REGRESI DATA PANEL, UJI T, UJI F, DAN R2

UAS EKONOMETRIKA

Oleh :
Bunga Mawadhatul Maulidah 212105020032
Yesinta 212105020033
Muhammad Zainuri 212105020035
Nahdiya Aizatul Maissa 212105020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023
A. Rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel size terhadap DTA?

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel Tang terhadap DTA?
3. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel Growth terhadap
DTA?
4. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel Prof terhadap DTA?
5. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel Risk terhadap DTA?
6. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel size, tang, growth,
prof, risk terhadap DTA secara simultan?
B. Hipotesis
H1= Ada pengaruh signifikan antara variabel size dengan DTA
H2= Ada pengaruh signifikan antara variabel tang dengan DTA
H3= Ada Pengaruh signifikan antara variabel growth dengan DTA
H4= Ada pengaruh signifikan antara variabel prof dengan DTA
H5= Ada pengaruh signifikan antara variabel risk dengan DTA
C. Hasil
1. Command Effect Model
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/23 Time: 23:13
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.373787 0.648909 3.658120 0.0004

X1 -0.056995 0.023275 -2.448792 0.0156
X2 -0.158075 0.082376 -1.918943 0.0570
X3 0.056226 0.065053 0.864317 0.3889
X4 -0.916375 0.161499 -5.674195 0.0000
X5 1.082865 0.521963 2.074601 0.0398

R-squared 0.389399 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.367747 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.182750 Akaike info criterion -0.521433
Sum squared resid 4.709065 Schwarz criterion -0.399375
Log likelihood 44.32535 Hannan-Quinn criter. -0.471840
F-statistic 17.98403 Durbin-Watson stat 0.492718
Prob(F-statistic) 0.000000
2. Fixed Effect Model
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/23 Time: 23:16
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.032371 1.094871 1.856265 0.0658

X1 -0.057815 0.038668 -1.495151 0.1375
X2 0.420269 0.228759 1.837171 0.0686
X3 0.037289 0.058871 0.633398 0.5277
X4 -0.316873 0.178476 -1.775435 0.0783
X5 0.675154 0.499554 1.351514 0.1791

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.678511 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.612088 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.143146 Akaike info criterion -0.890806
Sum squared resid 2.479379 Schwarz criterion -0.361886
Log likelihood 91.47422 Hannan-Quinn criter. -0.675900
F-statistic 10.21497 Durbin-Watson stat 0.663850
Prob(F-statistic) 0.000000
3. Random Effect Model
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/23 Time: 23:16
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.032371 1.094871 1.856265 0.0658

X1 -0.057815 0.038668 -1.495151 0.1375
X2 0.420269 0.228759 1.837171 0.0686
X3 0.037289 0.058871 0.633398 0.5277
X4 -0.316873 0.178476 -1.775435 0.0783
X5 0.675154 0.499554 1.351514 0.1791

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.678511 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.612088 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.143146 Akaike info criterion -0.890806
Sum squared resid 2.479379 Schwarz criterion -0.361886
Log likelihood 91.47422 Hannan-Quinn criter. -0.675900
F-statistic 10.21497 Durbin-Watson stat 0.663850
Prob(F-statistic) 0.000000
4. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 5.440717 (20,121) 0.0000

Cross-section Chi-square 94.297737 20 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/23 Time: 23:22
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.373787 0.648909 3.658120 0.0004

X1 -0.056995 0.023275 -2.448792 0.0156
X2 -0.158075 0.082376 -1.918943 0.0570
X3 0.056226 0.065053 0.864317 0.3889
X4 -0.916375 0.161499 -5.674195 0.0000
X5 1.082865 0.521963 2.074601 0.0398

R-squared 0.389399 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.367747 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.182750 Akaike info criterion -0.521433
Sum squared resid 4.709065 Schwarz criterion -0.399375
Log likelihood 44.32535 Hannan-Quinn criter. -0.471840
F-statistic 17.98403 Durbin-Watson stat 0.492718
Prob(F-statistic) 0.000000
5. Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 21.817973 5 0.0006

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

X1 -0.057815 -0.069862 0.000748 0.6595

X2 0.420269 -0.098927 0.039905 0.0093
X3 0.037289 0.034600 0.000495 0.9038
X4 -0.316873 -0.589283 0.007249 0.0014
X5 0.675154 0.710905 0.033170 0.8444

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/23 Time: 23:26
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.032371 1.094871 1.856265 0.0658

X1 -0.057815 0.038668 -1.495151 0.1375
X2 0.420269 0.228759 1.837171 0.0686
X3 0.037289 0.058871 0.633398 0.5277
X4 -0.316873 0.178476 -1.775435 0.0783
X5 0.675154 0.499554 1.351514 0.1791

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.678511 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.612088 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.143146 Akaike info criterion -0.890806
Sum squared resid 2.479379 Schwarz criterion -0.361886
Log likelihood 91.47422 Hannan-Quinn criter. -0.675900
F-statistic 10.21497 Durbin-Watson stat 0.663850
Prob(F-statistic) 0.000000
Pemilihan Model Regresi Data Panel

 Menggunakan uji chow

Diperoleh hasil p – value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari
nilai signifikan 5% atau p – value ≤ α (5%) sehingga H0 ditolak
artinya model regresi yang digunakan adalah model fixed
effect.
 Menggunakan Uji Hausmant
Diperoleh hasil p – value sebesar 0,0006 yang lebih kecil dari
nilai signifikan 5% atau p – value ≤ α (5%) sehingga H0 ditolak
artinya model regresi yang digunakan adalah model fixed
effect.

