagihan yang
Usaha Mikro, Korporasi Telah Jatuh Aset Lainnya
Usaha Kecil dan Tempo
(10) (11) (12) (13)
Portofolio Ritel
1,733.18 43,635.34 -
349.76 8,989.96 211.89
- 49,567.29 -
82,435.22 718,336.97 40,256.93
- - -
22,970.01 542,524.71 7,081.85
303,719.76 1,583,644.75 -
8,608.80 127,083.88 292.79
21,526.62 279,410.04 -
3,274.28 7,483.14 -
14,196.19 441,819.86 9,608.60
- - -
339.90 19,571.69 -
1,883.33 41,624.02 -
41,698.90 254,842.26 -
607.05 - -
- - -
23,982.01 1,872.08 50.86
- - -
- - -
527,325 4,120,406 57,503 -
4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
4.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
Wilayah
No. Keterangan
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3
- - - -
212 - 11 -
- 1,867 - -
40,257 4,268 264 32
- - - -
- 641 - -
7,082 18,344 739 389
- 447 1 -
293 400 62 -
- - - -
9,608 2,368 392 -
- -
- - - -
- - 1 -
- 19,022 77 -
- - - -
- - - -
51 4,571 52 -
- - - -
- - - -
57,503 51,928 1,599 421
6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
6.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
(1) (2)
1 Saldo awal CKPN
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
A+ s.d A- BBB+ s.d BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari
BBB- B- F3
A1 s.d A3 Baa1 s.d Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari P-1 P-2 P-3 Kurang dari
Baa3 B3 P-3
A+(idn) s.d. BBB+(idn) BB+(idn) s.d B+(idn) s.d Kurang dari F1+(idn) s.d F2(idn) F3(idn) Kurang dari
A-(idn) s.d BBB- BB-(idn) B-(idn) B-(idn) F1(idn) F3(idn)
(idn)
idA+ s.d id id BBB+ s.d id BB+ s.d id B+ s.d id Kurang dari idA1 idA2 idA3 s.d id Kurang dari
A- id BBB- id BB- B- idB- A4 idA4
- - - - - - - - -
Friday, June 30, 2017
Tagihan Bersih
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
A+ s.d A- BBB+ s.d BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari A-1 A-2 A-3 Kurang dari
BBB- B- A-3
A+ s.d A- BBB+ s.d BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari
BBB- B- F3
A1 s.d A3 Baa1 s.d Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari P-1 P-2 P-3 Kurang dari
Baa3 B3 P-3
A+(idn) s.d. BBB+(idn) BB+(idn) s.d B+(idn) s.d Kurang dari F1+(idn) s.d F2(idn) F3(idn) Kurang dari
A-(idn) s.d BBB- BB-(idn) B-(idn) B-(idn) F1(idn) F3(idn)
(idn)
idA+ s.d id id BBB+ s.d id BB+ s.d id B+ s.d id Kurang dari idA1 idA2 idA3 s.d id Kurang dari
A- id BBB- id BB- B- idB- A4 idA4
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
- - - - - - - - -
Tanpa Peringkat Total
(15) (16)
- -
- -
8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty
Credit Risk)
8.1 Bank secara individu
(a) Transaksi Derivatif Over the Counter
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
Notional Amount
Tagihan
No Variabel yang Mendasari Tagihan Kewajiban Bersih
> 1 Tahun - Derivatif Derivatif sebelum
< 1 Tahun > 5 Tahun
< 5 Tahun MRK
1 Suku Bunga - - - - - -
2 Nilai Tukar - - - - - -
3 Lainnya - - - - - -
TOTAL - - - - - -
Friday, June 30, 2017
Notional Amount
Tagihan Tagihan
Bersih Tagihan Kewajiban Bersih
MRK > 1 Tahun - MRK
setelah < 1 Tahun > 5 Tahun Derivatif Derivatif sebelum
MRK < 5 Tahun MRK
- - - - - - - - -
- - - - - 39,978
- - - - - - - - -
- - - - - 39,978 - - -
Tagihan
Bersih
setelah
MRK
-
-
8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak
Lawan (Counterparty Credit Risk)
8.1 Bank secara individu
(b) Transaksi Repo
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
No Kategori Portofolio Nilai Wajar Kewajiban Tagihan
ATMR
SSB Repo Repo Bersih
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor - - - -
Publik
3 Tagihan Kepada Bank - - - -
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
TOTAL - - - -
Thursday, June 30, 2016
Nilai Wajar Kewajiban Tagihan
SSB Repo Repo ATMR
Bersih
(7) (8) (9) (10)
- - - -
- - - -
- - - -
29,838 26,856 - -
- - - -
- - - -
29,838 26,856 - -
8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
Total 68,457
Saturday, June 30, 2018 Friday, June 30, 2017
Nilai MRK Tagihan Bersih ATMR setelah Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK MRK setelah MRK
- - - - - -
2017
ATMR setelah
MRK
(10)
-
-
-
-
-
-
-
10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
10.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
Saturd
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,177,060
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank 55,835
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 119,229
6 Kredit Beragun Properti Komersial 876
7 Kredit Pegawai/Pensiunan 3,969
