Kelompok 2 / 3SE1

Nama Anggota:

- Celvin Keyla Alidra (212111965)

- Elvika Nanda Nurdiana (212112015)
- Kadek Agus Dwi Candra (212112124)
- Ni Made Wulan Puspita Dewi (212112254)
- Muthia Ulinnuha Prabandari (212112228)

1. PERTUMBUHAN EKONOMI
A. Model Augmented Dickey-Fuller (ADF) model dengan Trend dan Intercept Level

Hipotesis H 0 : ρ=1

(data series GDPGIDN mengandung unit root atau data tidak

 stasioner)
H 1 : ρ<1

(data series GDPGIDN tidak mengandung unit root atau data

stasioner)
Taraf α =5 %
signifikan
si
Wilayah
Kritis

Statistik Uji statistik t

Uji
Keputusan p−value<α =0 ,05 maka Tolak H 0
t-hitung= -5,3894 < t-tabel= -3,4852 maka Tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak mengandung unit root atau data stasioner.

B. Uji apakah terdapat trend stokastik atau tidak

Hipotesis H 0 :γ =1

( Tidak terdapat trend stokastik )

H1: γ ≠ 1

(Terdapat trend stokastik)

Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4852 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=−5,3894<t−tabel=−3,4852 atau p-value = 0,0000 < 0,05 sehingga
tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n terdapat trend stokastik
C. Uji apakah terdapat trend deterministic atau tidak
Hipotesis H 0 : β=1

( Tidak terdapat trend Deterministik )

H1: β ≠ 1

(Terdapat trend Deterministik )

Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4852 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=−0,3942>t−tabel=−3,4852 atau p-value = 0,6949 > 0,05 sehingga
gagal tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak terdapat trend deterministic.

D. Model Augmented Dickey-Fuller (ADF) model dengan Trend dan Intercept First
Difference
 Hipotesis H 0 : ρ=1

(data series GDPGIDN mengandung unit root atau data tidak

stasioner)
H 1 : ρ<1

(data series GDPGIDN tidak mengandung unit root atau data

stasioner)
Taraf α =5 %
signifikan
si
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4878 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji statistik t
Uji
Keputusan p−value<α =0 ,05 maka Tolak H 0
t-hitung= -8,5598 < t-tabel= -3,4878 maka Tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak mengandung unit root atau data stasioner.

E. Uji apakah terdapat trend stokastik atau tidak

 Hipotesis H 0 :γ =1

( Tidak terdapat trend stokastik )

H1: γ ≠ 1

(Terdapat trend stokastik)

Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4878 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=−8,5598<t−tabel=−3,4878 atau p-value = 0,0000 < 0,05 sehingga
tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n terdapat trend stokastik

F. Uji apakah terdapat trend deterministic atau tidak

Hipotesis H 0 : β=1

( Tidak terdapat trend Deterministik )

H1: β ≠ 1

(Terdapat trend Deterministik )

Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4878 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=−0,7342>t−tabel=−3,4878atau p-value = 0,4659 > 0,05 sehingga
gagal tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak terdapat trend deterministic.

G. Model Augmented Dickey-Fuller (ADF) model dengan Trend dan Intercept Second
Difference
Hipotesis H 0 : ρ=1

(data series GDPGIDN mengandung unit root atau data tidak

stasioner)
H 1 : ρ<1

(data series GDPGIDN tidak mengandung unit root atau data

 stasioner)
Taraf α =5 %
signifikan
si
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4892 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji statistik t
Uji
Keputusan p−value<α =0 ,05 maka Tolak H 0
t-hitung= -10,7246 < t-tabel= -3,4892 maka Tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak mengandung unit root atau data stasioner.

