TUGAS AKHIR SEMESTER

ANALISIS DERET WAKTU

“ANALISIS TIME SERIES DENGAN METODE BOX JENKINS”

DOSEN PENGAMPU :
AZZIKRA FEBRIYANTI, S.Si., M.Si.

OLEH :
NAMA : YUNI ARIFATUR ROHMAH
NIM : F1C2160007

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2018
 ANALISIS TIME SERIES DENGAN METODE BOX JENKINS

1. DATA AWAL
Berikut hasil entri data “Nilai Ekspor Non Migas (juta US$) 1975-2004” ke dalam MINITAB.

Dari visual grafik, ternyata data tidak stasioner. Dan perlu dilakukan transformasi.
2. CEK STASIONERITAS
Kemudian dengan transformasi boxcox (box cox plot of NM Ekspor) dibawah ini dapat diketahui nilai lambda = 0,36.
Kurang dari satu sehingga perlu dilakukan transformasi.

Berikut data hasil transformasi dari data awal.

 Karena data transformasi belum stasioner maka perlu dilakukan differencing.

Dari plot diatas bahwa data sudah stasioner.

3. IDENTIFIKASI ORDE AR DAN MA

PLOT ACF
 PLOT PACF

Dari gambar di atas :

Diketahui bahwa plot ACF menurun secara eksponensial. Pada PACF terdapat 1 ordo atau 1 lag yang signifikan sehingga
ordo AR(1)

Pada plot PACF menurun secara eksponensial, dan pada plot ACF terdapat 3 lag yang signifikan sehingga ordo MA(3).

Didapat model awalnya ARIMA(p,d,q) = ARIMA (1,1,3)

4. OVERFITTING

1. ARIMA (1,1,3)
2. ARIMA (1,1,2)
3. ARIMA (1,1,1)
4. ARIMA (1,1,0)
5. ARIMA (0,1,3)
6. ARIMA (0,1,2)
7. ARIMA (0,1,1)

ARIMA (1,1,3) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,9340 0,8317 -1,12 0,273
MA 1 -0,8823 0,8132 -1,09 0,289
MA 2 -0,0308 0,3038 -0,10 0,920
MA 3 0,0695 0,2804 0,25 0,806
Constant 3558 1040 3,42 0,002

Tanpa Konstan
Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8619 2,9048 -0,30 0,769
MA 1 -1,0712 2,8382 -0,38 0,709
MA 2 -0,3724 0,7383 -0,50 0,618
MA 3 -0,0868 0,6995 -0,12 0,902

ARIMA (1,1,2) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,9341 0,8509 -1,10 0,283
MA 1 -0,8690 0,8187 -1,06 0,299
MA 2 -0,0492 0,2635 -0,19 0,854
Constant 3584 1053 3,40 0,002

Tanpa konstan

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,7468 1,3306 -0,56 0,579
MA 1 -0,9578 1,1899 -0,80 0,428
MA 2 -0,3132 0,1980 -1,58 0,126

ARIMA (1,1,1) tanpa konstan - SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,9339 0,7807 -1,20 0,242
MA 1 -0,8325 0,8444 -0,99 0,333
Constant 3572,7 983,5 3,63 0,001

Tanpa konstan

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 1,0003 0,0403 24,81 0,000
MA 1 0,8977 0,1296 6,93 0,000

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 30, after differencing 29
Residuals: SS = 227621100 (backforecasts excluded)
MS = 8430411 DF = 27

Uji signifikansi parameter AR1

H0 : Parameter AR1 sama dengan nol atau tidak signifikan
H1 : Parameter AR1 tidak sama dengan nol atau tidak signifikan
 Daerah kritis : Tolak H0 jika Pval<Alpha(0.05)
Dari estimasi parameter di atas didapat Pval (0.000)<0.05 (parameter AR1 signifikan)

Uji signifikansi parameter MA1

H0 : Parameter samadengan nol atau tidak signifikan
H1 : Parameter tidak samadengan nol atau tidak signifikan
Daerah kritis : Tolak H0jika Pval<Alpha(0.05)
Dari estimasi parameter di atas didapat nilai Pval (0.000)<0.05 (parameter MA1 signifikan)
ARIMA (1,1,0) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,0649 0,2159 -0,30 0,766
Constant 1975,9 531,9 3,71 0,001

Tanpa konstan

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,3060 0,2069 1,48 0,150
 ARIMA (0,1,3) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,4862 0,2298 2,12 0,044
MA 2 -0,3577 0,2460 -1,45 0,158
MA 3 -0,5156 0,2339 -2,20 0,037
Constant 2017,7 614,4 3,28 0,003

Tanpa konstan

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,3251 0,2325 1,40 0,174
MA 2 -0,3057 0,2288 -1,34 0,193
MA 3 -0,5701 0,2436 -2,34 0,027