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 385,636
9 Tagihan kepada Korporasi 5,536,723
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo -
11 Aset Lainnya -
Total Eksposur Neraca 7,279,328
B Eksposur Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank 1,000
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal -
6 Kredit Beragun Properti Komersial -
7 Kredit Pegawai/Pensiunan -
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 33,795
9 Tagihan kepada Korporasi 271,845
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo -
Total Eksposur Rekening Administratif 306,640
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah 68,457
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel -
6 Tagihan kepada Korporasi -
Total Eksposur Counterparty Credit Risk 68,457
Total (A+B+C) 7,654,425
Saturday, June 30, 2018 Friday, June 30, 2017
- - - 1,177,060 - 1,097,002 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 55,835 209,133 -
17,055 - - - 102,174 135,313 21,557
- - - - 876 753 -
- - - - 3,969 3,106 -
76,004 - - - 309,632 521,649 131,968
1,285,696 - - - 4,251,027 4,415,481 1,182,720
- - - - - - -
- - - - - 407,288 -
1,378,755 - - 1,177,060 4,723,513 6,789,725 1,336,245
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 1,000 - 208 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
680 - - - 33,115 42,580 1,104
2,859 - - - 268,986 263,972 -
- - - - - 19 -
3,539 - - 1,000 302,101 306,779 1,104
- - - 68,457 - 75,732 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 293 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 68,457 - 76,025 -
1,382,294 - - 1,246,517 5,025,614 7,172,529 1,337,349
Friday, June 30, 2017
- - 1,097,002 -
- - - -
- - - -
- - - 209,133
- - - 113,756
- - - 753
- - - 3,106
- - - 389,681
- - - 3,232,761
- - - -
- - - 407,288
- - 1,097,002 4,356,478
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 208
- - - 41,476
- - - 263,972
- - - 19
- - - 305,675
- - 75,732 -
- - - 293
- - - -
- - - -
- - 75,732 293
- - 1,172,734 4,662,446
9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
T
No. Kategori Portofolio 0%
(1) (2) (3)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,177,060
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank -
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal -
6 Kredit Beragun Properti Komersial -
7 Kredit Pegawai/Pensiunan -
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel -
9 Tagihan kepada Korporasi -
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo -
11 Aset Lainnya
Total Eksposur Neraca 1,177,060
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank -
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal -
6 Kredit Beragun Properti Komersial -
7 Kredit Pegawai/Pensiunan -
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel -
9 Tagihan kepada Korporasi -
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo -
Total Eksposur TRA -
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 68,457
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel -
6 Tagihan kepada Korporasi -
Total Eksposur Counterparty Credit Risk 68,457
igasi Risiko Kredit
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
55,835 - - - - - - - -
- 79,303 33,319 6,607 - - - - -
- - - - - - 876 - -
- - - - 3,969 - - - -
- - - - - 385,636 - - -
21,147 - - - 60,263 - 5,452,162 3,151
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
76,982 79,303 33,319 6,607 64,232 385,636 5,453,038 3,151 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - 1,000 - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
28,824 - - 1,346 3,625 - - - -
253,270 - - - 14,975 - 213,239 - -
- - - - - - - - -
282,094 - - 1,346 19,600 - 213,239 - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Thursday, June 30, 2016
Beban
ATMR Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Modal
0% 20% 35% 40% 45% 50% 75%
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
- - 1,097,002 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
11,167 893 - - - - - - -
37,616 3,009 21,557 - - - - - -
876 70 - - - - - - -
1,985 159 - - - - - - -
2,322,224 185,778 131,968 - - - - - -
4,205,554 336,444 1,182,720 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6,579,422 526,354 2,433,247 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
500 40 1,000 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
24,836 1,987 329 - - - - - -
268,986 21,519 4,889 - - - - - -
- - - - - - - - -
