Life is uncertain. Kita tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di masa
mendatang dengan kondisi ketidakpastian setiap harinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sering
kita membuat suatu keputusan dengan sedikit pengetahuan/ keterangan. Situasi ketidakpastian
ini sering dianalisis dengan bentuk rata-rata jangka panjang yang dikenal dengan peluang /
probabilitas.
Teori mengenai peluang diawali dengan analisis kans kemenangan dari permainan
judi yaitu dadu dan kartu. Hingga kini kasino menggunakan peluang untuk merancang
pembayaran diantaranya untuk roulette, craps, blackjack Bahkan dibeberapa negara ,
pemerintahnya memakai peluang untuk merancang pembayaran lotere.
Perkembangan yang sangat berarti dari peluang ini merambah di kehidupan kita
tidak hanya sekedar judi. Sebagai contoh biaya premi atau jumlah santunan pada masalah
asuransi. Dengan jumlah santunan yang sama sebesar A rupiah dan jangka waktu asuransi yang
sama yaitu n tahun bagi orang yang berusia 20 tahun dan 60 tahun , tentunya pembayaran premi
pertahunnya berbeda . Premi yang harus dibayar orang yang berusia 60 tahun tentunya lebih
besar daripada orang yang berusia 20 tahun. Hal ini disebabkab bahwa peluang orang yang
berusia 60 tahun untuk mencapai n tahun lagi kecil dibanding dengan orang yang berusia 20
tahun. (atau ekspektasi hidup orang yang berusia 60 tahun lebih kecil daripada orang yang
berusia 20 tahun )
PENDEKATAN PELUANG :
1. PENDEKATAN KLASIK
Peluang klasik ( peluang apriori)
Jika peluang suatu kejadian yang akan terjadi sudah dapat diketahui sebelum dilakukan
percobaan . ( besar nilai dari peluang didasarkan pemikiran logis tanpa percobaan )
Contoh :
Peluang muncul bilangan genap pada lemparan dadu bersisi enam yang setimbang adalah
0.5. Meskipun kita tidak melakukan pelemparan tersebut, kita meyakini peluang yang
diperoleh adalah 0.5
i : percobaan ke i
ni : banyaknya usaha ke i
mi : banyaknya muncul kejadian A pada usaha ke i
Contoh :
Peluang muncul bilangan genap pada lemparan dadu bersisi enam yang setimbang
sebanyak 10 kali. Pada penghitungan nilai peluang kita melakukan pelemparan tersebut.
Hasil yang diperoleh dapat bervariasi. Mungkin 3/10 yang artinya dari sepuluh lemparan
muncul bilangan genap sejumlah tiga kali. Mungkin jika dilakukan sepuluh lemparan
yang ke dua hasil yang diperoleh adalah 8/10. Sehingga nilai peluang ditentukan oleh
hasil percobaan.
Makin banyak usaha dilakukan makin stabil / akurat frekuensi relatif yang didapat.
P(G) 0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 100 200 300 400 500
Banyaknya lemparan
Peluang empiris munculnya gambar pada lemparan 1 mata uang setimbang.
Dua pendekatan di atas disebut pendekatan obyektif
3. PENDEKATAN SUBYEKTIF
MODUL MATEMATIKA AKTUARIA | PRODI STATISTIKA 2014 2
Peluang subyektif adalah peluang terjadinya suatu kejadian didasari dengan perasaan atau
intuisi / kepercayaan dari seseorang dari fakta-fakta yang ada. Pendekatan ini
digunakan jika data frekuensi relatif tidak ada.
LATIHAN
1. Satu kantong berisi 5 kelereng putih, 6 kelereng merah dan 4 kelereng hitam. Bila satu
kelereng diambil secara acak , hitung peluang yang terambil kelereng berwarna putih !
2. Di suatu kota terdapat 10 dari 3000 rumah musnah karena api tiap tahun. Hitung peluang
suatu rumah di kota itu tidak musnah karena api selama 1 tahun !
