UAS EKONOMETRIKA II

(Diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonometrika II)

NAMA : SAID RIZKI ANANDA

NIM : C1A020033
PRODI : EKONOMETRIKA II
KELAS : R-001
DOSEN : JAYA KUSUMA EDY, S.E., M.SI., CDM

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
 DATA PANEL PENELITIAN

Neraca Transaksi Berjalan Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

Negara Tahun
(Y) (X1) (X2)
Indonesia 2010 2,43 6,35 6,41
Indonesia 2011 0,02 6,01 9,78
Indonesia 2012 1,97 4,63 4,81
Indonesia 2013 0,68 6,22 5,13
Filipina 2010 5,4 6,62 2,9
Filipina 2011 0,08 4,15 8,26
Filipina 2012 5,02 1,15 4,22
Filipina 2013 3,6 7,63 3,79
Myanmar 2010 6,84 11,99 1,02
Myanmar 2011 3,91 10,26 4,8
Myanmar 2012 2,67 10,55 3,47
Myanmar 2013 3,18 9,63 2,72

Ket:
Y = Neraca Transaksi Berjalan
X1 = Pertumbuhan Ekonomi
X2 = Inflasi

Berdasarkan regresi data panel diatas, bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan
Tingkat Inflasi terhadap Neraca Transaksi Berjalan di 3 negara di Asia Tenggara yakni
Indonesia, Filipina dan Myanmar?
 MENENTUKAN MODEL TERBAIK

1) Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang terbaik antara Common Effect
Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Model terbaik dilihat dari nilai Prob. untuk
Cros Section F. dimana jika p < 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM dan jika p > 0,05
maka model terbaik yang dipilih adalah CEM.
Berikut hasil Uji Chow:

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.459198 (2,7) 0.6496

Cross-section Chi-square 1.479341 2 0.4773

Dari hasil Uji Chow diatas, didapatkan hasil nilai Prob. untuk Cross Section F sebesar
0.6496. Hal ini berarti p > 0,05 dan model terbaik yang dipilih adalah Common Effect
Model (CEM).

2) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memastikan model Random Effect Model lebih baik daripada
Common Effect Model (CEM). Uji LM ini juga digunakan untuk memastikan model hasil
Fixed Effect dan Random Effect yang tidak konsisten pada pengujian sebelumnya. Model
terbaik dilihat dari nilai Prob. Breusch-Pagan.
Berikut hasil Uji LM:

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

Test Hypothesis
Cross-section Time Both

Breusch-Pagan 0.784895 1.006852 1.791746

(0.3756) (0.3157) (0.1807)

Honda -0.885943 1.003420 0.083069

(0.8122) (0.1578) (0.4669)

King-Wu -0.885943 1.003420 -0.051630

(0.8122) (0.1578) (0.5206)

Standardized Honda -0.245139 1.697849 -1.802138

(0.5968) (0.0448) (0.9642)

Standardized King-Wu -0.245139 1.697849 -1.981562

(0.5968) (0.0448) (0.9762)
Gourieroux, et al. -- -- 1.006852
(0.3089)

Dari hasil Uji LM diatas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan sebesar 1.1807
lebih besar dari Alpha 0,05 sehingga hasil ini menerima hipotesis nol. Maka berdasarkan uji
LM, model yang terbaik digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

UJI ASUMSI KLASIK

1) Uji Normalitas
4
Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 12
3
Mean 7.40e-17
Median 0.051963
2 Maximum 1.359242
Minimum -1.547722
Std. Dev. 1.097761
1 Skewness -0.109889
Kurtosis 1.293359

0 Jarque-Bera 1.480462
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Probability 0.477004

Berdasarkan olah data uji normalitas residual diatas, nilai Jarque-Bera sebesar 1.480462
dengan P-value sebesar 0.477004 yang berarti P-value > alpha (0,05), maka dapat diambil
kesimpulan bahwa data yang diuji berdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas
 Hasil Uji Multikolinearitas menunjukan tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel
bebas yakni tidak melebihi 0,90 (Ghozali, 2013:83). Maka tidak terdapat multikolinearitas
antar variabel bebas.

Interpretasi Regresi Data Panel Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: NERACA_TRANSAKSI_BERJALAN__Y_

Method: Panel Least Squares
Date: 06/07/23 Time: 13:46
Sample: 2010 2013
Periods included: 4
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7.188780 1.707497 4.210127 0.0023

PERTUMBUHANEKONOMI
(X1) -0.069883 0.145538 -0.480173 0.6426
INFLASI (X2) -0.776688 0.185628 -4.184111 0.0024

Root MSE 1.117849 R-squared 0.700621

Mean dependent var 2.983333 Adjusted R-squared 0.634092
S.D. dependent var 2.133863 S.E. of regression 1.290781
Akaike info criterion 3.560689 Sum squared resid 14.99503
Schwarz criterion 3.681916 Log likelihood -18.36414
Hannan-Quinn criter. 3.515807 F-statistic 10.53110
Durbin-Watson stat 1.282762 Prob(F-statistic) 0.004395

Persamaan Regresi:

Y = 7.188780 + (-0.069883) X1it + (-0.776688) X2it

Ket:
Y = Neraca Transaksi Berjalan
X1it = Pertumbuhan Ekonomi
X2it = Inflasi

Kesimpulan:
• Konstanta sebesar 7.188780 menunjukkan bahwa apabila variabel independen
(Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi) nilainya 0 atau tidak mengalami perubahan, maka
nilai variabel Neraca Transaksi Berjalan adalah sebesar 7.188780. Ditemukan nilai Prob.
Konstanta sebesar 0,0023 < 0,05(alpha) disimpulkan Konstanta berpengaruh signifikan
terhadap Neraca Transaksi Berjalan.
• Koefisien regresi X1it (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar -0.069883. Maknanya variabel
Neraca Transaksi Berjalan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0.069883 apabila
variabel Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan. Ditemukan nilai
 Prob. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,6426 > 0,05(alpha) disimpulkan Pertumbuhan
Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Neraca Transaksi Berjalan.
• Koefisien regresi X2it (Inflasi) sebesar -0.776688. Maknanya Neraca Transaksi Berjalan
(Y) akan mengalami penurunan sebesar -0.776688967. Apabila variabel Inflasi
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan. Ditemukan nilai Prob. Inflasi sebesar 0,0024 <
0,05 (alpha) disimpulkan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Neraca Transaksi
Berjalan.