294,322 23,546 6,218 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Beban
k Mitigasi Risiko Kredit ATMR
Modal
100% 150% Lainnya
(22) (23) (24) (25) (26)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
209,133 - - 44,856 3,588
113,756 - - 39,815 3,185
753 - - 753 60
3,106 - - 1,553 124
389,681 - - 292,261 23,381
2,994,849 - - 3,093,804 247,504
- - - - -
407,288 - - 410,183 32,815
4,118,566 - - 3,883,225 310,658
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
43,721 - - 32,791 2,623
213,239 - - 213,239 17,059
- - - - -
256,960 - - 246,030 19,682
- - - - -
- - - - -
- - - - -
39,978 - - 7,996 640
- - - - -
- - - - -
39,978 - - 7,996 640
11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset
11.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, Jun
Nilai aset yang disekuritisasi ya
Nilai aset yg mengalami penurunan nilai
disekuritisasi
No. Eksposur Sekuritisasi Telah jatuh
(1) (2) (3) tempo
(4)
1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal 0
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
b. Junior tranche 0
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
0
Saturday, June 30, 2018 Friday, June 30,
Nilai aset yang disekuritisasi yang Laba/Rugi dari Nilai aset yang disekuritisasi yang
mengalami penurunan nilai aktivitas Pengurang Nilai aset yg mengalami penurunan nilai
ATMR
sekuritisasi Modal disekuritisasi
Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0
0
Friday, June 30, 2017
aset yang disekuritisasi yang Laba/Rugi dari
engalami penurunan nilai aktivitas Pengurang
ATMR
sekuritisasi Modal
Belum Jatuh
Tempo (11) (12) (13) (14)
0
12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal
12.1 Bank secara individu
(dalam jutaan rupiah)
(c) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
No Kategori Portofolio
Tagihan Bersih ATMR Sebelum
(1) (2) (3) MRK (4)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 68,457 -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - -
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan - -
Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan - -
Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi - -
7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment - -
(CVA)
TOTAL 68,457 -
(d) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
No Jenis Transaksi Nilai Eksposur Faktor Pengurang
Modal
(1) (2) (3) (4)
1 Delivery versus payment
a. Beban Modal 8% (5-15 hari) - -
b. Beban Modal 50% (16-30 hari) - -
c. Beban Modal 75% (31-45 hari) - -
d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) - -
2 Non-delivery versus payment - -
TOTAL - -
- 1,000 200 -
- - - -
- - - -
- - - -
24,836 44,050 33,038 32,791
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total 90 1,126
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
b) Pedoman pengisian
Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Perhitungan Risiko Pasar mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitu
memperhitungkan Risiko Pasar.
- -
- -
610 7,627
- -
- -
- -
610 7,627
ings terhadap pergerakan suku bunga berdasarkan format gap report yang
n Bank Umum dan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
C. Risiko Likuiditas
1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing
1.1 Bank secara individu
(a) Profil Maturitas Rupiah
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2018
Jatuh Tempo
No. Pos-pos
Saldo > 1 bln s.d. 3
< 1 bulan
bln
(1) (2) (3) (4) (5)
I NERACA
A Aset
1. Kas 65,703 65,703 -
2. Penempatan pada Bank Indonesia 440,124 440,124 -
3. Penempatan pada bank lain 10,251 10,251 -
4. Surat Berharga 906,465 104,883 388,387
5. Kredit yang diberikan 5,863,746 210,241 1,495,218
6. Tagihan lainnya 68,457 19,403 49,054
7. Lain-lain 71,718 71,718 -
Total Aset 7,426,464 922,323 1,932,659
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga 6,028,760 3,276,114 972,676
2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - -
3. Kewajiban pada bank lain 162,198 121,948 35,000
4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - -
5. Pinjaman yang Diterima - - -
6. Kewajiban lainnya - - -
7. Lain-lain 113,718 113,718 -
Total Kewajiban 6,304,676 3,511,780 1,007,676
II REKENING ADMINISTRATIF
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen - - -
2. Kontijensi - - -
Total Tagihan Rekening Administratif - - -
- - - 91,408 91,408
- - - 376,941 376,941
- - - 83,170 83,170
138,166 212,651 62,378 1,049,845 49,876 233,164 310,478 243,724