3. Seseorang akan menang jika mendapatkan jumlah total 7 pada lemparan sepasang dadu
dan akan kalah jika mendapatkan total 11. Tentukan a )Peluang dia akan menang pada
lemparan pertama dan b) Peluang dia akan kalah pada lemparan pertama !
4. Dari 80.000 orang yang berusia 25 tahun, 300 meninggal karena sakit dan 10 orang
diantaranya karena kecelakaan dalam satu tahun. Hitung peluang seseorang dari
kelompok usia tersebut yang meninggal dalam kecelakaan setahun !
TEOREMA
Bila p1 , p 2 , p 3 ,..., p n merupakan peluang terjadinya n kejadian yang saling bebas
LATIHAN
1. Peluang tepat satu dari tiga orang yang masing masing berusia 20 , 35 dan 50 tahun
akan hidup 15 tahun lagi ialah 0.092 , peluang ketiganya akan meninggal dalam waktu
15 tahun lagi adalah 0.006 . Bila peluang seseorang berusia 20 tahun akan meninggal
sebelum usia 35 tahun adalah 0.1 . Hitung peluang bahwa orang itu akan mencapai usia
65 tahun ! Jawab :0.504
2. Peluang Ali dan Badu hidup paling sedikit satu tahun lagi masing-masing adalah 0.8 dan
0.9 . Hitung peluang bahwa :
a. Keduanya hidup paling sedikit satu tahun lagi !
b. Paling sedikit seorang dari mereka akan meninggal satu tahun lagi!
3. Dari catatan administrasi suatu universitas , 5% mahasiswanya tidak lulus dalam mata
kuliah tertentu. Bila 6 mahasiswa pengikut mata kuliah tersebut diambil secara acak ,
hitung peluang tepat dua orang tidak lulus !
4. Peluang orang yang berusia 20 tahun dan seorang lainnya berusia 40 tahun keduanya
akan hidup 20 tahun lagi adalah 0.6 . Dari 50.000 orang yang hidup pada usia 20 tahun,
3000 diantaranya meninggal sebelum berusia 25 tahun. Hitunglah peluang seseorang
yang sekarang berusia 25 tahun akan meninggal sebelum mencapai usia 60 tahun !
Nilai harapan untuk suatu peubah acak kontinu yang mempunyai fungsi kepadatan peluang f(x)
adalah :
E ( x ) xf ( x ) dx . Nilai harapan dapat diartikan sebagai rata-rata tertimbang yang
menunjukkan konsentrasi distribusi dari peubah acak, sedangkan penyebaran peubah acaknya
Dalam aktuaria, harapan hidup dan peluang kematian seseorang dapat dihitung.
Peluang merupakan suatu nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu
.
.
.
l x : banyaknya l 0 yang mencapai usia x tahun
Umur tertinggi dinyatakan dengan ω dan ω + 1 disebut usia limit. Pada tabel CSO 1941, ω = 99
dan ω + 1 = 100. Dengan menggunakan l x , dapat dihitung peluang seseorang yang berusia x
tahun akan hidup atau mati di antara dua periode waktu tertentu. Pembentukan tabel kematian ini
hanya merupakan gambaran bagaimana tabel tersebut dibuat. Berikut ini adalah tahapan
pembentukan tabel kematian.
1. Mula mula dikumpulkan sejumlah besar orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok
yang berusia sama.
2. Setelah satu tahun dihitung banyaknya yang meninggal dari setiap kelompok yang
berusia sama.
3. Hasil bagi yang meninggal terhadap jumlah mula mula untuk setiap kelompok
merupakan tingkat kematian / peluang kematian dari masing masing kelompok.
