DAFTAR SIMBOL

: Runtun waktu pengamatan pada waktu t

: Rata-rata (mean)

: Varian

: Autokovarian lag ke-k

: Parameter autoregressive

: Residual model autoregressive

: Operator pembedaan (differencing)

: Parameter ADF test

SE : Standar Error

B : Operator Backshift

: Autokorelasi lag ke-k

: Parameter model

: Parameter model

: Autokorelasi parsial dan

: Matriks definit positif autokorelasi

d : Orde pembedaan (differencing)

Q : Statistik Ljung-Box Test

L : Lag tertinggi uji Ljung-Box

p : Orde model AR

JB : Statistik Jarque-Bera Test

S : Skewness

xi
K : Kurtosis

R2 : Koefisien determinasi

: Parameter ARCH

: Residual model ARCH/GARCH

: Parameter GARCH

: Residual model regresi sign bias test

: Parameter model regresi sign bias test

: kuadrat residual model ARCH/GARCH pada waktu t

: lag residua model ARCH/GARCH

: Variabel indikator bernilai 1 jika dan 0 lainnya

: Variabel indikator bernilai 0 jika dan 1 lainnya

: Parameter asimetris (leverage effect) model TGARCH

: Fungsi loglikelihood model GARCH

: Vektor parameter model TGARCH

: Fungsi loglikelihood model TGARCH

: Vektor gradien estimasi parameter GARCH/TGARCH

: Matriks hessian estimasi MLE parameter GARCH(1,1)

: Matriks hessian estimasi MLE parameter TGARCH(1,1)

R : Jumlah parameter model

: Peramalan Z langkah ke depan

: Nilai aktual Z pada saat n+

: Vektor variabel dependen model regresi perubahan struktur

: Vektor variabel independen model regresi perubahan struktur

xii
 : Vektor koefisien regresi segmen ke j

: Residual model regresi linier perubahan struktur

j : Indeks segmen

: Titik break ke m

: Parameter model AR(p) dengan perubahan struktur pada segmen

m+1

RSS : Residual sum of square (jumlah kuadrat residual)

: Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model

perubahan struktur keseluruhan data

: Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model

perubahan struktur sebelum terjadinya break

: Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model

perubahan struktur setelah terjadinya break

SupF : Statistik supremum F

h : Trimming uji perubahan struktur

: Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model dengan

break sebanyak m

..., : Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model dengan

segmen sebanyak m+1

: Residual sum of square (jumlah kuadrat residual) model tiap

segmen

xiii