1,691,256 636,429 1,830,602 4,769,453 188,108 1,102,687 1,018,066 737,715
- - - 29,838 29,838
- - - 100,376 100,376
1,829,422 849,080 1,892,980 6,501,031 919,717 1,335,851 1,328,544 981,439
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
(14)
212,603
1,722,877
1,935,480
406,668
406,668
1,528,812
-
-
-
28,859
-
28,859
(28,859)
1,499,953
(6,762)
C. Risiko Likuiditas
1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing
1.1 Bank secara individu
(b) Profil Maturitas Valas
(dalam jutaan rupiah)
Saturday, June 30, 2
No. Pos-pos Jatuh T
Saldo < 1 bulan
(1) (2) (3) (4)
I NERACA
A Aset
1. Kas 159 159
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,000 1,000
3. Penempatan pada bank lain 2,113 2,113
4. Surat Berharga - -
5. Kredit yang diberikan 6,359 -
6. Tagihan lainnya -
7. Lain-lain 9 9
Total Aset 9,640 3,281
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga 9,546 5,553
2. Kewajiban pada Bank Indonesia - -
3. Kewajiban pada bank lain - -
4. Surat Berharga yang Diterbitkan - -
5. Pinjaman yang Diterima -
6. Kewajiban lainnya -
7. Lain-lain -
Total Kewajiban 9,546 5,553
II REKENING ADMINISTRATIF
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen - 0
2. Kontijensi - 0
Total Tagihan Rekening Administratif - -
- - - - 612 612
- - - - 16,459 16,459
- - - - 47,095 47,095
- - - - -
1,028 1,906 205 3,220 74,310 - 27,988 22,286
4,044 1,064 1,184 1,796
- - - - 137 137
1,028 1,906 205 3,220 142,657 65,367 29,172 24,082
0 0 0 0 -
0 0 0 0
- - - - - - - -
20,835 3,201
20,835 3,201
9,944 15,991
9,944 15,991
10,891 (12,790)
- -
266 -
266 -
(266) -
10,625 (12,790)
(21,124) (33,914)
C. Risiko Likuiditas
2. Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)
NILAI LCR (%)
Triwulan I Triwulan II
(1) (2)
Bank secara individu
Bank secara konsolidasi
Pedoman pengisian
Pengungkapan Nilai LCR
1. Pengungkapan Nilai LCR hanya dilakukan oleh Bank yang diwajibkan untuk menyusun dan mempubli
laporan LCR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan
(liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum.
2. Pada Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni, dilaporkan Nilai LCR untuk Triwulan I dan II, sedangkan kol
dan IV diisi “N/A”. Pada Laporan Publikasi Tahunan, dilaporkan nilai LCR untuk Triwulan I s.d. IV.
Triwulan III Triwulan IV
(3) (4)
388,692 575,835
PENGUNGKAPAN PERMODALAN SESUAI KERANGKA BASEL III
a. Bagian 1: Perhitungan Permodalan
Pedoman Pengisian
(tidak ditampilkan pada publikasi
Bank Umum Konvensional di Web
Kantor Bank)
Cabang dari Bank yang Berkedudukan
No. Ref. dari Keterangan di Luar Negeri
No. Ref. dari Keterangan
Laporan Publikasi Laporan Publikasi
KPMM 2) KPMM 2)
N/A N/A N/A N/A
I .1.2.2.2.5 8.3
I .1.4.2 8.6
I .1.4.3 8.7
I.1.2.2.2.4 8.2
I. 1.2.2.2.6 8.4
I .1.4.1 Net dengan kewajiban pajak 8.5 Net dengan
tangguhan kewajiban pajak
I.1.4.4 N/A tangguhan
N/A
I.1.4.5 8.8
I.1.4.6 8.9
I.1.2.1.2.6 8.12
I.1.2.2.2.7
I. 1.4.7.1 Penempatan dana pada 8.10 Penempatan dana pada
I.1.4.7.2 instrumen AT 1 dan/atau instrumen AT 1 dan/atau
Tier 2 pada Bank lain Tier 2 pada Bank lain
Kepemilikan silang
pada instrumen AT 1
dan/atau Tier 2 pada entitas
lain,
dalam hal jumlah AT
1 dan/atau Tier 2 tidak
mencukupi
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A N/A
a dimaksud pada
ersebut adalah agar pembaca dapat membandingkan dan memahami jumlah yang dilaporkan dalam Format Standar dan
at pada Annex 2 pada dokumen Composition of Capital Disclosure Requirements yang dikeluarkan oleh Basel Committee
sinya dengan angka Neraca dengan cakupan konsolidasi sesuai dengan ketentuan kehati-hatian.
ti-hatian yang tidak ada pada Neraca Publikasi,maka Bank dapat menambahkan item tersebut
PENGUNGKAPAN PERMODALAN SESUAI KERANGKA BASEL III
c. Bagian 3: Rincian Fitur Instrumen Permodalan
Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
1 Penerbit
2 Nomor identifikasi
11 Tanggal penerbitan
Kupon/dividen
17 Fixed atau floating
18 Tingkat dari coupon rate atau index lain yang menjadi acuan
30 Fitur write-down
31 Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya
Pedoman pengisian
Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
1. Setiap instrumen permodalan yang diterbitkan Bank harus diungkapkan dalam Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Per
2. Pengungkapan tersebut menggunakan format yang disediakan oleh Basel, dan merupakan standar minimum. Bank dap
penilaian Bank atau pengawas Bank fitur tersebut penting untuk diungkapkan.
