TUGAS PROJECT STATISTIKA EVIEWS

DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH STATISTIKA EKONOMI DAN

BISNIS

Dosen Pengampu : Ibu Mira Rahmi, SE, MM

KELOMPOK 5

Azzahra khairun Nisa (2210111017)

Meira zaskya (2210111018)
Mery Krisna D.R (2210111019)
Siti Mardiani (2210111020)

PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2023
Dengan menggunakan informasi berikut:
1. Variabel dan Hipotesis

2. Model penelitian
3. Data Kuantitatif (Keuangan Perusahaan)

Buatlah ANALISIS REGRESI dan KORELASI DATA PANEL mengggunakan software

Eviews yang terdiiri dari:
1. Analisis Statistik Deskriptif: Mean, Median, Maximum, Minimum, dan Std. Dev

2. Estimasi Model Penelitian: Model common effect, Model fixed effect, dan Model
random effect.
COMMON EFFECT MODEL
FIXED EFFECT MODEL
 RANDOM EFFECT MODEL

3. Uji Model Penelitian: uji chow, uji hausman dan atau uji lagrange multiplier.
Uji Chow

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square

sebesar 0,0000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji chow, FEM
adalah model terbaik yang digunakan dalam penelitian
 Uji Hausman

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,1761 >
0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan uji hausman, REM adalah model
yang paling tepat untuk digunakan

Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas Cross-section One-sided sebesar 0,0000 <
0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji LM, REM adalah model yang
paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Uji asumsi klasik: Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedasitas, dan Autokorelasi

Uji Normalitas
 Multikolinearitas

Uji multikolinearuitas menggunakan correlations di eviews. Hasil menunjukkan bahwa

tidak ada variabel bebas yang korelasinya lebih dari 0,8 atau 80% sehingga dapat
disimpulkan bahwa penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas

Autokorelasi

Autokorelas Ragu- Tidak Ada Ragu- Autokorelas

i Positif ragu Autokorelas ragu i negatif
i
dL dU 4 - dU 4 - dL
Dw = 1,726 2,273
0 1,4443 2 2,5557 4
1,085625 6 4

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 0 < dW < dL, 0 < 1,085625 <
1,4443 sehingga menunjukkan bahwa data terdapat autokorelasi positif. Namun uji
autokorelasi ini tidak diperlukan untuk data panel karena autokorelasi hanya terjadi pada
data time series.
 Heteroskedatisitas

Sum Squared Resid (SSR)= 14,43936

2 SSR 14,43936
X hitung= = =7,21968
2 2
X2 tabel
df = 5 – 1 = 4
Tingkat Signifikansi 0,0,5
X2 tabel = 9,48773
Berdasarkan hasil perhitungan uji Breucsh Pagan Godfrey diketahui bahwa nilai nilai X 2
hitung sebesar 7,21968 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari X2 tabel sebesar 9,48773
(X2 hitung : 7,21968 < X2 tabel : 9,48773). Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1
ditolak, artinya data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi data panel:

● Persamaan Regresi
Y = 6,994801 + 0,435546 ROE + 0,037389 EPS + 0,609335 PER – 0,457556 INFLASI
- Nilai konstanta sebesar 6,994801 yang menunjukkan bahwa variabel bebas ROE,
EPS, PER, dan INFLASI bernilai konstan maka Harga Saham sebesar 6,994801.
- Koefisien regresi ROE sebesar 0,435546 yang menunjukkan bahwa setiap
peningkatan ROE 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan Harga Saham
sebesar 0,435546.
- Koefisien regresi EPS sebesar 0,037389 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan
EPS 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan Harga Saham sebesar 0,037389.
- Koefisien regresi PER sebesar 0,609335 yang menunjukkan bahwa setiap
peningkatan PER 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan Harga Saham
sebesar 0,609335.
- Koefisien regresi INFLASI sebesar – 0,457556 yang menunjukkan bahwa setiap
peningkatan INFLASI 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan Harga Saham
sebesar – 0,457556.

● Uji t (Uji Parsial)

Df = n – k = 60 – 5 = 55
 Alfa = 0,05
T table = 2,00404
- Nilai probabilitas ROE sebesar 0,0141 < 0,05 serta nilai thitung 2,535774 > ttabel
2,00404. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang memiliki
arti bahwa ROE berpengaruh terhadap Harga Saham.
- Nilai probabilitas EPS sebesar 0,9188 > 0,05 serta nilai thitung -0,102364 < ttabel
2,00404. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang memiliki
arti bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.
- Nilai probabilitas PER sebesar 0,0022 < 0,05 serta nilai thitung 3,216208 > ttabel
2,00404. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang memiliki
arti bahwa PER berpengaruh terhadap Harga Saham.
- Nilai probabilitas ROE sebesar 0,0006 < 0,05 serta nilai thitung -3,656629 > ttabel
2,00404. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang memiliki
arti bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Harga Saham.

● Uji F (Uji Simultan)

Df1 = k – 1 = 5 – 1 = 4
Df2 = n – k = 60 – 5 = 55
Berdasarkan tabel uji di atas, diketahui bahwa nilai F-statistic hitung sebesar 5,936956 >
F statistic table sebesar 2,540 dan probbailitas F statistic sebesar 0,000480 < 0,05 yang
memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu ROE, EPS, PER, dan Inflasi secara simultan
atau bersama sama berpengaruh terhadap Harga Saham

● R-squared (R2) / Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel uji di atas, diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0,301568 yang
memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu ROE, EPS, PER, dan Inflasi hanya mampu
menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham sebanyak sebesar
0,301568 atau 30,15%. Sisanya 79,85% (100% - 30,15%) dipengaruhi variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
● Adjusted R-squared (R2) / Goodness of fit

Berdasarkan tabel uji di atas, diketahui bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar
0,250773 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu ROE, EPS, PER, dan Inflasi
hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham
sebanyak sebesar 0,250773 atau 25,07%. Sisanya 24,93% (100% - 25,07%) dipengaruhi
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Lampiran
Uji Chow
Uji Hausman
Uji Lagrange Multiplier
Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji Autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas