VECTOR AUTOREGRESSIVE

FORECASTING
bit.ly/ts_lab9

Time
Series
 VAR Forecasting

● VAR (Vector Autoregressive) merupakan model peramalan

multivariate yang digunakan untuk menyusun sistem
peramalan dari data deret waktu yang saling terkait.

● Penggunaan VAR untuk peramalan ekonomi adalah alternatif

dari model persamaan tunggal (univariat) dan model
persamaan simultan yang tradisional.

● Keunggulan dari Forecasting VAR adalah memperhitungkan

interdependensi antar variabel, sehingga mengurangi
masalah akibat mispesifikasi seperti pada model
struktural. Berguna ketika teori ekonomi gagal menjelaskan
fenomena ekonomi.
Kelebihan VAR Kekurangan VAR
● Merupakan model
● Semua variabel bersifat
nonstruktural atau ateoritis
endogen
● Perlu mencari panjang lag
● Estimasi model VAR sangat
optimum
sederhana dengan menggunakan
OLS pada setiap persamaan ● Memiliki parameter yang
secara terpisah banyak
● VAR lebih fleksibel daripada ● Harus menggunakan variabel
model AR univariat yang telah stasioner
● Peramalan VAR seringkali lebih
baik daripada model persamaan
simultan yang kompleks
Proses pembentukan model VAR
Tahap Pengerjaan VAR

Uji stasioneritas Uji kestabilan model

Penentuan lag optimal Granger and Innovation

Accounting: IRF & FEVD

Regresi VAR dengan lag Uji kointegrasi

optimum

Uji kausalitas Forecast VAR

 Uji Stasioneritas
●
Penentuan Lag Optimum

Command:
varsoc (post-estimation)
varsoc varname1 varname2 (pre-estimation)
Membentuk Command:
Var varname1 varname2, lags (1/lag optimum)

Persamaan VAR
Uji Kausalitas
Command:
vargranger

2 Tipe kausalitas:

● Unidirectional

causality (searah)

● Bi-directional

causality (dua arah)

 Uji Kestabilan Model
Command:
Varstable, graph
Uji Kointegrasi

Menggunakan Grafik

Command:
tsline varname1 varname2
Uji Kointegrasi
Command:
Uji Kointegrasi Johansen vecrank varname1 varname2
Forecasting VAR

● Command:
fcast compute fc_, step(5)
fcast graph fc_D_income

*step menunjukkan jumlah

periode yang ingin diforecast

*fcast compute membuat

variabel baru:

akan
n g d iperkir
u ya
el bar
Variab LB”
1. wah “
l b a t as ba
e
Variab
2. "UB"
b a t a s atas
el
Variab r “SE”
3.
t a n d ar erro
el s
Variab
4.
Terima Kasih
bit.ly/ts_lab9