ANALISIS TIME SERIES PADA BEBERAPA SAHAM

PERUSAHAAN GO PUBLIC BEI DI INDONESIA

Oleh :
Maila S. Baladina 062115400000120

Dosen :
Drs. Kresnayana Yahya M. Sc.
Prof. Drs. Nur Iriawan, M.Ikom, Ph.D.
 Pendahuluan dan Sumber Data

Sumber data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance dimana data
Data Data yang diambil berasal dari perusahaan yang sudah Go public. Periode
Sekunder data yang diambil yaitu mulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga
tanggal 10 Desember 2018
 Landasan Pemilihan Perusahaan untuk Setiap Sektor

Time Series Plot Perbandingan Harga Saham Perusahaan Sektor Time Series Plot Perbandingan Harga Saham Perusahaan Sektor
Perbankan terhadap IHSG Properti terhadap IHSG

. Time Series Plot Perbandingan Harga Saham Time Series Plot Perbandingan Harga Saham
Perusahaan Sektor Industri terhadap IHSG Perusahaan Sektor Pertambangan terhadap IHSG
 Analisis Time Series Terhadap Perusahaan Terpilih
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) LPKR Lippo Karawaci Tbk Baru
600
25000

550

24000
500

Adj Close_Lippo
Adj Close_BCA

23000 450

400
22000

350

21000
300

20000 1 22 44 66 88 110 132 154 176 198

1 22 44 66 88 110 132 154 176 198 Index
Index

Model Parameter Estimasi p-value Model Parameter Estimasi p-value

𝜙1 -0.13094 0.0498
ARIMA([1,26],1,0) θ1 0,0234
𝜙2 0.16359 0.0240 ARIMA(0,1,[8]) -0,15659

𝑦𝑡 = 9.37414 + 𝑦𝑡−1 + −0.13094𝑦𝑡−1 + 0.16359𝑦𝑡−26 + 𝑎𝑡 𝑦𝑡 = −0,92673 + 𝑦𝑡−1 + 𝑎𝑡 + 0,15659𝑎𝑡−8

 Analisis Time Series Terhadap Perusahaan Terpilih
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK)
12000 1500

11000
Harga Saham Semen Indonesia

1250

Adj Close_2
10000

1000
9000

8000
750

7000

500
6000 1 25 50 75 100 125 150 175 200 225
1 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Index
Waktu
Parameter p-value
Model Parameter Estimasi p-value Model Estimasi
𝜙1 0.21474 0.0015
ARIMA([16],1,[38]) 𝜙1 0.15195 0.0229
θ1 -0.16165 0.0333 ARIMA([4,16],1,0)
𝜙2 -0.17549 0.0099
𝑦𝑡 = −1.36341 + 𝑦𝑡−1 + 0.21474𝑦𝑡−16 + 0.16165𝑎𝑡−38 + 𝑎𝑡 𝑦𝑡 = −0.0005648 + 𝑦𝑡−1 + 0.15195𝑦𝑡−4 + −0.17549𝑦𝑡−16 + 𝑎𝑡
Sektor yang Sejalan dengan Perbankan

perkembangan harga saham yang sejalan dengan sektor perbankan yaitu perusahaan BCA yaitu
lebih pada sektor Industri, dimana diketahui bahwa sektor perbankan hampir selalu profit
selalu positif. Dan jika dibandingkan dengan sektor lain sektor perbankan memang selalu
unggul, dan sektor industri yang diwakili Indoecement cukup mendekati atau sejalan dengan
time series plot bank BCA
THANKYOU