Contoh :
Diberikan data sebagai berikut :
Usia Jumlah Angka Kematian Peluang kematian dalam
1 tahun
18 5.000 10 0.002
19 10.000 22 0.0022
20 15.000 36 0.0024
21 26.000 27 0.0027
22 20.000 60 0.0030
Tabel mortalitas
x lx dx px qx
18 500.000 1000 0.998 0.002
19 499.000 1098 0.9978 0.0022
20 497.902 1195 0.9976 0.0024
21 0.9973 0.0027
22 0.997 0.0030
Radix :500.000, yang meninggal d18= 0.002x500.000= 1000
l x t t p x l x .
Dimana berlaku :
t p x t q x 1 .
Peluang ( x ) hidup sampai n tahun dan kemudian mati dalam 1 tahun berikutnya
adalah :
d x n
n
qx
lx
l x n l x n 1
lx
l x n l x n 1
lx lx
n p x n 1 px ,
l x n l x n r
nr
qx
lx
n p x n r px .
l x n l x n l x n r
nr
qx
lx l x n
n p x r q x n .
t q x q x 1 q x 2 q x ...t 1 q x .
Bukti:
Menurut persamaan
n r q x n r q x n qx
1
q x 11 q x q x
2 q x q x
2
q x 2 1 q x 2 qx
3 q x 2 qx
t 1
q x t 11 q x t 1 qx
t q x t 1 qx .
Jadi,
t q x q x ( 2 q x q x ) ( 3 q x 2 q x ) ... ( t q x t 1 qx )
( q x q x ) ( 2 q x 2 q x ) ( 3 q x 3 q x ) ...
( t 1 q x t 1 q x ) t q x
t q x t q x .
Misalkan T ( x ) adalah variabel acak kontinu yang menyatakan future life time orang yang
berusia (x) tahun dengan fungsi distribusi peluang
t q x P (T ( x ) t ), t 0
t p x P (T ( x) t ), t 0
dengan t q x adalah peluang ( x ) meninggal dalam waktu t tahun dan t p x adalah peluang
Sehingga rata-rata jumlah tahun seluruhnya yang dialami oleh orang yang berusia x tahun adalah
l x1 l x2 l x 3 ... l
ex p x 2 p x 3 p x ... x p x
lx
Suatu variabel acak diskrit yang dihubungkan dengan masa hidup mendatang yang
merupakan bagian dari tahun kehidupan lengkap ( x ) sebelum kematian disebut dengan curtate
future lifetime dari ( x ) dan dilambangkan dengan K ( x) . Karena K ( x ) adalah bilangan bulat
terbesar anggota dari T ( x ) , maka fungsi peluangnya adalah
P ( K ( x) k ) P (k T ( x ) k 1)
P (k T ( x ) k 1)
k p x k 1 p x
k p x q x k
Pada curtate future lifetime, seseorang dianggap meninggal pada saat ulang tahun
terakhirnya. Misalnya, seseorang yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan meninggal pada
tanggal 17 Maret 2010, maka orang tersebut dianggap meninggal pada tanggal 17 Agustus 2009.
Oleh karena itu umur orang yang seharusnya 64,5 tahun dianggap 64 tahun.
b. Harapan hidup Lengkap
Rata-rata jumlah tahun, termasuk bagian pecahan tahun yang masih dialami oleh orang
yang berusia x tahun disebut sebagai harapan hidup lengkap (complete expectation of life) dan
dinotasikan dengan e x . Jika dimisalkan kematian terjadi secara merata sepanjang tahun
1
Aproksimasi/ hampiran dari harapan hidup lengkap menjadi e x e x
2
Peluang seseorang yang berumur x k mati dalam u tahun lagi, di mana 0 u 1
dan k adalah bilangan bulat tidak negatif, didefinisikan sebagai
u q x k u q x k .
Peluang seseorang mempunyai masa hidup tersisa (k u ) dengan k adalah bilangan
bulat tidak negatif dan u untuk 0 u 1 adalah
k u p x k p x (1 u q x k ) .
Pada complete future lifetime, seseorang dianggap meninggal tepat pada hari
kematiannya. Oleh karena itu seseorang yang meninggal pada usia 64,5 tahun, dihitung
meninggal pada usia 64,5 tahun.