3. Bank diminta untuk mengkinikan pengungkapan tersebut bila terdapat perubahan fitur dari instrumen permodalan
permbayaran, penarikan atau konversi atau write down, atau perubahan lain yang material dari intrumen permodalan yang ada.
4. Dalam hal terdapat fitur yang tidak dapat diterapkan (not applicable) atau tidak relevan, maka diisi dengan N/A.
5. Penjelasan definisi pos-pos dalam Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan dapat dilihat pada Annex
Requirements yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, Juni 2012.
Pedoman Pengisian
(tidak ditampilkan pada publikasi di Web Bank)
Diisi dengan tingkat dari kupon atau index yang menjadi acuan dari tingkat kupon
atau dividen.
Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
Apakah Bank memiliki hak penuh atau partial untuk membatalkan kupon atau dividen,
atau tidak dapat membatalkan kupon/dividen.
Diisi dengan pilihan: Fully discretionary, Partially Discretionary, atau
Mandatory
Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
Diisi dengan pilihan: Noncumulative; atau Cumulative
Diisi dengan pilihan: Convertible; atau Non-convertible
Diisi dengan kondisi (trigger point) kapan instrumen dikonversi, termasuk point
of non-viability.
Diisi dengan penjelasan untuk setiap trigger point apakah instrumen akan: (i) pasti
dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau
(iii) pasti dikonversi sebagian.
Diisi dengan penjelasan rate konversi atas instrumen.
Diisi dengan pilihan: Mandatory, Optional, atau N/A
Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, Tier 2, atau N/A
Diisi dengan penjelasan issuer of instrument it converts into
Untuk setiap trigger point untuk fitur write down, jelaskan apakah instrumen akan di
write down: (i) akan selalu di write down penuh;
(ii) kemungkinan di write down sebagian; (iii) akan selalu di write down
sebagian.
Diisi dengan pilihan: Permanen atau Temporer
Diisi dengan penjelasan mekanisme write-up.
fitur dari instrumen permodalan, misalnya bila terdapat penerbitan instrumen baru,
i intrumen permodalan yang ada.
an, maka diisi dengan N/A.
dalan dapat dilihat pada Annex 3 pada dokumen Composition of Capital Disclosure
11. Laporan Liquidity Coverage Ratio Triwulanan
a. Informasi Kuantitatif
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank :
Posisi Laporan :
(dalam jutaan rupiah)
INDIVIDUAL
Posisi Tanggal Laporan
Nilai outstanding Nilai HQLA setelah
kewajiban dan komitmen/ pengurangan nilai
nilai tagihan kontraktual (haircut) atau
Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan
tingkat penarikan (run-off
rate) atau Nilai tagihan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan
(inflow rate)
No Komponen
1 Jumlah data …. hari
Poin yang
digunakan dalam
perhitungan LCR
a. Simpanan/ Pendanaan
stabil
b. Simpanan/ Pendanaan
kurang stabil
Pendanaan yang berasal
dari nasabah
4 korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-
operasional dan/atau
kewajiban lainnya yang
bersifat non-
operasional
c. surat
berharga berupa surat
utang yang
diterbitkan oleh
bank (unsecured debt)
5 Pendanaan dengan
agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya
(additional requirement),
6 terdiri dari:
a. arus kas
keluar atas transaksi
derivatif
b. arus kas
keluar atas
peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas
keluar atas
kehilangan pendanaan
d. arus kas
keluar atas penarikan
komitmen
f. arus kas
keluar atas kewajiban
kontijensi pendanaan
lainnya
g. arus kas
keluar kontraktual lainnya
11 TOTAL ARUS
KAS MASUK
(CASH INFLOWS)
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
12 TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS
KELUAR BERSIH
13 (NET CASH OUTFLOWS)
14 LCR (%)
Keterangan:1 Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat pe
2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
2) Pedoman pengisian
Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Triwula
1. Data untuk masing-masing baris pada laporan LCR triwulanan dihitung dengan menggunakan:
a. data rata-rata dari posisi setiap akhir bulan dalam periode laporan triwulanan sampai dengan:
1) posisi Maret 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar n
2) posisi September 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank ya
b. data rata-rata dari posisi harian dalam periode laporan triwulanan sesuai dengan jumlah data poin yang digunakan dalam
1) posisi Juni 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan
2) posisi Desember 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari ba
2. Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR triwulanan.