H. Uji apakah terdapat trend stokastic atau tidak

Hipotesis H 0 :γ =1

( Tidak terdapat trend stokastik )

H1: γ ≠ 1

(Terdapat trend stokastik)

Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4892atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=−10,7246<t−tabel=−3,4892 atau p-value = 0,0000 < 0,05
sehingga tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n terdapat trend stokastik

I. Uji apakah terdapat trend deterministic atau tidak

Hipotesis H 0 : β=1

( Tidak terdapat trend Deterministik )

H1: β ≠ 1

(Terdapat trend Deterministik )

 Taraf α =5 %
signifikansi
Wilayah Tolak H 0 jika |t |<t−tabel=−3,4892 atau p-value < 0,05
Kritis
Statistik Uji Statistik uji t
Keputusan |t |=0,1705>t−tabel=−3,4892atau p-value = 0,8652 > 0,05 sehingga
gagal tolak H 0
Kesimpula Dengan tingkat siginifikansi 5% diyakini bahwa data series GDPGIDN
n tidak terdapat trend deterministic.

Setelah melalui pemodelan level, difference pertama, dan difference kedua didapatkan
hasil bahwa data GDPG Indonesia stasioner dan tidak terdapat trend deterministik,
tetapi masih terdapat trend stokastik padahal sudah dilakukan diferensiasi hingga ke
difference kedua sehingga data series pertumbuhan ekonomi atau GDPG di
Indonesia pada difference kedua masih bersifat stasioner lemah.
KURS
Visualisasi

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa data series kurs mengalami peningkatan seiring
dengan waktu atau terdapat tren meningkat. Hal ini mengindikasikan data series kurs tidak
stasioner. Visualisasi ini akan diperkuat hasilnya dengan melakukan pengujian secara formal
dengan Metode Augmented Dicky Fuller Model 3.
Pengujian Pada Tingkat Level
Persamaan
Kurs t=−582,385−0,208 D Kurst −1 +69,888 t
Uji Unit Root
Hipotesis
H 0 :γ =0 (data series kurs mengandung unit root atau data series kurs tidak stasioner)

H 1 : γ > 0 (data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs stasioner))

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,278.

Keputusan
Karena p−value>0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan belum dapat
menunjukkan bahwa data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs
stasioner.
Pengujian Pada Tingkat 1st Difference
Persamaan
DDKurs t=38,739−1,207 D Kurs t −1 +9,999 t

Uji Unit Root

Hipotesis
H 0 :γ =0 (data series kurs mengandung unit root atau data series kurs tidak stasioner)
H 1 : γ > 0 (data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs stasioner))

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,000.

Keputusan
Karena p−value>0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan sudah dapat
menunjukkan bahwa data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs
stasioner.
Uji Parsial (Tren Stokastik)
Hipotesis
H 0 :γ =0 (data series kurs tidak mengandung tren stokastik)

H 1 : γ > 0 (data series kurs mengandung tren stokastik)

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,000.

Keputusan
Karena p−value<0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan sudah dapat
menunjukkan bahwa data series kurs mengandung tren stokastik.
Uji Parsial (Tren Deterministik)
Hipotesis
H 0 : β=0 (data series kurs tidak mengandung tren deterministik)

H 1 : β> 0 (data series kurs mengandung tren deterministik)

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian
Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,314.
Keputusan
Karena p−value<0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan belum dapat
menunjukkan bahwa data series kurs mengandung tren deterministik.
Pengujian Pada Tingkat 2nd Difference
Persamaan
DDDKurst =46,918−2,346 D Kurst −1 +0,524 DD Kurst −1−1,326 t

Uji Unit Root

Hipotesis
H 0 :γ =0 (data series kurs mengandung unit root atau data series kurs tidak stasioner)

H 1 : γ > 0 (data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs stasioner))

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian
Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,000.
Keputusan
Karena p−value>0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan sudah dapat
menunjukkan bahwa data series kurs tidak mengandung unit root atau data series kurs
stasioner.
Uji Parsial (Tren Stokastik)
Hipotesis
H 0 :γ =0 (data series kurs tidak mengandung tren stokastik)

H 1 : γ > 0 (data series kurs mengandung tren stokastik)

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian
Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,000.
Keputusan
Karena p−value<0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan sudah dapat
menunjukkan bahwa data series kurs mengandung tren stokastik.
Uji Parsial (Tren Deterministik)
Hipotesis
H 0 : β=0 (data series kurs tidak mengandung tren deterministik)

H 1 : β> 0 (data series kurs mengandung tren deterministik)