LATIHAN
1. Peluang seseorang yang berusia 18 tahun akan mencapai usia 28 tahun adalah 0.95 dan
peluang orang tersebut akan mencapai usia 48 tahun adalah 0.75. Hitung peluang seseorang
yang berusia 28 tahun akan meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke 48!
2. Aman berusia 19 tahun dan Amin berusia 43 tahun. Hitung peluang kedua orang tersebut
hidup 40 tahun lagi kemudian meninggal setahun berikutnya!
e x e x 1e x 2 ... e x n 1
3. Buktikan bahwa n p x
(1 e x 1 )(1 e x 2 )(1 e x 3 )...(1 e x n )
4. Pola mortalitas suatu penduduk berbentuk: Dari setiap 100 bayi yang lahir bersamaan
waktunya satu orang meninggal tiap tahun sampai semuanya punah. Dapatkan peluang
seseorang yang berusia 20 tahun akan mencapai usia 60 tahun.
5. Diberikan data pengamatan terhadap jumnlah orang usia 18 hingga 23 tahun serta jumlah yang
meninggal sebagai berikut :
Usia Jumlah pengamatan Jumlah yang meninggal
18 5.000 10
19 10.000 22
20 15.000 36
21 10.000 27
22 20.000 60
10. Hitung peluang seorang anak yang berusia 1 tahun akan meninggal antara usia 50 dan 60
tahun.
89 x
11. Misal untuk bilangan bulat 80 x 84 , berlaku p x
10
Hitung peluang bahwa :
a. Orang yang berusia 80 tahun tidak dapat mencapai usia 81 tahun.
b. Orang yang berusia 80 tahun akan hidup dua tahun lagi.
c. Orang yang berusia 80 tahun akan mencapai usia 85 tahun.
d. Orang yang berusia 82 tahun akan meninggal 3 tahun lagi.
e. Orang yang berusia 80 tahun akan meninggal di antara usia 82 tahun hingga 85 tahun.
Konsep bunga sangat diperlukan dalam perhitungan matematika aktuaria karena dana yang terkumpul
akan diinvestasikan untuk jangka waktu yang lama sehingga dana akan berkembang dan diharapkan
dapat mencukupi uang pertanggungan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Tingkat bunga efektif (i) adalah rasio dari besar bunga yang diperoleh selama periode tertentu
terhadap besarnya nilai pokok pada awal periode. Dan tingkat diskon efektif (d) adalah rasio dari
besarnya diskonto yang diperoleh selama periode tertentu terhadap besarnya nilai akumulasi pada akhir
periode , dimana d dapat dinyatakan sebagai
d=
Nilai saat ini adalah investasi sebesar 1 yang terakumulasi menjadi 1+i pada akhir periode ke 1.
Nilai saat ini juga bisa disebut dengan faktor diskonto yang dinotasikan dengan v dan dapat dinyatakan
sebagai
Pada umumnya bunga terbagi menjadi dua macam yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk.
A. Bunga Tunggal
Jika hanya modal awal (pokok) yang berbunga selama masa “transaksi”, bunga yang harus
dibayar pada akhir tempo disebut sebagai bunga tunggal.
Bunga tunggal dari modal awal P untuk n periode dengan tingkat bunga i adalah :
B = Pni
Dan jumlah akumulasinya untuk n periode adalah
Pn P B P Pni P (1 ni)
Bunga tunggal sebenarnya dan biasa :
Bunga tunggal sebenarnya
Dihitung dengan asumsi satu tahun adalah 365 hari
Bunga tunggal biasa
Dihitung denngan asumsi satu tahun adalah 360 hari
Contoh :
Dapatkan bunga tunggal sebenarnya dan biasa dari Rp 2.000.000,- untuk 50 hari dengan bunga
5% pertahun.
