UJI AUTOKORELASI

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi
klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan
pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya
autokorelasi dalam model regresi.

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW)
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang
berarti terdapat autokorelasi.
2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada
autokorelasi.
3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak
menghasilkan kesimpulan yang pasti.

DW = 1.989
DU = 1.694
DL = 1.654
1.694 – 4-1.694 => 1.694 – 2.306 : tidak terjadi
autokorelasi

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung
banyaknya observasi dan banyaknya variabel bebas yang menjelaskan.

Langkah-langkah pada program SPSS

Ø Kita menggunakan input data yang sama pada uji normalitas.

Ø Klik Analyze - Regression - Linear
Ø Klik variabel takbebas dan masukkan ke kotak Dependent, kemudian klik variabel bebas dan
masukkan ke kotak Independent(s).
Ø Klik Statistics, pada Residuals klik Durbin Watson, kemudian klik Continue.
Ø Klik OK, hasil output pada Model Summary sebagai berikut:

Tabel. Hasil Uji Durbin-Watson

 Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah
1,387. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n), serta k = 1 (k
adalah jumlah variabel independen).

X1

X2

X1 X2 Y

23 22 20

22 20 20

18 18