Breusch-Pagan-Godfrey Test

(Tugas Analisis Regresi)

Disusun Oleh:
Henida Widyatama

09.5996

Muhammad Ahyar Rasyidi

09.6053

Siectio Dicko Pratama

09.6133

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

2011

Breusch-Pagan-Godfrey Test

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varians error untuk tiap sampel (i) tidak
sama. Untuk mengetahui apakah varians errornya sama/tidak (homoskedastisitas/
heteroskedastisitas) dapat diidentifikasi dengan cara formal dan non formal. Cara non
formalnya yakni dengan menggunakan scatter plot, ploting antara e i dengan xi atau ei dengan

Yi
.

Sementara itu, pengujian formalnya dapat menggunakan banyak cara, yakni: Breusch-

Pagan-Godfrey test (B-P-G test), White test, Goldfeld-Quandt test, dan Park test.
B-P-G test ini adalah uji untuk mendeteksi adanya heteroskesdatisitas dalam suatu
model yang merupakan penyempurnaan uji Goldfeld-Quandt. Uji G-Q memiliki kemampuan
yang memuaskan untuk diterapkan pada sampel kecil sedangkan B-P-G test dapat diterapkan
dengan baik untuk sampel besar. Pemikiran inti model uji B-P-G ini adalah var(e) = f ( k +
aZ1 + bZ2 +). Z merupakan variabel yang diduga mempengaruhi kesalahan penggangu
varian, yang mungkin tercakup di dalamnya sejumlah explanatory variables yang ada di
persamaan estimasi maupun variabel lain di luar persamaan yang diperkirakan akan
mempengaruhi var (e).

Model Regresi Linier:

y i= + x
1

2i

+ + k x ki +i

2
Asumsi error Varians i di deskrpsikan sebagai:

i2 = f ( 1+ 2 Z 21+ + m Z mi ) i2 adalah fungsi nonstochastic Variabel Z, (

X i=Z i

i2 = 1+ 2 Z 21+ + m Z mi

2
2
2

Sehingga i adalah fungsi linier dari Z. Jika

= 3 =..= m =0 maka i

konstan

Langkah-langkah pengujian:

1).

H0

: Varian

Homoskedastisitas

H 1 : Lainnya (Varian i

Heteroskedastisitas)

2). Estimasi model regresi dan cari

2

3). s

ei

ei
=
i=1 n

4).

Pi=

ei
s

Pi

5). Regresikan
Pi

dengan Z

1+ 2 Z 21+ + m Z mi

6). Hitung SSR dan cari =

1
2

7). Bandingkan dengan table

Tolak

H0

vi

SSR
X 2( ;m 1 ) dengan m adalah banyaknya parameter

2
jika > X ( ;m 1 )

Contoh:
Seorang mahasiswa ingin megetahui apakah varian

dari regresi pendapatan terhadap

pengeluaran konsumsi dari 30 keluarga memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak.

H 0 : Varian i

Homoskedastisitas

H 1 : Lainnya (Varian i

Taraf signifikansi = 5%
Wilayah kritik: > 3.8414

Heteroskedastisitas)

Pengeluaran
Pendapatan
No Konsumsi
Y ($)
X ($)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

55
80
65
100
70
85
80
110
79
120
84
115
98
130
95
140
90
125
75
90
74
105
110
160
113
150
125
165
108
145
Pengeluaran
Pendapatan
Konsumsi
Y ($)
X ($)
115
180
140
225
120
200
145
240
130
185
152
220
144
210
175
245
180
260
135
190
140
205
178
265
191
270
137
230
189
250

Yi
Dari data di atas, diperoleh Estimasi model regresinya:
s 2=

Xi
= 9.2903 + 0.6378

2361.153
=78.70511
30

Estimasi model regresi

Pi

dengan (

X i=Z i

pi = -0.743 + 0.0101

Xi

SSR = 10.42802
= 5.21401
2
Jadi: > X ( ;m 1 ) tolak H0

Kesimpulan:
Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan
i
i
bahwa varian
tidak homoskedastisitas atau dapat dikatakan bahwa varian
pada
kasus ini terjadi heteroskedastisitas.