Langkah Langkah Analisis Data Model Dinamis

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam estimasi model ”dinamis”

ini yaitu terdiri dari:
1. Uji stasioneritas /Unit Root Tes
2. Penentuan panjang lag
3. Uji kausalitas granger
4. Uji cointegrasi (ARDL pakai Bound tes) (VECM Pakai Nilia trice dan
Aigen)
5. Untuk VAR (Uji Stabilitas Model VAR)
6. Untuk ARDL (Uji Stabilitas Model ARDL)
7. Estimasi VAR, VECM, ARDL, atau yang lain seperti ECM
8. Impulse Respons Fungction
9. Variance Decomposition

1. Langkah langkah Uji stasioneritas /Unit Root Tes melalui Evius

 Klik 2x di tempat variabel yang mau di uji sehingga datanya tampil di

layar monitor

 Klik di data yang mau di uji “open as group”. Kemudian “klik View”
“klik Unit Root Tes”, “Klik Level”, klik di Test Tipe “Augumented
Dickey Fuller”. Dan pilih “trend and intercept”. Baru klik ok ( lakukan tes
dulu di level, apabila stasioner di level, selesai Uji stasioner) kalau tidak
stasioner di level maka uji dapat dilakukan di 1st difference sampai 2 and
difference.
  Kesimpulan hasil uji stasioner ……………..

Hasil Uji Stasuineritas

Uji stasioneritas
Variabel ADF PP KPSS
1
2
3
4
Stabilitas Var Sabil
Kointegrasi dari keempat variable yang di uji

2. Penentuan panjang lag

 Semua variable yang mau diuji di blok semua dan klik “Open as VAR”
klik ok, kemudian “klik view” “Klik Lag Structure” dan “Klik Lag Lenght
Criteria” “klik ok”.
  Baca Hasil uji lag

3. Uji Causalitas
Blok semua variabel yang mau di uji dan klik “open as group” Kemudian
klik Veuw dan klik grangger causality dan Klik ok.
Kemudian klik view dan Klik cointegtrations tes dan klik point 4 dan klik
lagi lag nya sesuai hasil lag sebelumknya dan klik ok.

4. Uji Cointegrasi
Blok semua variabel yang mau di uji dan klik “open as Var” Kemudian di
Var Type klik Vector Error Corection dan Ubah Lag nya sesuai dengan
hasil uji Lag sebelumnya Klik ok.
Kemudian klik view dan Klik cointegtrations tes dan klik point 4 dan klik
lagi lag nya sesuai hasil lag sebelumknya dan klik ok.

Atau

Blok semua variabel yang mau di uji dan klik “open as group” Kemudian
klik view klik “cointegrations test” pilih johansen system cointegrastion
test dan klik ok.
 dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa, nilai trace statistic > critical
value, begitu juga dengan nilai max eige stat > critical value, ini berarti
bahwa dalam jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model
persamaan tersebut.

PENENTUAN MODEL YANG AKAN DIGUNAKAN

Syarat Penentuan Model
Kemungkinan 1
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
- - VECM -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji

Kemungkinan 2
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
VARDD - - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Tidak Terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji

Kemungkinan 3
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
- ARDL - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji
Kemungkinan 3
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
VARD - - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Tidak terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji
Kemungkinan 4
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
VARlevel - - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Tidak terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji

Kemungkinan 5
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
VARD - - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Tidak terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji

Kemungkinan 6
Uji stasioneritas
ADF, PP atau KPSS
Variabel Level I Different 2 Diference VAR ARDL VECM ECM
1 Yes
2 yes
VARDD - - -
3 Yes
4 Yes
Stabilitas Var Sabil
Tidak terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji

Hasil Uji Stasuineritas

Uji stasioneritas
Variabel ADF PP KPSS
1
2
3
4
Stabilitas Var Sabil
Tidak terjadi kointegrasi dari keempat variable yang di uji
5. Uji Stabilitas VAR
Untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi VAR yang telah ditentukan
maka dilakukan VAR condition stability check yakni berupan roots of
characteristic polynominal.mSuatu model VAR dikatakan stabil jika
seluruh roots nya memiliki modulus lebih kecil dari 1 Gujarati,2003).

Klik semua variabel yang mau di uji, klik view, klik open as var, buatlag
sesuai hasil uji lag sebelumnya. klik Ok, Klik View, klik lag stuctur, klik
AR Roots Table atau AR Roots Graph.

6. Uji VAR
Berdasarkan hasil uji stasioner terdapat satu variable yang stasioner pada
second different maka semua variable lainnya harus kita rubah juga
kedalam second differen.

Contoh variable cdv dirubah kedalam secoun differen maka menjadi ddcdv
Genr ddcdv = cdv(-2) untuk secoun different

Genr ddcdv = cdv(-1) untuk first different

Blok semua variabel yang mau di uji sesuai dengan urtutan, klik open as
var - pilih Unrestricted VAR- Ubah lagnya sesuai dengan hasil lag
sebelumnya. Klik ok.
Itulah hasil uji Var nya tinggal cara menjelaskannya……………….

IRF
Dari hasil VAR klik View. klik Impulse Response. Klik multiple
Graps&Analitic. klik Ok. Itu Hasil IRF….

Variance Decomposition
Dari hasil estimasi Var klik view – Klik Variance Decomposition klik
Table Klik Ok

7. Uji VECM

VECM adalah suatu model analisis ekonometrika yang dapat digunakan

untuk mengetahui tingkah laku jangka pendek dari suatu variable terhadap
jangka panjangnya, akibat adanya shock yang pemanen (Kostov dan
Linglard, 2000).
Berdasarkan hasil uji stasioner apabila terdapat satu variable yang
stasioner pada second different maka semua variable lainnya harus kita
rubah juga kedalam second differen.
 Contoh variable cdv dirubah kedalam secoun differen maka menjadi ddcdv
Genr ddcdv = cdv(-2) untuk secoun different

Genr ddcdv = cdv(-1) untuk first different

Blok semua variabel yang mau di uji sesuai dengan urtutan, klik open as
var - pilih Vector Error Corection - Ubah lagnya sesuai dengan hasil lag
sebelumnya. Klik Cointegration dan klik Intercep and trend. Klik ok.
Itulah hasil uji VECM nya tinggal cara menjelaskannya……………….

IRF
Dari hasil VECM klik View. klik Impulse Response. Klik multiple
Graps&Analitic. klik Ok. Lihat Hasil IRF….

Variance Decomposition
Dari hasil estimasi VECM klik view – Klik Variance Decomposition klik
Table. Klik ok.

8. Uji ARDL

Berdasarkan hasil uji stasioner apabila terdapat satu variable yang

stasioner pada first different maka semua variable lainnya harus kita rubah
juga kedalam first differen.

Blok semua variabel yang mau di uji sesuai dengan urtutan, klik open as
Equation –pilih ARDL - makimum lag atur sesuai dengan hasil uji lag
sebelunya. Klik ok. (Janka Pendek)

Klik View dban klik Koefisien diagnostic pilih Cointegration and long run
form,, (janka Panjanga)

Itulah hasil uji VECM nya tinggal cara menjelaskannya……………….