Pertemuan Materi Pokok-pokok Penjelasan

2 Model Regresi OLS  Menjelaskan sifat-sifat analisis regresi dan OLS

dan Asumsi-  Menjelaskan asumsi-asumsi OLS
asumsinya o Koefisien Determinasi (R2)
o Koefisien Korelasi (r)

3 Regresi Sederhana  Regresi sederhana

dan Evaluasi Hasil  Uji hipotesis
Estimasinya  Ringkasan hasil regresi
 Uji Normalitas
o Histogram Residual
o Uji Jarque-Bera

4 Regresi Berganda  Regresi berganda

dan Evaluasi Hasil  Pengujian statistik
Estimasinya o Uji F untuk uji model
o Uji t untuk uji variabel
 Chow Test
5 Multikolinearitas  Sifat dan konsekuensi Multikolinearitas
 Deteksi Multikolinearitas
o Melalui R2
o Korelasi Persial
o Regresi Auxialiary
o Metode Deteksi Klien
o Variance Inflation Factor (VIF) dan
Tolerance
 Penyembuhan Multikolinearitas
o Tanpa Ada Perbaikan
o Dengan Perbaikan
 Transformasi Variabel
 Penambahan Data

6 Heteroskedastisitas  Sifat dan konsekuensi Heteroskedastisitas

 Deteksi Heteroskedastisitas
o Metode Informal
o Metode Park
o Metode Glejser
o Metode Korelasi Spearman
o Metode Goldfeld-Quandt
o Metode White
 Penyembuhan Heteroskedastisitas
o Ketika Varian Variabel Gangguan Diketahui
(σi2)
o Ketika Varian Variabel Gangguan Tidak
Diketahui (σi2)
  Metode White
 Pola Heteroskedastitas

7 Autokorelasi  Sifat dan Konsekuensi Autokorelasi

 Deteksi Autokorelasi
o Metode Durbin-Watson
o Metode Breusch-Godfrey
 Penyembuhan Autokorelasi
o Ketika struktur autokorelasi diketahui
o Ketika struktur autokorelasi tidak diketahui
 Metode deferensiasi pertama
 Metode Newey-White

8 Modeling  Kriteria model yang baik dan kesalahan spesifikasi
Ekonometrika  Uji kesalahan spesifikasi
 Model nested dan non-nested
 Kriteria Seleksi Model

9 Model Regresi  Karakteristik dari respon kualitatif

dengan Respon  Model Probabilitas Linear
Kualitatif  Model Logit
 Model Probit

10 Model Kelambanan  Definisi dan karakteristik model kelambanan

(Autoregresif)  Model kelambanan geometrik
 Model penyesuaian adaptif
 Partial Adjustment Model (PAM)
 Model Polinomial
 Pemilihan panjang kelambanan (lag)
 Kausalitas di dalam Ekonomi

11 Model Persamaan  Model persamaan simultan makro Keynesian

Simultan o Model Persamaan Simultan
o Persamaan Bentuk Turunan
 Masalah Identifikasi
o Order Condition
o Rank Condition
 Estimasi persamaan simultan
o Indirect Least Square (ILS)
o Two Stage Least Square (TSLS)
 Uji Hausman persamaan simultan
o Uji Simultanitas
o Uji Eksogenitas
12 Model ARCH dan  Volatilitas data time series
GARCH  Model ARCH
 Deteksi unsur ARCH
o Pola residual kuadrat
o Uji ARCH-LM
 Model GARCH

13 Error Correction  Stasionaritas dan Nonstasionaritas Data Time

Model (ECM) Series
 Uji Akar Unit
o Uji Dickey-Fuller
o Uji Phillips-Perron
 Kointegrasi
o Uji Kointegrasi dari EG
o Uji Kointegrasi CRDW
o Uji Kointegrasi Johansen
 Kointegrasi dan Model ECM
o Model ECM Engel-Granger
o Model ECM Domowitz-El-Badawi

14 Model Vector  Model VAR dan pembentukannya

Autoregressive  Model VAR Nonstruktural
(VAR) o VAR yang tak terestriksi
o Vector Error Correction Model (VECM)
 Spesifikasi, identifikasi, dan Estimasi
o Uji stasionaritas
o Uji kointegrasi
o Estimasi VAR
 Analisis di dalam model VAR
o Peramalan VAR
o Impulse Respond
o Variance Decomposition
o Uji Kausalitas