STATISTIKA

Ibnu Muttaqin, S.E., M.E.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis
IAIN Kudus
PRAKTEK APLIKASI EVIEWS

Contoh Soal

• Uji Normalitas
Praktek Uji
Asumsi Klasik
• Uji Heteroskedastisitas
Menggunakan • Uji Multikolinearitas
Aplikasi
Komputer Eviews • Uji Autokorelasi (Khusus
Data Time Series)

Interpretasi Hasil
(Cara Mebaca
Keluaran/Output
Komputer).
 Contoh Soal
 Ujilah Data Penelitian Produsen Y X1 X2
A 90 4 2
Mahasiswa UIN Sunan Kudus
B 65 3 1,5
tentang volume penjualan C 100 5 4
jenang yang diduga D 115 6 4
dipengaruhi oleh jumlah E 70 3 2

karyawan sales/marketing F 85 4 1,5

G 97 6 3
dan biaya promosi/iklan, H 120 7 5
apakah data tersebut I 115 8 3
memenuhi semua asumsi J 50 3 1

klasik ? K 70 4 3
L 45 4 2
 Praktek Uji Normalitas
Aplikasi EViews
 Langkah-langkah Uji Normalitas Data dengan EViews:
Setelah regresi berganda dilakukan, selanjutnya bisa dilakukan uji
normalitas, langkahnya:
1. Dari hasil regresi kemudian klik View
2. Pilih Residual Diagnotics; dan
3. Pilih Histogram – Normality Test

Note: Untuk meyimpan di Ms. Word, klik kanan copy to clipboard

Output Uji Normalitas
by Eviews
 Median 0.548818
Maximum 16.41841 Interpretasi:
Minimum -28.58159
Std. Dev.
Skewness
12.17198
-0.855172
Uji Normalitas
Kurtosis 3.681732

Jarque-Bera 1.695018
Probability 0.428481

20 A. Metode Grafik
Bentuk histrogram berbentuk gunung, sehingga data tersebut
berdistribusi normal.
B. Metode Statistik
a) Pendekatan Probability  Dapat diketahui hasil probability sebesar
0,43 > 0,05. Sehingga data tersebut berdistribusi normal.
b) Pendekatan Jarque-Bera  diketahui JB Statistik 1,695 dengan db : 9
dan taraf signifikansi 5% maka X2 tabel: 16,919 > 1,695. Sehingga data
tersebut berdistribusi normal.
 Praktek Uji Heteroskedastisitas
Aplikasi EViews
 Langkah-langkah Uji Heteroskedastisitas Data dengan EViews:
Setelah regresi berganda dilakukan, selanjutnya bisa dilakukan uji
heteroskedastisitas, langkahnya:
1. Dari hasil regresi kemudian klik View
2. Pilih Residual Diagnotics; dan
3. Pilih Heteroskedasticity Test
4. Pilih Test Type  Glejser (untuk uji Glejser atau plih yang lain
untuk uji yang diinginkan)
5. Klik OK
 Output Uji Heteroskedastisitas
By EViews
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 0.966016 Prob. F(2,9) 0.4168

Obs*R-squared 2.120775 Prob. Chi-Square(2) 0.3463
Scaled explained SS 1.874585 Prob. Chi-Square(2) 0.3917

Test Equation:
Dependent Variable: VPN
Method: Least Squares
Date: 12/28/20 Time: 09:52
Sample: 1 12
Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 17.83527 7.279504 2.450066 0.0368
JKS -1.035313 2.181982 -0.474483 0.6465
BPO -1.539646 2.984720 -0.515843 0.6184

R-squared 0.176731 Mean dependent var 8.811807

Adjusted R-squared -0.006217 S.D. dependent var 7.965561
S.E. of regression 7.990284 Akaike info criterion 7.206648
Sum squared resid 574.6018 Schwarz criterion 7.327874
Log likelihood -40.23989 Hannan-Quinn criter. 7.161765
F-statistic 0.966016 Durbin-Watson stat 1.557680
Prob(F-statistic) 0.416809
 Interpretasi
Uji Heteroskedastisitas
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 17.83527 7.279504 2.450066 0.0368

JKS -1.035313 2.181982 -0.474483 0.6465
BPO -1.539646 2.984720 -0.515843 0.6184

• Diketahui probabilitas JKS senilai 0,6465 dan nilai

probabilitas BPO senilai 0,6184.
• Dari model regresi diatas, terlihat bahwa semua nilai
probabilitas (Sig.) berada di atas 5% (prob. > 0,05), jadi
dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari
heteroskedastisitas.
 Praktek Uji Multikolinearitas
Aplikasi EViews

 Langkah-langkah Uji Multikolinearitas Data dengan EViews:

Setelah regresi berganda dilakukan, selanjutnya bisa dilakukan uji
multikolinearitas, langkahnya:
1. Dari hasil regresi, kemudian klik View
2. Klik Coefficient Diagnotics
3. Klik Variance Inflation Factors
 Output Uji Multikolinearitas
Aplikasi EViews
Variance Inflation Factors
Date: 01/06/21 Time: 17:15
Sample: 1 12
Included observations: 12