Diisi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menghitung LCR triwulanan:
a. mulai laporan posisi Juni 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang b
b. mulai laporan posisi Desember 2017, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor c
Oktober 2017.
3. Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
Diisi dengan total HQLA yang dimiliki Bank setelah pengurangan nilai (haircut) untuk masing-masing Level HQLA, yang
HQLA Level 1 terdiri atas:
a. kas dan setara kas;
b. penempatan pada Bank Indonesia, antara lain SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM);
c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor p
yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan men
Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.
Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungk
valuta asing dimaksud;
e. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (no
1) Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
2) paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (outflow) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga
Yang dimaksud dengan arus keluar (outflow) pada butir e.2) adalah arus kas keluar bersih (net cash outflows).
HQLA Level 2A terdiri atas:
a. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor p
b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk commercial paper, dan covered bonds n
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiba
HQLA Level 2B terdiri atas:
a. efek beragun aset berupa rumah tinggal;
b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk commercial paper; dan/atau
c. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank,
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiba
4. Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri a
a. Simpanan/Pendanaan stabil
Diisi dengan nilai outstanding dari Simpanan/Pendanaan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Sim
1) nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan Simpanan sangat kecil;
2) rekening Simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
Diisi dengan nilai outstanding dari Simpanan/Pendanaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
Kriteria Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil men
(liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum.
5. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri atas:
a. Simpanan Operasional
Diisi dengan nilai outstanding dari Simpanan yang memenuhi persyaratan:
1) digunakan nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian atau cash management yang memenuhi kriteria seb
kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum; dan
2) ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempa
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
Diisi dengan nilai outstanding dari Simpanan dan/atau kewajiban yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak meme
1) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari perusahaan non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indone
publik; dan
2) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari entitas lainnya.
c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank (unsecured debt)
Diisi dengan nilai outstanding dari surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank, tanpa memperhatikan
Kriteria Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meng
6. Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)
Diisi dengan nilai outstanding dari kewajiban Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu y
likuidasi atau resolusi. Pendanaan dengan agunan (secured funding) yang diperhitungkan adalah Pendanaan dengan agu
7. Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)
Diisi dengan nilai outstanding dari arus kas keluar lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan yang terdiri atas:
a. Arus Kas Keluar atas Transaksi Derivatif
Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas transaksi derivatif berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-ma
b. Arus Kas Keluar atas Peningkatan Kebutuhan Likuiditas
Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan:
1) penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya;
2) perubahan mark to market atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya;
3) potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya;
4) kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual d
5) kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (c
6) potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.
c. Arus Kas Keluar atas Kehilangan Pendanaan
Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas risiko kehilangan Pendanaan yang terkait dengan:
1) kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, covered bonds, dan instrumen pembiayaan terstruktur
2) kehilangan Pendanaan yang berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles, da
d. Arus Kas Keluar atas Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas Diisi dengan kewajiban komitmen dalam b
Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam LCR adalah kewajiban komitmen dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.
Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari kedepan, fasilitas terseb
e. Arus ...
e. Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontraktual Lainnya terkait Penyaluran Dana Diisi dengan kewajiban kontraktual lai
1) lembaga jasa keuangan; dan/atau
2) nasabah perorangan dan korporasi non keuangan.
f. Arus Kas Keluar atas kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya (other contingent funding obligation)
Diisi dengan arus kas keluar lainnya yang terkait dengan kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya meliputi:
1) kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance;
2) kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable unco
3) kewajiban yang berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade fina
4) kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait deng
5) kewajiban yang berasal dari structured product yang diantisipasi oleh nasabah melalui ready ma
6) kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kest
7) kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa
atau market maker; dan/atau
8) kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.
g. Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya
Diisi dengan arus kas keluar kontraktual lainnya selain yang terdapat pada huruf a sampai dengan huruf f. Con
menutupi unsecured collateral borrowing, posisi short yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktua
Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.
8. TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas keluar sebagaimana terdapat pada angka 3 sampai dengan angka 6 se
9. Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)
Diisi dengan nilai outstanding dari tagihan Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang
10. Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures) Diisi deng
a. nasabah perorangan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
b. nasabah lainnya yang terdiri atas;
1) lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia; dan
2) lainnya.