Berdasarkan pada 2 uji tersebut, telah diperoleh hasil terbaik

yang akan digunakan yaitu Fixed Effect Model. Dengan begitu,
maka dapat disimpulkan bahwa uji Lagrange Multiplier tidak
dibutuhkan.
 D. Hasil

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/12/23 Time: 21:51
Sample: 1 147
Included observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.373787 0.648909 3.658120 0.0004

X1 -0.056995 0.023275 -2.448792 0.0156
X2 -0.158075 0.082376 -1.918943 0.0570
X3 0.056226 0.065053 0.864317 0.3889
X4 -0.916375 0.161499 -5.674195 0.0000
X5 1.082865 0.521963 2.074601 0.0398

R-squared 0.389399 Mean dependent var 0.645031

Adjusted R-squared 0.367747 S.D. dependent var 0.229833
S.E. of regression 0.182750 Akaike info criterion -0.521433
Sum squared resid 4.709065 Schwarz criterion -0.399375
Log likelihood 44.32535 Hannan-Quinn criter. -0.471840
F-statistic 17.98403 Durbin-Watson stat 1.023893
Prob(F-statistic) 0.000000

1. Rumus Ekonometrika
Y = 2,373787 - 0,056995X1 - 0,158075X2 + 0,056226X3 - 0,916375X4
+ 1,082865X5
Artinya:
a. Jika nilai X1, X2,X3,X4 dan X5 tetap maka nilai Y sama dengan
2,373787
b. Jika X1 naik satu satuan maka Y akan turun -0,056995 satuan
c. Jika X2 naik satu satuan maka Y akan turun sebesar -0,158075
satuan
d. Jika X3 naik satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,056226
satuan
e. Jika X4 naik satu satuan maka Y akan menurun sebesar -0,916375
f. Jika X5 naik satu satuan maka Y akan naik sebesar 1,082865
2. Uji t, Uji f, R2

1) Hasil Uji Individual (Uji T)

Uji Signifikasi Probabilitas T
 Uji Signifikasi Probabilitas t
 X1 (Size) terhadap Y (DTA)
Nilai prob t untuk X1 sebesar 0,0156 < α (0,05) maka H0
ditolak. Jadi, variabel X1 (Size) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y (DTA).
 X2 (Tang) terhadap Y (DTA)
Nilai prob t untuk X2 sebesar 0,057 > α (0,05) maka H0
diterima. Jadi, variabel X2 (Tang) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y (DTA).
 X3 (Growth) terhadap Y (DTA)
Nilai prob t untuk X3 sebesar 0,3889 < α (0,05) maka H0
diterima. Jadi, variabel X3 (Growth) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y (DTA).
 X4 (Prof) terhadap Y (DTA)
Nilai prob t untuk X4 sebesar 0,00 < α (0,05) maka H0
ditolak. Jadi, variabel X4 (Prof) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y (DTA).
 X5 (Risk) terhadap Y (DTA)
Nilai prob T untuk X5 sebesar 0,03398 < α (0,05) maka H0
ditolak. Jadi variabel X5 (Risk) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y (DTA).

Hasil Uji t menunujukkan bahwa variabel independent X1

(Size), X4 (Prof), dan X5 (Risk) berpengaruh secara signifikan
 terhadap variabel Y (DTA) Sedangkan variabel X2 (Tang) dan
X3 (, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (DTA).

 Uji T hitung (Statistic)

t tabel = 1,976931
 X1 (Size) terhadap Y (DTA)
Nilai t hitung 2,448792 > dari t tabel 1,976931 maka H0
ditolak . Jadi, variabel X1 (Size) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y (DTA).
 X2 (Tang) terhadap Y (DTA)
Nilai t hitung 1,918943 < t tabel 1,976931 maka H0
diterima. Jadi, variabel X2 (Tang) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y (DTA).
 X3 (Growth) terhadap Y (DTA)
Nilai t hitung 0,864317 < t tabel 1,976931 maka H0
diterima. Jadi, variabel X3 (Growth) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y (DTA).
 X4 (Prof) terhadap Y (DTA)
Nilai t hitung 5,674195 > t tabel 1,976931 maka H0 ditolak.
Jadi, variabel X4 (Prof) berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y (DTA).
 X5 (Risk) terhadap Y (DTA)
Nilai t hitung 2,074601 > t tabel 1,976931 maka H0 ditolak.
Jadi, variabel X5 (Risk) berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y (DTA).

2) Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

 Uji Signifikasi F
Nilai prob f = 0,0000 < α (0,05) maka H0 ditolak. Jadi, ada
pengaruh signifikan antara variabel X1 (Size), X2 (Tang), X3
 (Growth), X4 (Prof), dan X5 (Risk) terhadap variabel Y (DTA)
secara simultan.

 Uji F Statistic
Nilai Df1 = k-1= 6-1 = 5
Nilai Df2 = N-K = 147-6 = 141
Nilai F tabel = 2,278403
Dengan nilai F statistic = 17,98 > 2,278403 maka H0 ditolak.
Jadi, ada pengaruh signifikan antara variabel X1 (Size), X2
(Tang), X3 (Growth), X4 (Prof), dan X5 (Risk) terhadap variabel
Y (DTA) secara simultan.

3) Uji R2 (R-Square)

Dari hasil perhitungan menggunakan eviews, dilihat dari nilai

R-Square sebesar 0,38 atau 38 % yang artinya bahwa variabel
Independent X1 ( Size), X2 (Tang), X3 (Growth), X4 (Prof), dan X5
(Risk) berpengaruh terhadap Y (DTA) sebesar 38 % dan sisanya 62%
dipengaruhi variabel lain diluar model.