Tingkat Signifikansi
α =0 , 05
Wilayah Kritis
Jika p−value<α , maka tolak H0
Jika p−value ≥ α , maka gagal tolak H0
Hasil Pengujian
Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,914.
Keputusan
Karena p−value<0 , 05 , maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0.
Interpretasi
Pada tingkat signifikansi 5%, dari sejumlah sampel yang digunakan belum dapat
menunjukkan bahwa data series kurs mengandung tren deterministik.
Kesimpulan
Setelah dilakukan 2nd Difference, data series kurs sudah stasioner dan tidak memiliki tren
deterministik. Namun, data series kurs masih mengandung tren stokastik. Dengan ini, dapat
dikatakan bahwa data series kurs termasuk stasioner lemah.

3. Variabel Pertumbuhan Penduduk

Grafik 1. Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1960 - 2022
Berdasarkan Grafik 1. Terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di indonesia sejak tahun
1960 hingga tahun 2022 memiliki pola trend yang menurun. Karena berdasarkan
pengamatan menggunakan Grafik 1 terlihat adanya pola trend, maka sebaran data
pertumbuhan Indonesia tidak stasioner.

Grafik 2. Korelogram Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1960 - 2022

Berdasarkan Grafik 2. Tampak bahwa nilai autokorelasi menurun secara lamban. Ini
merupakan pola untuk data yang tidak stasioner (non stasioner). selanjutnya akan
dilakukan pengujian stasioner menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF)
dengan model lengkap.

- Uji Unit Root Test Pada Level

1. Hipotesis : H0 ∶ δ=0 (tidak stationer)

H1 ∶ δ≠0 (stationer)
 2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika t-hitung < -3.48 atau p-value<0.05
4. Keputusan : Gagal Tolak H0 karena -2.97 > -3.48 dan 0.1486 > 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa data series
pertumbuhan penduduk mengandung unit root atau data series pertumbuhan
penduduk logaritma tidak stasioner. Oleh sebab itu, dilanjutkan dengan
melakukan diferensiasi tingkat 1 agar diharapkan memenuhi kestasioneran.

- Uji Unit Root Test Pada Diferensiasi 1

Grafik 3. Difference 1 Data Pertumbuhan Penduduk.

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa rata-ratanya tidak konstan sepanjang waktu. Pada periode awal,
rata-rata tampak lebih tinggi, tetapi kemudian tampak konstan. Walaupun rata-ratanya tidak konstan,
tetapi variansnya terlihat konstan. Data seperti ini tidak stasioner pada rata-rata.

1. Hipotesis : H0 ∶ δ=0 (tidak stationer)

H1 ∶ δ≠0 (stationer)
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika t-hitung < -3.48 atau p-value < 0.05
 4. Keputusan : Tolak H0 karena -7.05 < -3.48 dan 0.00 < 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa data series
pertumbuhan penduduk logaritma different 1 tidak mengandung unit root atau
data series pertumbuhan penduduk logaritma differin 1 stasioner.
Selanjutnya akan dilakukan pengujian parsial untuk menguji apakah masih
terdapat trend deterministik dan stokastik pada model tersebut.
- Uji Trend Deterministik

1. Hipotesis : H0 ∶ β=0
H1 ∶ β≠0
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika p-value < 0.05
4. Keputusan : Gagal Tolak H0 karena 0.4322 > 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat
trend deterministik
- Uji Trend Stokastik
1. Hipotesis : H0 ∶ γ=0
H1 ∶ γ≠0
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika p-value < 0.05
4. Keputusan : Tolak H0 karena 0.000 < 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat trend
stokastik.
Berdasarkan hasil uji diferensiasi pertama menunjukan bahwa sebaran data stasioner. namun
setelah dilakukan pengujian parsial didapatkan hasil bahwa tidak terdapat tren deterministik,
tetapi masih terdapat tren stokastik yang mengindikasikan bahwa sebaran data tergolong
kedalam stasioner lemah. oleh sebab itu, perlu dilakukan diferensiasi kedua dengan harapan
sebaran data menjadi stasioner kuat.

