UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIK TAHUN AJARAN 2023

EKONOMETRIKA DASAR

Dosen : Putri Ayu, SE, M.sc

Nama : Ahmad Fandi

BP : 2010542007

Kelas : Ekonomi & Bisnis (Eb1)

1. Vector Autoregressiv (VAR)

Metode Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
memproyeksikan sistem dengan variabel waktu agar bisa menganalisis dampak dinamis. Dampak
tersebut merupakan faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Model ini
merupakan alat analisis yang dapat diandalkan dalam mendeskripsikan data dan membentuk
forecast persamaan multivariate yang reliable
Pada dasarnya, analisis VAR mirip dengan model persamaan simultan, karena analisis VAR
mempertimbangkan beberapa variabel endogen bersama dalam sebuah model. Sebenarnya,
analisis ini serupa dengan model persamaan simultan biasa. Dalam analisis VAR melihat
bagaimana pengaruh nilai suatu variabel di masa lalu dapat menjelaskan kondisinya di masa
sekarang dan dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari semua variabel endogen lainnya dalam model
yang diamati. Selain itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen dalam model.

VAR biasanya digunakan untuk menganalisa hubungan sistem variabel time series dan untuk
menganalisa dampak dari faktor gangguan yang ada pada sistem variabel. Nachrowi dan Usman
(2006) mengatakan ada beberapa kelebihan penggunaan VAR dibandingkan metode lainnya.
VAR biasanya digunakan untuk menganalisa hubungan sistem variabel time series dan untuk
menganalisa dampak dari faktor gangguan yang ada pada sistem variabel. Nachrowi dan Usman
(2006) mengatakan ada beberapa kelebihan penggunaan VAR dibandingkan metode lainnya:

1. Model VAR merupakan model yang sederhana sehingga tidak perlu dibedakan mana variabel
yang endogen dan mana variabel yang eksogen;

2. Cara estimasi model VAR dapat dikatakan relatif mudah, yaitu dengan menggunakan
Ordinary Least Square (OLS) pada setiap persamaan secara terpisah; dan

3. Peramalan forecasting dengan menggunakan model VAR pada beberapa hal lebih baik
dibandingkan dengan menggunakan model persamaan simultan yang lebih kompleks.
VAR digunakan untuk menghitung dan menggambarkan hasil dari sistem dengan variabel yang
memiliki waktu bervariasi dan untuk menganalisis efek dinamik faktor gangguan pada sistem
variabel.

Roots of the companion matrix

1
.5
Imaginary
0-.5
-1

-1 -.5 0 .5 1
Real