UJIAN AKHIR SEMESTER

EKONOMETRIKA

Nama : Hasnina Saputri

Npm : 6021901040

Kelas : A

Data Time Series

Menggunakan Metode VECM

 Stationer

Null Hypothesis: D(YIELD_SPREAD____) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.868654  0.0000

Test critical values: 1% level -3.530030
5% level -2.904848
10% level -2.589907

Null Hypothesis: D(IHSG) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.973448  0.0000

Test critical values: 1% level -3.527045
5% level -2.903566
10% level -2.589227

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(IHK) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.111076  0.0000

Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Pada Uji stationer yang diatas menggunakan 1st difference dimana nilai pob
0.0000 < 0.05 berarti stationer 1 st difference
pada uji criteria di eviews10 seperti yang tabel diatas ini sangat penting dilakukana
karena berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR dan
untuk pada lag 3 untuk jumlah terbanyak dan titik optimal sudah ditemukan maka
dapat dilakukan pengujian selanjutnya.
Pada estimasi VECM tabel diatas dapat dilihat bahwa model yang digunakan stabil
karena nilai rata – rata kurang dari satu.

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa data stabil karena titik tidak keluar dari garis.
Pada uji johansen dapat dilihat pada max-eigen statistic > 0.05 Critical Value maka H0
ditolak dan H1 diterima berati ihsg dan ihk ada hubungan signifikan terhadap yield.