- Uji Unit Root Test Pada Diferensiasi 2

 Grafik 4. Difference 2. Data Pertumbuhan Penduduk.

Berdasarkan Grafik 4 terlihat bahwa rata-ratanya tidak konstan sepanjang waktu. Pada periode awal,
rata-rata tampak lebih tinggi, tetapi kemudian tampak konstan. Walaupun rata-ratanya tidak konstan,
tetapi variansnya terlihat konstan. Data seperti ini tidak stasioner pada rata-rata.

1. Hipotesis : H0 ∶ δ=0 (tidak stationer)

H1 ∶ δ≠0 (stationer)
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika t-hitung < -3.48 atau p-value < 0.05
4. Keputusan : Tolak H0 karena -9.55 < -3.48 dan 0.000 < 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa data series pertumbuhan
penduduk different 2 tidak mengandung unit root atau data series pertumbuhan
penduduk different 2 stasioner.
- Uji Trend Deterministik
 1. Hipotesis : H0 ∶ β=0
H1 ∶ β≠0
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika p-value < 0.05
4. Keputusan : Gagal Tolak H0 karena 0.4322 > 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat
trend deterministik
- Uji Trend Stokastik

1. Hipotesis : H0 ∶ γ=0
H1 ∶ γ≠0
2. Tingkat Signifikansi : 5%
3. Wilayah Kritis : Tolak H0 jika p-value < 0.05
4. Keputusan : Tolak H0 karena 0.000 < 0.05
5. Kesimpulan : Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang
digunakan terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat tren
stokastik.
Berdasarkan hasil uji diferensiasi kedua menunjukan bahwa sebaran data masih tetap
stasioner. namun setelah dilakukan pengujian parsial didapatkan hasil bahwa tidak terdapat
tren deterministik, tetapi masih terdapat tren stokastik yang mengindikasikan bahwa sebaran
data tergolong kedalam stasioner lemah.

4. Net Growth in Goods and Services

Grafik Net Trade in Goods and Services (NTGS) Indonesia
Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa NTGS Indonesia dari 1981-2022
menunjukkan pola yang stasioner di tahun 1981-1996 tetapi naik pada tahu 1997-2011 dan
kembali turun lalu naik tajam pada tahun 2021-2022. Hal ini mengindikasikan data tidak
stasioner.

Uji Unit Root Level

Hipotesis
H0 : γ =0 , Data Series mengandungUnit Root atau data series tidak stasioner .
H1 : γ >0 , Data Series tidak mengandung Unit Root atau data series stasioner .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Hasil Pengujian
Keputusan
0,1680> 0 ,05 ,Gagal Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services mengandung Unit Root atau data series tidak stasioner.

Persamaan :
NTGS IDN t=−( 6 ,01E+08 )−( 0,471278 ) NTG S IDNt −1 +0,374455 ¿

Uji Unit Root Difference pertama (dy)

Hipotesis
H0 : γ =0 , Data Series mengandungUnit Root atau data series tidak stasioner .
H1 : γ >0 , Data Series tidak mengandung Unit Root atau data series stasioner .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Hasil Pengujian

Keputusan
0,0005< 0 ,05 ,Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services tidak mengandung Unit Root atau data series stasioner.

Persamaan :
D( NTG S IDN ¿ ¿t )=−( 8 , 17E+08 )−0,890673 ¿ ¿

Uji Parsial (Uji Stokastik)

Hipotesis
H0 : γ =0 , Data Series tidak mengandungtrend stokastik .
H1 : γ ≠0 , Data Series mengandungtrend stokastik .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Keputusan
0,000< 0 ,05 ,Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services mengandung trend stokastik.
Uji Parsial (Uji Deterministik)
Hipotesis
H0 : β=0 , Data Series tidak mengandung trend deterministik .
H1 : β ≠ 0 , Data Series mengandungtrend deterministik .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Keputusan
0,4374 >0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services tidak mengandung trend deterministik.

Interpretasi :
DATA MASIH STASIONER LEMAH KARENA MENGANDUNG TREND STOKASTIK.