11. Arus Kas Masuk Lainnya
Diisi dengan nilai outstanding dari arus kas masuk selain yang terdapat pada angka 8 dan 9 sepanjang mem
a. berasal dari tagihan yang memiliki kualitas Lancar; dan
b. tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (default) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.
12. TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas masuk sebagaimana terdapat pada angka 8 sampai dengan angka 10
13. TOTAL ADJUSTED VALUE
Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat pen
Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
14. TOTAL HQLA
Diisi dengan total HQLA sebagaimana terdapat pada angka 2 setelah penyesuaian batas maksimum komponen HQLA.
Total HQLA = HQLA Level 1 + HQLA Level 2 – (Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B + P
Dimana:
a. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15% adalah nilai yang paling tinggi antara:
1) adjusted HQLA Level 2B – 15/85 (adjusted HQLA Level 1 + adjusted HQLA Level 2A);
2) adjusted HQLA Level 2B – (15/60 x HQLA Level1); atau 3) 0 (nol).
b. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40% adalah nilai yang paling tinggi antara:
1) adjusted HQLA Level 2A + adjusted HQLA Level 2B – penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2 – (
2) 0 (nol).
c. Adjusted HQLA Level 1 adalah nilai HQLA Level 1 apabila terjadi unwind Securities Financing Transaction (SFT) j
kas yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (unencumbered), yang
d. Adjusted HQLA Level 2A adalah nilai HQLA Level 2A apabila terjadi unwind SFT jangka pendek dan tran
memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (unencumbered), sebagaimana
b. Informasi Kualitatif
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank :
Posisi Laporan :
Analisis secara
Analisis secara
Pedoman pengisian
Analisis Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Tri
1. Selain informasi kuantitatif, Bank harus mengungkapkan tambahan informasi secara kualitatif baik secara individu maup
2. Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas bank, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR
a. faktor utama yang mempengaruhi rasio LCR yang dipublikasikan dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR
b. tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;
c. komposisi High Quality Liquid Asset (HQLA);
d. konsentrasi sumber pendanaan;
e. eksposur derivatif dan potensi terjadinya collateral calls (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan
f. mismatch mata uang dalam LCR;
g. penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar
h. arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam template pengungkapan
kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas Bank.
3. Selain pengungkapan informasi LCR secara kualitatif pada angka 2 di atas, Bank dapat pula mengungkapkan info
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Informasi tersebut mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi organisasi manajemen Risiko Likuiditas, pelapo
Direksi;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, meliputi toleransi risiko, te
yang digunakan, dan rencana pendanaan darurat;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen
dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank; dan
d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, meliputi pengendalian intern terhadap proses penerapan manajemen
dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan
Nilai outstanding Nilai HQLA setelah Nilai Nilai HQLA setelah
kewajiban dan pengurangan nilai outstanding pengurangan nilai
komitmen/ nilai tagihan (haircut) atau kewajiban dan (haircut) atau
kontraktual Outstanding kewajiban komitmen/ nilai Outstanding kewajiban
dan komitmen dikalikan tagihan dan komitmen dikalikan
tingkat penarikan (run- kontraktual tingkat penarikan (run-
off rate) atau Nilai off rate) atau Nilai
tagihan kontraktual tagihan kontraktual
dikalikan tingkat dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate) penerimaan (inflow rate)
…. hari …. hari
TOTAL ADJUSTED TOTAL ADJUSTED
VALUE1 VALUE1
cut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Le
R.
ikuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Triwulanan
gan menggunakan:
sampai dengan:
antor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
ai dengan jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR triwulanan sejak:
dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
KU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
pok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sejak Bank diwajibkan untuk menghitung LCR harian mulai tanggal 1 Apr
kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sejak Bank diwajibkan untuk menghitung LCR ha
(haircut) untuk masing-masing Level HQLA, yang terdiri dari HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B.
um (GWM);
a lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaks
enurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dal
likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum;
sia dalam Rupiah dan valuta asing.
nesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (net
negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
dan
uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.
rus kas keluar bersih (net cash outflows).
ra lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; dan/atau
termasuk commercial paper, dan covered bonds namun tidak termasuk obligasi subordinasi,
an Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum.
an Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum.
i nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri atas:
sentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih diluar dari tujuan transaksional pada rekening ini.
n-operasional
berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Simpanan operasional, terdiri atas:
an non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, da
ed debt)
yang diterbitkan oleh Bank, tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.
pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi Bank Umum.
n suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kew
ang diperhitungkan adalah Pendanaan dengan agunan (secured funding) yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari.
uh) hari kedepan yang terdiri atas:
terkait dengan:
f, dan perjanjian lainnya;
a;
ang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (counterparty);
atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan tersebut; dan
ng terkait dengan:
ed bonds, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau
paper, conduits, securities investment vehicles, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.
