Nama : Viviana Ayu Lestari

Nim : 021002101005
Matkul : Ekonometrika 1

KASUS 1
- Hipotesis teori GDP terhadap IHSG : PDB berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB mencerminkan keadaan perekonomian
negara yang baik sehingga investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya pada IHSG.
Hipotesa : berpengaruh atau positif (one tailed)

Variabel: - Dependent = IHSG (Y) - Independent = GDP (X)

Hipotesis:
Ho: b > 0 (Tidak terdapat pengaruh negatif antara GDP dengan IHSG)
Ha: b < 0 (Terdapat pengaruh negatif antara GDP dengan IHSG)

- Hipotesis teori GDP terhadap IHSG : PDB berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB mencerminkan keadaan perekonomian
negara yang baik sehingga investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya pada IHSG.
Hipotesa : berpengaruh atau positif (one tailed)

Variabel: - Dependent = IHSG (Y) - Independent = GDP (X)

Hipotesis:
Tentukan H0 dan Ha:
H0 = bahwa INT, Kurs, INF dan GDP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
IHSG.
Ha = bahwa INT, Kurs, INF dan GDP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG.
Terdapat pengaruh positif antara GDP dengan IHSG (one tailed)
Jika GDP naik, maka IHSG naik
Jika GDP turun, maka IHSG turun
KASUS 2

a. Persamaan normal untuk model diatas

Hail Regresi Y= -1.8603+0.16514x

KASUS 3
a. M = 0 +  1 GDP +  2 Inflasi +  3 Kurs + 
b. Tentukan H0 dan Ha:
H0 = bahwa Inflasi, Kurs, dan Impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
GDP.
Ha = bahwa Inflasi, Kurs, dan Impor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP.

UJI NORMALITAS

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 04/14/23 Time: 09:16
Sample: 2012 2020
Included observations: 9

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 85587.39 16481.98 5.192785 0.0035

INFLASI 279.6227 209.1376 1.337027 0.2388
KURS -725.8478 156.0901 -4.650184 0.0056
IMPOR 7.371570 1.268430 5.811572 0.0021

R-squared 0.996681 Mean dependent var 5333.333

Adjusted R-squared 0.994690 S.D. dependent var 2727.178
S.E. of regression 198.7242 Akaike info criterion 13.72281
Sum squared resid 197456.5 Schwarz criterion 13.81047
Log likelihood -57.75267 Hannan-Quinn criter. 13.53365
F-statistic 500.5537 Durbin-Watson stat 1.610270
Prob(F-statistic) 0.000001

UJI
UJI AUTOKORELASI
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.101389 Prob. F(1,4) 0.7661

Obs*R-squared 0.222485 Prob. Chi-Square(1) 0.6372

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/14/23 Time: 09:19
Sample: 2012 2020
Included observations: 9
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2615.082 19965.60 0.130979 0.9021

INFLASI 34.40345 254.9421 0.134946 0.8992
KURS -24.96984 189.3458 -0.131874 0.9015
IMPOR 0.141962 1.469761 0.096589 0.9277
RESID(-1) 0.173693 0.545491 0.318416 0.7661

R-squared 0.024721 Mean dependent var 3.73E-12

Adjusted R-squared -0.950559 S.D. dependent var 157.1052
S.E. of regression 219.4170 Akaike info criterion 13.92001
Sum squared resid 192575.2 Schwarz criterion 14.02958
Log likelihood -57.64003 Hannan-Quinn criter. 13.68356
F-statistic 0.025347 Durbin-Watson stat 1.830434
Prob(F-statistic) 0.998197

UJI HETEROSKEDASTISITAS
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.413211 Prob. F(3,5) 0.7511

Obs*R-squared 1.788036 Prob. Chi-Square(3) 0.6175
Scaled explained SS 0.904589 Prob. Chi-Square(3) 0.8243

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/14/23 Time: 09:21
Sample: 2012 2020
Included observations: 9

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3644952. 3956894. 0.921165 0.3992

INFLASI 42235.64 50208.49 0.841205 0.4386
KURS -34023.61 37473.16 -0.907946 0.4055
IMPOR 25.18431 304.5169 0.082703 0.9373

R-squared 0.198671 Mean dependent var 21939.61

Adjusted R-squared -0.282127 S.D. dependent var 42133.75
S.E. of regression 47708.49 Akaike info criterion 24.68471
Sum squared resid 1.14E+10 Schwarz criterion 24.77236
Log likelihood -107.0812 Hannan-Quinn criter. 24.49555
F-statistic 0.413211 Durbin-Watson stat 2.457602
Prob(F-statistic) 0.751137
UJI MULTIKOLINEARITAS
Variance Inflation Factors
Date: 04/14/23 Time: 09:24
Sample: 2012 2020
Included observations: 9

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 2.72E+08 61909.90 NA
INFLASI 43738.55 531.6236 88.60393
KURS 24364.13 73355.27 64.71112
IMPOR 1.608914 17.91483 6.968970

c. Uji T, α = 5%
KOEF Hipotesa Prob Kesimpulan
b1 = 279.6 H0: b1 > 0.05 One tail : 0.2388 > 0.05 Non signifikan
Ha: b1 < 0.05
b2 = -725.8 H0: b2 > 0.05 One tail : 0.0056 < 0.05 Signifikan
Ha: b2 < 0.05

Uji F
Ho: b1 = b2 = 0 (tidak ada satupun variabel yang berpengaruh)
Ha: Paling tidak ada 1 variabel bebas yang signifikan b1 ≠ 0
Role: Jika prob f-stat < α (Ho ditolak)
Prob f-stat = hasil f-stat > 0,05 (Ha diterima, Ho ditolak)
Kesimpulan: tidak ada satu pun variabel yang berpengaruh.
Secara global pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependent
signifikan.