Uji Unit Root Difference kedua (ddy)

Hipotesis
H0 : γ =0 , Data Series mengandungUnit Root atau data series tidak stasioner .
H1 : γ >0 , Data Series tidak mengandung Unit Root atau data series stasioner .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Hasil Pengujian

Keputusan
0,0005< 0 ,05 ,Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services tidak mengandung Unit Root atau data series stasioner.

Persamaan :
D( NTG S IDN ¿ ¿t )=−( 6 , 01E+08 )−1,353414 ¿ ¿

Uji Parsial (Uji Stokastik)

Hipotesis
H0 : γ =0 , Data Series tidak mengandungtrend stokastik .
H1 : γ ≠0 , Data Series mengandungtrend stokastik .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Keputusan
0,000< 0 ,05 ,Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services mengandung trend stokastik.
Uji Parsial (Uji Deterministik)
Hipotesis
H0 : β=0 , Data Series tidak mengandung trend deterministik .
H1 : β ≠ 0 , Data Series mengandungtrend deterministik .
Tingkat Signifikansi
5% = 0,05
Wilayah Kritis
p−value<0 , 05 , Tolak H 0
p−value>0 , 05 , Gagal Tolak H 0
Keputusan
0,7328> 0 ,05 ,Gagal Tolak H 0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa data series Net Trade in Goods and
Services tidak mengandung trend deterministik.

Interpretasi :
DATA MASIH STASIONER LEMAH KARENA MENGANDUNG TREND STOKASTIK.

DATA INFLASI
UJI UNIT ROOT TEST
PENGUJIAN PADA TINGKAT LEVEL
A. Uji Simultan Stasioner Level (Y) dengan ADF Model Lengkap
Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi mengandung unit root atau tidak stasioner)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi tidak mengandung unit root atau stasioner)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.204206 0.0078

Test critical
values: 5% level -3.485218

Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-4,204 < -3,485) dan p-value
< α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi tidak
mengandung unit root atau data series inflasi stasioner.

Pengujian simutan menghasilkan kesimpulan bahwa data series inflasi stasioner. Akan
tetapi, hal tersebut perlu dipastikan dengan menguji keberadaan trend pada data
melalui uji parsial berikut ini.
B. Uji Parsial Stasioner Level (Y) dengan ADF Model Lengkap
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INF_IDN(-1) -0.455322 0.108302 -4.204206 0.0001

C 0.276632 0.099061 2.792536 0.0071
@TREND("1960") -0.005601 0.002430 -2.304657 0.0248

Diperoleh:
D ( INF )t =0,277−0,455∈ F t−1−0,0056 t
dengan γ =−0,455
β=−0,0056

● Uji Parsial γ (Trend Stokastik)

Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi tidak mengandung trend stokastik)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi mengandung trend stokastik)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t* = -4,204
Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-4,204 < -3,485) dan
p-value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
mengandung trend stokastik.

● Uji Parsial β (Trend Deterministik)

Hipotesis
H 0 : β=0 (Data series inflasi tidak mengandung trend deterministik)
H 1 : β< 0 (Data series inflasi mengandung trend deterministik)
Tingkat Signifikansi
 α=5%
Statistik Uji
t* = -2,30
Keputusan
Diketahui bahwa p-value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
mengandung trend deterministik.

PENGUJIAN PADA TINGKAT 1ST DIFFERENCE

C. Uji Simultan Stasioner Difference 1 (dY) dengan ADF Model Lengkap
Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi mengandung unit root atau tidak stasioner)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi tidak mengandung unit root atau stasioner)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.34789 0.0000

Test critical
values: 5% level -3.486509

Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-10,348 < -3,485) dan p-
value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi tidak
mengandung unit root atau data series inflasi stasioner.

Pengujian simutan menghasilkan kesimpulan bahwa data series dY stasioner. Akan

tetapi, hal tersebut perlu dipastikan dengan menguji keberadaan trend pada data
melalui uji parsial berikut ini.
D. Uji Parsial Stasioner Difference 1 (dY) dengan ADF Model Lengkap
 Coeffici
Variable ent Std. Error t-Statistic Prob.

