LANGKAH – LANGKAH UJI AUTOKORELASI DENGAN WATSON DURBIN

Kriteria pengujian

1) Jika nilai d (durbin Watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4 – dL) maka
terdapat gejala autokorelasi
2) Jika nilai d (durbin Watson) terletak antara dU dan (4 – dU) maka tidak terdapat
gejala autokorelasi
3) Jika nilai d (durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dU) dan
(4 – dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Note:
 Nilai dU dan dL diperoleh dari table durbin Watson
 Pada table durbin Watson terdapat baris n (n = banyak sampel/data) dan k (k = banyak
variabel bebas), sesuaikan n dan k dengan kasus yang diuji.

1. Persiapkan data yang ingin di uji dalam file doc atau exel

2. Buka program spss lalu klik pada menu variable view (pojok kiri bawah)
3. Isi menu pada variable view berdasarkan data sampel yang akan di uji

Catatan:
a. Nama : variable bebas di simbolkan dengan X, dan var. terikat di simbolkan dengan y
b. Decimals : jumlah angka di belakang koma
c. Label : menuliskan label dari nama, penulisan dua kata di pisahkan oleh garis bawah (bukan
spasi)
d. Measure : pilih scale (skala)
4. Klik data view dan copy data dari exel ke spss

5. Selanjutnya klik Analyze – Regression – Linear.

6. Muncul kotak “linear Regression”, selanjutnya masukkan var. terikat Y (Harga saham) ke kotak
Dependent dan var.bebas X (ROA, ROE dan PER) ke kotak independent. Selanjutnya klik
Statistics.

7. Maka muncul kotak “Linear Regression : Statistics”. Pada bagian Residual centang (v) Durbin-
Watson (abaikan kolom yang lain) selanjunya klik continue, lalu klik Ok

8. Lihat tampilan table output yang muncul di table SPSS “Model Summary” kolom Watson-
Durbin.

Nilai Durbin-Watson = 1,671

9. Mencari nilai dU dan dL pada table Durbin-Watson

10. Rekap nilai Durbin-Watson

 Nilai Durbin-Watson dari output SPSS = 1,671
 Nilai dL = 1,244 dan (4 – dL) = 2,756
 Nilai dU = 1,650 dan (4 – dU) = (4 – 1,650) = 2,350
11. Pengambilan keputusan

Dasar pengambilan keputusan

1) Jika nilai d (durbin Watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4 – dL) maka
terdapat gejala autokorelasi
2) Jika nilai d (durbin Watson) terletak antara dU dan (4 – dU) maka tidak terdapat
gejala autokorelasi
3) Jika nilai d (durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dU) dan (4
– dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

 Nilai dL
1, 67 > 1,244 berlawanan dengan dasar pegambilan keputusan point 1
1,67 < 2,756
 Nilai dU
1,650 < 1,670 < 2,350 sesuai dasar pengambilan point 2
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gelaja autokorelasi.
UJI RUN
Dalam analsisis statistic, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode
yang paling sering digunakan oleh peneliti (dalam hal menyelesaikan tugas, skirpsi maupun
tesis) adalah metode durbin Watson. Namun uji durbin Watson mempunyai kelemahan yakni
jika Jika nilai d (durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dU) dan (4 – dL)
maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak.
Jika demikian kondisinya maka alternative yang baik untuk mengatasi adalah dengan
menggunakan metode lain yaitu run test.

Dasar pengambilan keputusan

1) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Contoh kasus

Dibawah ini merupakan data KURS dan SBI yang mempengaruhi ISHG tahun 2019.

Bulan KURS SBI ISHG

jan 9698 5.75 4453,70
feb 9667 5.75 4797,79
maret 9719 5.75 4940,99
apr 9673 5.75 5034,07
mei 9802 5.75 5068,63
juni 9929 6 4818,90
juli 10278 6.5 4610,38
agus 10924 6.75 4195,09
sept 11613 7.25 4316,18
okt 11234 7.25 4510,63
nov 11977 7.5 4256,44
des 12189 7.5 4274,18

Berdasarkan data diatas setelah dilakukan uji autokorelasi dengan durbin-watson diperoleh nilai
durbin-watson dari table output SPSS sebagai berikut.
 Nilai Durbin-Watson dari output SPSS = 1,072
 Nilai dL = 0,8122 dan (4 – dL) = 3,1878
1,072 > 0,8122 berlawanan dengan dasar pegambilan keputusan point 1
1,072 < 3, 8178
 Nilai dU = 1,5794 dan (4 – dU) = (4 – 1,5794) = 2,4206
Nilai DW (durbin-watson) tidak terletak diantara dU dan (4 – dU)
1,072 > 1,5794 berlawanan dengan dasar pegambilan keputusan point 2
1,072 > 2,4206
 Nilai DW terletak diantara dL dan dU
0,8122 < 1,072 < 1,5794
Sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti apakah terjadi autokorelasi atau
tidak. Jika seperti ini terjadi maka untuk mengatasinya menggunakan uji run test.
Langkah-langkah uji run test
1. Isi menu pada variable view berdasarkan data sampel yang akan di uji

2. Klik data view dan copy data dari exel ke spss

3. Selanjutnya klik Analyze – Regression – Linear.

4. Muncul kotak “linear Regression”, selanjutnya masukkan var. terikat Y (ISHG) ke kotak
Dependent dan var.bebas X (KURS dan SBI) ke kotak independent. Selanjutnya klik Save.

5. Maka muncul kotak “Linear Regression : Save”. Pada bagian Residuals centang (v)
Unstandardized (abaikan kolom yang lain) selanjunya klik continue, lalu klik Ok

6. Abaikan saja output yang muncul dari program spss. Perhatikan pada tampilan Data View, akan
muncul variable baru dengan nama RES_1 (seperti pada layar)
7. Selanjutnya untuk melakukan uji run, pilih menu Analyze – Nonparametric Teasts – Legacy
Dialogs – Runs
8. Muncul kotak dialog Run tes, kemudian masukkan variabel Unstandardized Residual ke
kotak Test Variabel List, pada bagian cut point berikan tanda centang untuk median.
Kemudian klik OK.

9. Output SPSS uji run test

Dari table output diketahui nilai sig = 0,762 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi autokorelasi.