KOREKSI/MENGOBATI HETEROSKEDASTISITAS

1. White Robust Standard Error

Dependent Variable: SALES

Method: Least Squares
Date: 10/04/21 Time: 22:08
Sample: 1 18
Included observations: 18
White-Hinkley (HC1) heteroskedasticity consistent standard errors and
        Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9933.109 7448.909 1.333499 0.2023

R_D_EXPENSES 2.503599 3.945613 0.634527 0.5353
PROFITS 8.909536 1.142050 7.801351 0.0000

R-squared 0.798343     Mean dependent var 89775.32

Adjusted R-squared 0.771455     S.D. dependent var 80344.98
S.E. of regression 38410.03     Akaike info criterion 24.10104
Sum squared resid 2.21E+10     Schwarz criterion 24.24943
Log likelihood -213.9093     Hannan-Quinn criter. 24.12150
F-statistic 29.69180     Durbin-Watson stat 2.235708
Prob(F-statistic) 0.000006     Wald F-statistic 34.86801
Prob(Wald F-statistic) 0.000002

Interpretasi hasil White Robust Standard Error sebagai berikut:

Output di atas telah mengoreksi standard error secara otomatis sehingga nilai t-statistics dan
nilai p (prb) juga telah dikoreksi. Kita langsung dapat menggunakan output yang telah dikoreksi
di atas sebagai hasil akhir pengujian hipotesis karena masalah heteroskedastisitas telah dikoreksi.