NIM : 20200420024
KASUS
AKAN DIUJI APAKAH TERDAPAT PENGARUH PERTUMBUHAN INVESTASI (X1) DAN PERTUBUHAN
EKSPOR(X2) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Y)
ANALISIS DATA
Median 1.326667
1.350000 1.356667
1.400000 1.343333
1.300000
Mean
Maximum 2.100000 1.900000 2.100000
Minimum 0.600000 0.800000 0.800000
Std. Dev. 0.347338 0.281233 0.296745
Skewness 0.083310 -0.047905 0.502761
Kurtosis 2.682304 2.713711 3.122250
Jarque-Bera
Probability 0.160866
0.922717 0.113927
0.944629 1.282524
0.526627
Observations 30 30 30
Catatan:
Pada Statistik deskriptif untuk mengetahui mean (rata rata) masing masing variabel tinggi
atau rendah dengan membandingkan nilai mean dan median.
Jika nilai mean lebih kecil dari median maka rata rata variabel
RENDAH Jika nilai mean lebih besar dari median maka rata rata
variabel tinggi
Untuk uji normalitas masing masing data (BUKAN uji normalitas residual pada asumsi klasik)
bisa dilihat dari nilai Probabilitas Jarque Bera. Data dikatakan berdistribusi normal,
ANALISIS:
- Variabel Pertumbuhan EKONOMI Mean 1.326667 < Median 1.350000 maka rata-
rata
- Variabel Pertumbuhan INVESTASI Mean 1.356667 < Median 1.400000 maka rata-
rata
- Nilai Prob. Jarque Bera Pertumbuhan EKONOMI 0.922717 > 0.05 berarti
Variabel perumbuhan ekonomi Normal
- Nilai Prob. Jarque Bera Pertumbuhan INVESTASI 0.944669 > 0.05 berarti
Variabel perumbuhan ekonomi Normal
Sebelum dilakukan UJI REGRESI BERGANDA dilakukan UJI ASUMSI KLASIK terlebih dahulu:
9
Series: Residuals
8
Sample 1991 2020
7
Observations 30
6
5
Mean 7.17e-17
4 Median 0.003494
Maximum 0.380512
Minimum -0.262010
3
Std. Dev. 0.124160
Skewness 0.682077
2 Kurtosis 4.421811
1
Jarque-Bera 4.853080
0
Probability 0.088342
-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
ANALISIS UJI NORMALITAS RESIDUAL
Nilai probabilitas Jarque-Bera 0.088342 > 0.05 berarti residual berdistribusi Normal
2. UJI AUTOKORELASI
Hanya dilakukan pada time series (runtun waktu) dan tidak dilakukan pada data cross
section (satu waktu)
Model regresi dikatakan tidak mengalami Autokorelasi jika probabilitas Chi Squares (2) > 0.05
Test Equation:
0.926006
Nilai Prob Chi Squares (2) 0.6034 > 0.05 maka data atau model regresi tidak mengalami
autokorelasi
3. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Hanya dilakukan pada data cross section
Model Regresi tidak mengalami heteroskedastisitas Jika nilai Probabilitas masing masing
variabel > 0.05.
Test Equation:
Included observations:
INVESTASI
C 30 0.006069
0.034385 0.042436
0.026313 0.143008
1.306739 0.8873
0.2023
EKSPOR -0.020632 0.040217 -0.513016 0.6121
0.685396
Variabel Independen Nilai Sig / Nilai Probabilitas Kesimpulan
Pertumbuhan Investasi 0.8873 > 0.05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pertumbuhan Ekspor 0.6121 > 0.05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Variabel dependen : Residual
4. UJI MULTIKOLINERITAS
Model Regresi dikatakan tidak mengalami Multikolinieritas jika Koefisien Korelasi < 0.85(85%)
INVESTASI EKSPOR
INVES... 1 0.89511333...
EKSPOR 0.89511333... 1
Catatan:
Hipotesis diterima jika memenuhi 2 kriteria: 1)Nilai sig atau Prob Value < alpha 0.05 dan 2)koefisien
regresi searah dengan hipotesis
Ada 3 pengujian dalam regresi:
Dependent Variable:
EKONOMI Method: Leas t
Squares
Included observations: 30
R-s quared
Adjusted R-squared 0.872220
0.862755 Meandependent
S.D. dependentvar var 1.326667
0.347338
S.E. of regres s ion 0.128677 Akaike info criterion -
Sum squared res id 0.447059 Schwarz criterion -1.168386
Log likelihood 20.52579 Hannan-Quinn criter. -1.028266
F-statistic 92.15056 Durbin-Watson stat 2.344941
1.123560
Prob(F-s tatistic) 0.000000
Nilai Adjusted R Squared sebesar 0.862755 berarti Variabel independen (pertumbuhan Investasi
dan Pertumbuhan Ekspor) mampu menjelaskan variabel dependen (penjualan) sebesar 86%
sedangkan sisanya sebesar 14% (100%-86%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti
HIPOTESIS
PERSAMAAN REGRESI: