TIME SERIES DATA

Dependent Variable: EXCHANGE__NYSE__INDEX__DEC__31__1965___

        100
Method: Least Squares
Date: 09/21/21 Time: 16:33
Sample: 1977 1991
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -88.68870 24.75700 -3.582368 0.0038

PRICE_OF_GOLD_AT_NEW_YORK__$
_PER_TROY_OUNCE -0.071821 0.050630 -1.418555 0.1815
CONSUMER_PRICE_INDEX__CPI___19
82_84___100 2.261736 0.240618 9.399697 0.0000

R-squared 0.886982    Mean dependent var 112.5447

Adjusted R-squared 0.868146    S.D. dependent var 52.63217
S.E. of regression 19.11164    Akaike info criterion 8.915329
Sum squared resid 4383.058    Schwarz criterion 9.056939
Log likelihood -63.86497    Hannan-Quinn criter. 8.913820
F-statistic 47.08901    Durbin-Watson stat 0.924836
Prob(F-statistic) 0.000002

Koefisien Determinasi

Output Eviews di atas menunjukkan besarnya nilai adjusted R2 sebesar 0.868 yang berarti variasi
dua variabel independen X1 (Price of gold at New York) dan X2 (Consumer Price Index (CPI))
mampu menjelaskan 86.8% variabel Y (NYSE Index). Jadi model regresi yang dipakai baik atau
tepat, sedangkan sisanya 13.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tampilan output menunjukkan nilai F statistik 47.08901 dengan probabilitas 0.000002. Karena
probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen X1
(Price of gold at New York) dan X2 (Consumer Price Index (CPI)) secara simultan berpengaruh
terhadap Y (NYSE Index).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel independen X2 (Consumer Price Index (CPI))
berpengaruh terhadap Y (NYSE Index) dengan probabilitas 0.0000, sedangkan variabel X1
(Price of gold at New York) tidak berpengaruh terhadap Y oleh karena probabilitas jauh diatas
0.05 yaitu sebesar 0.1815.