CROSS SECTIONAL DATA

Dependent Variable: STOCK_PRICES_Y

Method: Least Squares
Date: 09/21/21 Time: 11:01
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.610282 1.084906 4.249478 0.0005

CONSUMER_PRICES_X 0.757433 0.149941 5.051559 0.0001

R-squared 0.586380    Mean dependent var 8.530000

Adjusted R-squared 0.563402    S.D. dependent var 5.131954
S.E. of regression 3.390969    Akaike info criterion 5.374748
Sum squared resid 206.9761    Schwarz criterion 5.474321
Log likelihood -51.74748    Hannan-Quinn criter. 5.394186
F-statistic 25.51825    Durbin-Watson stat 2.607212
Prob(F-statistic) 0.000083

1. Koefisien Determinasi
Tampilan output Eviews di atas menunjukkan besarnya Adjusted R-squared sebesar
0.586, hal ini berarti 58.6% variasi harga saham (Stock Prices) dapat dijelaskan oleh
variasi dari variabel independen (Consumer Prices), sedangkan sisanya (100%-58.6%=
 41.4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Standard error of estimation (S.E.
of regression) sebesar 3.390969. Nilai SEE tersebut adalah kecil mengartikan atau
menunjukkan model regresi tepat dalam memprediksi variabel dependen.

2. Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasar tabel output Eviews di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 25.51825 dengan
probabilitas (Prob F-Statistic) sebesar 0.000083. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil
dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi Consumer Prices tidak sama
dengan nol atau variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap Stock Prices.
Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi R2 tidak sama dengan nol atau signifikan.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variabel independen (Consumer Prices) adalah signifikan, terlihat dari probabilitas
signifikansi <0.05 yaitu Prob sebesar 0.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel
dependen Stock Prices dipengaruhi oleh Consumer Prices dengan persamaan sistematis:
Stock Prices = 4.610282 + 0.757433 Consumer Prices.