-
1.26233
D(INF_IDN(-1)) 8 0.121990 -10.34789 0.0000
-
0.03432
C 0 0.083941 -0.408861 0.6842
@TREND("1960" 0.00063
) 2 0.002280 0.277112 0.7827

Diperoleh:
DD ( INF )t =−0,034−1,262 D ¿ t
dengan γ =−1,262
β=−0,0006

● Uji Parsial γ (Trend Stokastik)

Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi tidak mengandung trend stokastik)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi mengandung trend stokastik)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t* = -10,348
Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-10,348 < -3,486)
dan p-value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
mengandung trend stokastik.

● Uji Parsial β (Trend Deterministik)

Hipotesis
H 0 : β=0 (Data series inflasi tidak mengandung trend deterministik)
 H 1 : β< 0 (Data series inflasi mengandung trend deterministik)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t* = 0,277
Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih besar dari batas kritis (0,277 > -3,485) dan
p-value > α, sehingga dapat diputuskan Gagal Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
tidak mengandung trend deterministik.

Berdasarkan pengujian terhadap difference pertama (dY) di atas, dapat ditunjukkan bahwa
hasil pengujian menyatakan data stasioner tetapi masih terdapat trend stokastik, sehingga
dapat dikatakan data inflasi masih stasioner lemah. Oleh karena itu, selanjutnya akan dicoba
kembali pengujian kestasioneran data pada difference kedua sebagai berikut.
PENGUJIAN PADA TINGKAT 2ND DIFFERENCE
E. Uji Simultan Stasioner Difference 2 (ddY) dengan ADF Model Lengkap
Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi mengandung unit root atau tidak stasioner)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi tidak mengandung unit root atau stasioner)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.68311 0.0000

Test critical
values: 5% level -3.489228

Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-10,683< -3,485) dan p-
value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
 Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi tidak
mengandung unit root atau data series inflasi stasioner.

Pengujian simutan menghasilkan kesimpulan bahwa data series inflasi stasioner. Akan
tetapi, hal tersebut perlu dipastikan dengan menguji keberadaan trend pada data
melalui uji parsial berikut ini.
F. Uji Parsial Stasioner Difference 1 (dY) dengan ADF Model Lengkap

Coeffici
Variable ent Std. Error t-Statistic Prob.

-
D(INF_IDN(- 2.27900
1),2) 7 0.213328 -10.68311 0.0000
D(INF_IDN(- 0.42023
1),3) 2 0.118846 3.535954 0.0008
-
0.01880
C 1 0.110550 -0.170065 0.8656
@TREND("1960" 0.00047
) 4 0.002950 0.160547 0.8730

Diperoleh:
DDD ( INF )t =−0,019−2,279 DD ¿ t
dengan γ =−2,279
β=0,0005

● Uji Parsial γ (Trend Stokastik)

Hipotesis
H 0 :γ =0 (Data series inflasi tidak mengandung trend stokastik)
H 1 : γ < 0 (Data series inflasi mengandung trend stokastik)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t* = -10,683
Keputusan
 Diketahui bahwa statistik uji lebih kecil dari batas kritis (-10,683 < -3,486)
dan p-value < α, sehingga dapat diputuskan Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
mengandung trend stokastik.

● Uji Parsial β (Trend Deterministik)

Hipotesis
H 0 : β=0 (Data series inflasi tidak mengandung trend deterministik)
H 1 : β< 0 (Data series inflasi mengandung trend deterministik)
Tingkat Signifikansi
α=5%
Statistik Uji
t* = 0,160
Keputusan
Diketahui bahwa statistik uji lebih besar dari batas kritis (0,160 > -3,485) dan
p-value > α, sehingga dapat diputuskan Gagal Tolak H 0.
Kesimpulan
Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat ditunjukkan bahwa data series inflasi
tidak mengandung trend deterministik.

Berdasarkan pengujian terhadap difference kedua (dY) di atas, masih sama seperti
sebelumnya bahwa dapat ditunjukkan bahwa hasil pengujian menyatakan data stasioner tetapi
masih terdapat trend stokastik, sehingga dapat dikatakan data inflasi masih stasioner lemah.