NAMA : NUR AINI SIMBOLON

NIM : 7212240001

KELAS : C ILMU EKONOMI

MATKUL : TR ECM EKONOMETRIKA

Berikut adalah data ECM yang saya gunakan adalah data time series dan memiliki
2variabel yaitu :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X = Jumlah Penduduk Miskin

 1. Uji Grafik Variabel X

X
18

16

14

12

10

6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa ada indikasi data tidak stasioner. Hal ini terlihat dari
grafik yang menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk Miskin memiliki tren yang
cenderung menurun. Namun untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kami
melakukan pengujian lain yang lebih akurat yaitu uji unit akar.

2. Uji Akar Variabel X

Null Hypothesis: X has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.599054 0.4549

Test critical values: 1% level -4.057910
5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(X)
Method: Least Squares
Date: 05/03/23 Time: 09:27
Sample (adjusted): 2006 2018
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

 X(-1) -0.204720 0.128026 -1.599054 0.1381
C 1.446378 1.399425 1.033552 0.3235

R-squared 0.188610 Mean dependent var -0.698462

Adjusted R-squared 0.114847 S.D. dependent var 1.529367
S.E. of regression 1.438868 Akaike info criterion 3.706229
Sum squared resid 22.77376 Schwarz criterion 3.793144
Log likelihood -22.09049 Hannan-Quinn criter. 3.688364
F-statistic 2.556974 Durbin-Watson stat 2.447949
Prob(F-statistic) 0.138114

Nilai t statistik dibagian Statistik uji Augmented Dickey-Fuller (-1.599054) lebih kecil daripada
nilai kritis pada tabel MacKinnon di berbagai tingkat kepercayaan (1%, 5%, dan 10%). Selain
melihat nilai Augmented Dickey-Fuller, kita juga bisa melihat nilai Probability pada level
alpha. Nilai Probability > alpha (0.4549 > 0.05), artinya data stationer pada level level.

3. Uji Grafik Variabel Y

Y
6.4

6.0

5.6

5.2

4.8

4.4
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa ada indikasi data stationer. Hal ini terlihat dari grafik
yang menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki tren yang cenderung
fluktuatif. Namun untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kami melakukan
pengujian lain yang lebih akurat yaitu uji unit akar.
 4. Uji Akar Variabel Y

Null Hypothesis: Y has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.353087 0.1716

Test critical values: 1% level -4.057910
5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Date: 05/03/23 Time: 09:35
Sample (adjusted): 2006 2018
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Y(-1) -0.690804 0.293573 -2.353087 0.0383

C 3.780717 1.635738 2.311322 0.0412

R-squared 0.334826 Mean dependent var -0.048462

Adjusted R-squared 0.274355 S.D. dependent var 0.702328
S.E. of regression 0.598276 Akaike info criterion 1.951110
Sum squared resid 3.937280 Schwarz criterion 2.038025
Log likelihood -10.68222 Hannan-Quinn criter. 1.933245
F-statistic 5.537018 Durbin-Watson stat 1.936365
Prob(F-statistic) 0.038278

Nilai t statistik dibagian statistik uji Augmented Dickey-Fuller (-2.353087) lebih kecil dari nilai
kritis pada tabel MacKinnon di berbagai tingkat kepercayaan (1%, 5%, dan 10%). Selain
melihat nilai Augmented Dickey-Fuller, kita juga bisa melihat nilai Probability pada level
alpha. Nilai Probabilitas < alpha (0.1716 < 0.05), artinya stasioner data pada level level. Karena
data menunjukkan hasil yang tidak stasioner, maka dilanjutkan ke tahap pemilihan level yang
lain yaitu 1st difference.
 5. Uji Kedua Variabel X dan Y

Group unit root test: Summary

Series: X, Y
Date: 05/03/23 Time: 09:40
Sample: 2005 2018
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -1.70385 0.0442 2 26

Null: Unit root (assumes individual unit root process)

Im, Pesaran and Shin W-stat -0.66534 0.2529 2 26
ADF - Fisher Chi-square 5.09989 0.2772 2 26
PP - Fisher Chi-square 7.86409 0.0967 2 26

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi

-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.