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 150.2974 9.960023 NA
JKS 13.50362 22.44628 2.255814
BPO 25.26709 14.16279 2.255814
 Interpretasi:
Uji Multikolinearitas VIF
Variance Inflation Factors
Date: 01/06/21 Time: 17:15
Sample: 1 12
Included observations: 12

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 150.2974 9.960023 NA
JKS 13.50362 22.44628 2.255814 Yang dilihat bagian ini (Centered VIF)
BPO 25.26709 14.16279 2.255814

 Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada satu variabel

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar
variabel independen dalam model regresi yang digunakan.
 Praktek Uji Autokorelasi
Aplikasi Eviews : Durbin-Watson
 Jika menggunakan metode Durbin-Watson, maka uji autokorelasi bisa langsung
dilihat pada hasil uji regresi berganda. Dan bisa dilakukan uji dengan pendapat Al-
Ghifari
Nilai DW Kesimpulan
R-squared 0.770256 Mean dependent var 85.16667
Adjusted R-squared 0.719202 S.D. dependent var 25.39446 < 1,10 Ada autokorelasi
S.E. of regression 13.45663 Akaike info criterion 8.249138
1,10 - 1,54 Tanpa kesimpulan
Sum squared resid 1629.727 Schwarz criterion 8.370365
Log likelihood -46.49483 Hannan-Quinn criter. 8.204256 1,55 - 2,46 Tidak ada autokorelasi
F-statistic 15.08702 Durbin-Watson stat 0.574055
2,47 - 2,90 Tanpa kesimpulan
Prob(F-statistic) 0.001335
> 2,91 Ada autokorelasi

 Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson

sebesar 0,574 yang artinya nilai autokorelasi berada pada interval < 1,10 sehingga
dapat disimpulkan uji autokorelasi pada persamaan regresi Ada Autokorelasi.
 Latihan Soal
 Mahasiswa UIN Sunan Kudus meneliti Produsen Y X1 X2
tentang SDM pada pabrik jenang apakah Joko 52,95 64,33 4.015
prestasi kerja dipengaruhi oleh motivasi Jaka 71,66 74,33 3.806
dan kompensasi?
Jeki 85,58 85,33 5.309
 Penelitian dilakukan pada 12 karyawan di
Ana 63,68 66,83 4.262
PT. Djenang Kudus pada tahun 2020. Data
sekunder yang diperoleh dari HRD Ani 72,81 76,17 4.296

perusahaan tersebut ada dalam tabel Anu 68,44 76,33 4.097

berikut: Dina 52,46 50,17 3.213
• Prestasi Kerja (Y) skala 1 – 100 Dani 70,77 80,67 4.809

• Motivasi (X1) skala 1 – 100 Doni 82,03 86,17 5.237

• Kompensasi (Gaji dan Tunjangan Tetap) Dono 74,39 83,83 4.732

(X2) dalam ribuan rupiah Dino 70,84 89,17 4.413

Dana 54,08 58,83 2.921

 Hasil Latihan Soal:
Regresi Berganda
Dependent Variable: PRES
Method: Least Squares
Date: 12/28/20 Time: 10:17
Sample: 1 12
Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.773631 9.522248 0.711348 0.4949

MOTV 0.485672 0.234325 2.072645 0.0681
KOMP 0.005970 0.003896 1.532281 0.1598

R-squared 0.826263 Mean dependent var 68.30750

Adjusted R-squared 0.787655 S.D. dependent var 10.78080
S.E. of regression 4.967892 Akaike info criterion 6.256186
Sum squared resid 222.1195 Schwarz criterion 6.377413
Log likelihood -34.53712 Hannan-Quinn criter. 6.211304
F-statistic 21.40122 Durbin-Watson stat 2.056641
Prob(F-statistic) 0.000380
 Hasil Latihan Soal:
Uji Normalitas
5
Series: Residuals
Sample 1 12
4 Observations 12

Mean 4.72e-15
3 Median 0.715726
Maximum 6.064470
Minimum -9.036460
2 Std. Dev. 4.493627
Skewness -0.531327
Kurtosis 2.538575
1
Jarque-Bera 0.671072
Probability 0.714955
0
-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5
 Hasil Latihan Soal:
Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 0.086093 Prob. F(2,9) 0.9183

Obs*R-squared 0.225272 Prob. Chi-Square(2) 0.8935
Scaled explained SS 0.161594 Prob. Chi-Square(2) 0.9224

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 12/28/20 Time: 10:18
Sample: 1 12
Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.244038 5.560751 0.223718 0.8280

MOTV 0.008726 0.136840 0.063767 0.9505
KOMP 0.000372 0.002275 0.163300 0.8739

R-squared 0.018773 Mean dependent var 3.475170

Adjusted R-squared -0.199278 S.D. dependent var 2.649148
S.E. of regression 2.901123 Akaike info criterion 5.180390
Sum squared resid 75.74861 Schwarz criterion 5.301617
Log likelihood -28.08234 Hannan-Quinn criter. 5.135508
F-statistic 0.086093 Durbin-Watson stat 1.117029
Prob(F-statistic) 0.918255
 Hasil Latihan Soal:
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 01/09/21 Time: 17:13
Sample: 1 12
Included observations: 12

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 90.67320 44.08755 NA
MOTV 0.054908 151.1295 3.558132
KOMP 1.52E-05 137.4333 3.558132
TERIMA
KASIH