ARIMA (0,1,2) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,0729 0,2225 0,33 0,746
MA 2 -0,0558 0,2232 -0,25 0,805
Constant 1863,3 535,5 3,48 0,002

Tanpa konstan
Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 -0,2187 0,2116 -1,03 0,310
MA 2 -0,1834 0,2202 -0,83 0,412

ARIMA (0,1,1) – TIDAK SIGNIFIKAN

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,0553 0,2167 0,26 0,801
Constant 1856,6 503,2 3,69 0,001

Tanpa konstan
Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 -0,1874 0,2083 -0,90 0,376

5. UJI ASUMSI

Normalitas Autokorelasi
ARIMA (1,1,1) tanpa konstan Mendekati normal Terpenuhi
MS = 8430411

Model yang terpilih adalah model ARIMA (1,1,1) tanpa konstan.

6. FORECASTING

Forcast 1 periode mendatang 58479,0

Forcast 2 periode mendatang 61019,5
Forcast 3 periode mendatang 63560,9
Forcast 4 periode mendatang 66103,1
Forcast 5 periode mendatang 68646,1
Forcast 6 periode mendatang 71189,9
Forcast 7 periode mendatang 73734,6
Forcast 8 periode mendatang 76280,1
Forcast 9 periode mendatang 78826,5
Forcast 10 periode mendatang 81373,6
Forcast 11 periode mendatang 83921,6
Forcast 12 periode mendatang 86470,5
Forcast 13 periode mendatang 89020,2
Forcast 14 periode mendatang 91570,7
Forcast 15 periode mendatang 94122,0
7. SUMBER DATA

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1002/nilai-ekspor-dan-impor-juta-us-1975-2016.html

Nonmigas Migas Jumlah

Tahun
Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor
1975 1 791,7 4 516,3 7 102,5 4 769,8 8 894,2 9 286,1
1976 2 542,4 5 235,4 8 546,5 5 673,1 11 088,9 10 908,5
1977 3 554,8 5 498,3 7 297,8 732,0 10 852,6 6 230,3
1978 4 204,7 6 110,7 7 438,5 579,7 11 643,2 6 690,4
1979 6 719,2 6 409,0 8 870,9 793,3 15 590,1 7 202,3
1980 6 168,8 9 090,4 17 781,6 1 744,0 23 950,4 10 834,4
1981 4 501,3 11 550,8 20 663,2 1 721,3 25 164,5 13 272,1
1982 3 929,0 13 314,1 18 399,3 3 544,8 22 328,3 16 858,9
1983 5 005,2 12 207,0 16 140,7 4 144,8 21 145,9 16 351,8
1984 5 869,7 11 185,3 16 018,1 2 696,8 21 887,8 13 882,1
1985 5 868,9 8 983,5 12 717,8 1 275,6 18 586,7 10 259,1
1986 6 528,4 9 632,0 8 276,6 1 086,4 14 805,0 10 718,4
1987 8 579,6 11 302,4 8 556,0 1 067,9 17 135,6 12 370,3
1988 11 536,9 12 339,5 7 681,6 909,0 19 218,5 13 248,5
1989 13 480,1 15 164,4 8 678,8 1 195,2 22 158,9 16 359,6
1990 14 604,2 19 916,6 11 071,1 1 920,4 25 675,3 21 837,0
1991 18 247,5 23 558,5 10 894,9 2 310,3 29 142,4 25 868,8
1992 23 296,1 25 164,6 10 670,9 2 115,0 33 967,0 27 279,6
1993 27 077,2 26 157,2 9 745,8 2 170,6 36 823,0 28 327,8
1994 30 359,8 29 616,1 9 693,6 2 367,4 40 053,4 31 983,5
1995 34 953,6 37 717,9 10 464,4 2 910,8 45 418,0 40 628,7
1996 38 093,0 39 333,0 11 721,8 3 595,5 49 814,8 42 928,5
1997 41 821,1 37 755,7 11 622,5 3 924,1 53 443,6 41 679,8
1998 40 975,5 24 683,2 7 872,1 2 653,7 48 847,6 27 336,9
1999 38 873,2 20 322,2 9 792,2 3 681,1 48 665,4 24 003,3
2000 47 757,4 27 495,3 14 366,6 6 019,5 62 124,0 33 514,8
2001 43 684,6 25 490,3 12 636,3 5 471,8 56 320,9 30 962,1
2002 45 046,1 24 763,1 12 112,7 6 525,8 57 158,8 31 288,9
2003 47 406,8 24 939,8 13 651,4 7 610,9 61 058,2 32 550,7
2004 55 939,3 34 792,5 15 645,3 11 732,0 71 584,6 46 524,5
8. LAMPIRAN