NAMA : UMI WULAN SARI

NIM : 112011524
KELAS : 3D32
TUGAS METRAM PRAKTIK P10 (MODEL UNTUK DATA STATIONER : AR & MA)

Identifikasi Stasioneritas dengan Tren Data

Dari grafik di atas terlihat bahwa data IHK memiliki tren yang meningkat. Jika data memiliki
tren, maka dugaan awal adalah data IHK tidak stasioner.

Pengamatan Pola Korelogram ACF -PACF

Dari hasil tabel correlogram terlihat bahwa nilai koefisien ACF dan PACF yang cukup tinggi
yaitu 0.952 pada lag satu artinya nilai autokorelasi sampel tidak berada di sekitar nol. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan data IHK memiliki pola atau tidak stasioner.

Identifikasi Stasioneritas dengan Uji Akar Unit

Jika tingkat signifikansi (𝛼) sebesar 5%, nilai prob (p-value) > 0.05 maka 𝐻0 tidak ditolak yang
artinya data IHK tidak stasioner.

Automatic ARIMA Forecasting

Dari nilai AAF dengan Max.AR =2 dan Max.Ma =12 didapatkan model ARMA yang terpilih
adalah (2,2).

Perbandingan Nilai Estimate Equation

ihk c ar(1 to 2) ma(1 to 2)
ihk c ar(1 to 2) ma(1)
ihk c ar(1 to 2) ma(1 to 3)

ihk c ar(1 to 2) ma(1 to 4)

ihk c ar(1) ma(1 to 2)
ihk c ar(1) ma(1 to 3)
 ihk c ar(1) ma(1 to 4)

Pemilihan dan Perbandingan Nilai Estimate Equation

Pemilihan model terbaik dapat dilihat dari nilai :
• R-squared terbesar
• Adj R-squared terbesar
• AIC terkecil
• Hannan-Quinn terkecil

ARMA22 ARMA21 ARMA23 ARMA24 ARMA12 ARMA13 ARMA14

R-squared 0,994043 0,993644 0,995108 0,995857 0,992926 0,992943 0,992998
Adj R- 0,993491 0,993181 0,994554 0,995299 0,992411 0,992290 0,992205
Squared
AIC 1,45213 1,460950 1,390887 1.249881 1,526456 1,557454 1,584787
Hnnan- 1,507134 1,523749 1,486452 1,359110 1,594723 1,639375 1,680362
Quinn

Dari perbandingan model ARMA di atas, diperoleh hasil ARMA24 memiliki nilai R-squared
terbesar, Adj R-Squared terbesar, Aic terkecil, dan Hannan- Quinn terkecil. Oleh karena itu,
model ARMA terbaik adalah ARMA24 dibandingkan yang lainnya.
Residual Diagnostik
• Correlogram Q-Statistics

Jika tingkat signifikansi (𝛼) sebesar 5%, nilai prob (p-value) < 0.05 maka 𝐻0 ditolak yang
artinya data stasioner.

• Correlogram Squared Residuals

• Histogram Normality Test

• Heteroskedasticity Test