Likuiditas Diisi dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas.
an dalam LCR adalah kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan ja
dari 30 (tiga puluh) hari kedepan, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.
yaluran Dana Diisi dengan kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana kepada:
rdapat pada huruf a sampai dengan huruf f. Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan adalah arus keluar
rpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.
k dalam perhitungan.
erdapat pada angka 3 sampai dengan angka 6 setelah dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) untuk masing-masing jenis arus kas keluar.
suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh pihak lawan (counterparty) apabila pihak lawan (counterparty) tidak dapat m
(inflows from fully performing exposures) Diisi dengan nilai outstanding dari tagihan Bank yang bersifat lancar berdasarkan pihak lawan (counterpa
erdapat pada angka 8 sampai dengan angka 10 setelah dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate) untuk masing-masing jenis arus kas masuk.
), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQL
dalam LCR.
penyesuaian batas maksimum komponen HQLA. Total HQLA diperoleh melalui formula sebagai berikut:
untuk batas maksimum HQLA Level 2B + Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2).
unwind Securities Financing Transaction (SFT) jangka pendek maupun transaksi collateral swap yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQL
aset tersebut tidak terikat (unencumbered), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.
a terjadi unwind SFT jangka pendek dan transaksi collateral swap yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang mem
umbered), sebagaimana
a terjadi unwind SFT jangka pendek dan transaksi collateral swap yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset y
ered, sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
anggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari kalender.
aimana terdapat pada angka 7 dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflows) sebagaimana terdapat pada angka 11 setelah
dalam LCR.
aksud pada angka 13 dengan total arus kas keluar bersih (net cash outflows) sebagaimana dimaksud pada angka 14.
ebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan rating dari transaksi pendanaan, derivatif dan perjanjian lainnya);
lisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau
yang tidak tercakup dalam template pengungkapan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban
ggap relevan untuk profil likuiditas Bank.
2 di atas, Bank dapat pula mengungkapkan informasi kualitatif lainnya mengenai penerapan manajemen Risiko Likuiditas sebagaimana dia
agi Bank Umum. Informasi tersebut mencakup:
rganisasi manajemen Risiko Likuiditas, pelaporan likuiditas internal, komunikasi strategi Risiko Likuiditas, kebijakan dan praktik di seluruh lini
netapan limit risiko, meliputi toleransi risiko, teknik mitigasi Risiko Likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, m
endalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, meliputi strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pe
n intern terhadap proses penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan kaji ulang in
mum Konvensional;
Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;
dimaksud dalam butir II.1 s.d 8. Bank dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan atas format laporan 1.a s.d. 1.c sesuai dengan hasil lapo
Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas mengikuti format dan pedoman pengisian laporan sebagaimana dimaksud d
serta pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank disajikan dalam mata uang Rupia
permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko merupakan standar minimum yang harus disampaikan
ko dan penerapan manajemen risiko Bank terdiri dari pengungkapan untuk Bank secara individu dan secara konsolidasi dengan Entitas A
n pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank secara individu.
an persyaratan pengungkapan minimum permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko,
u mencantumkan penjelasan bahwa Bank tidak memiliki eksposur pada pengungkapan terkait.
ya mencantumkan penjelasan bahwa Bank tidak memiliki ekposur sekuritisasi aset di bagian pengungkapan sekuritisasi aset.
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko
penerapan manajemen risiko Bank tidak dipersyaratkan untuk diaudit oleh Akuntan Publik. Namun demikian, Bank harus melakukan sem
penerapan manajemen risiko Bank yang bersifat kuantitatif disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama tahun s
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai outstanding Nilai HQLA setelah pengurangan
kewajiban dan nilai (haircut) atau Outstanding
komitmen/ nilai kewajiban dan komitmen
tagihan kontraktual dikalikan tingkat penarikan (run-
off rate) atau Nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate)
…. hari
TOTAL ADJUSTED VALUE1
ponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level
untuk menghitung LCR harian mulai tanggal 1 April 2017; dan
sejak Bank diwajibkan untuk menghitung LCR harian mulai tanggal 1
LA Level 2B.
esar kebutuhan arus kas keluar bersih (net cash outflows) dalam
n/atau
overage ratio) bagi Bank Umum.
erdiri atas:
egara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor
utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka
30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer
kut:
.
njian lainnya);
at laporan 1.a s.d. 1.c sesuai dengan hasil laporan audit oleh Akuntan Publik.