Jawab :
Bunga tunggal sebenarnya
50 10 10
n , B Pni 2 . 10 6 0.05 Rp.13.700,
365 73 73
Bunga tunggal biasa
Contoh :
Tentukan waktu sebenarnya dan waktu pendekatan dari tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 24
Agustus 2006
Jawab :
Waktu sebenarnya
Jumlah hari = jumlah hari yang masih tersisa dari bulan Juli + jumlah hari sampai dengan
tanggal yang dinyatakan dalam bulan Agustus = 10 + 31 + 24 = 65
Waktu pendekatan
24 Agustus 2006 2006 : 8 : 24
20 Juni 2006 2006 : 6 : 20
-------------------------------------------- -
0 : 2 : 4
Jadi waktu pendekatan adalah 2 bulan 4 hari atau 64 hari ( diasumsikan 1 bulan adalah 30 hari )
Contoh :
Tentukan bunga tunggal sebenarnya dan biasa dari Rp. 2.000.000,- untuk 6% pertahun dari
tanggal 20 April 2006 sampai dengan 1 Juli 2006 dengan menggunakan :
a. waktu sebenarnya
b. waktu pendekatan
Jawab :
Bunga sebenarnya :
a. waktu sebenarnya
72 72
n , B Pni 2 . 10 6 0.06 Rp.23.670,
365 365
b. waktu pendekatan
71 71
n , B Pni 2 . 10 6 0.06 Rp.23.340,
365 365
b. waktu pendekatan
71 71
n , B Pni 2 . 10 6 0.06 Rp.23.670,
360 360
B. Bunga majemuk
Untuk interval tertentu bunga yang harus dibayar ditambahkan ke dalam pokok. Dalam hal ini
bunga dikatakan bunga yang digabungkan pada pokok dan juga dikenakan bunga. Jadi pokok
akan meningkat secara periodik dan bunga yang digabungkan ke pokok juga bertambah secara
periodik
Misal diberikan modal awal / pokok P yang diinvestasikan dengan bunga i perperiode .
Jumlah akumulasi untuk periode pertama P1 P Pi P(1 i )
Jumlah akumulasi untuk periode kedua P2 P1 P1i P1 (1 i ) P (1 i ) 2
Contoh :
Jika modal awal Rp. 1.000.000,- diinvestasikan dengan bunga majemuk kwartalan Hitung
1
jumlah uang pada saat 8 tahun mendatang jika diketahui i = 7% pertahun!
2
Jawab :
P 1.000.000
0.07
i 0.0175 (1tahun 4 kwartal )
4
n 34
P34 10 6 (1 0.0175) 34 Rp.1.803.724,52,
Contoh :
Ali meminjam Rp 600.000,- dan dia setuju membayar pokok dengan bunga 3% digabungkan
setengah tahunan. Berapakan dia membayar pada akhir tahun ke 4 !
Jawab :
Anuitas tertentu
Anuitas adalah deretan pembayaran berkala yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu
(berkala) dengan anggapan bahwa pembayaran pasti dilakukan apabila telah sampai pada
waktunya. Besar pembayaran diasumsikan sama. Tertentu mempunyai makna bahwa
pembayaran pasti dilakukan, ini untuk membedakan dengan anuitas hidup ( pembayaran
tergantung atas hidup matinya seseorang yang bersangkutan ). Anuitas dapat dibedakan menjadi
dua macam, yaitu anuitas tentu (annuity certain) dan anuitas hidup (life annuity). Anuitas tentu,
pembayarannya dilakukan tanpa syarat. Sedangkan pada anuitas hidup pembayarannya dikaitkan dengan
hidup-matinya seseorang.
Contoh dari anuitas tertentu diantaranya pembayaran sewa bulanan , angsuran kredit
kendaraan bermotor. Ada dua istilah dalam anuitas tertentu yaitu Nilai tunai dan Jumlah
akumulasi
Nilai tunai (Present Value):
Nilai dari semua pembayaran jika sekiranya pembayaran dibayar sekaligus
sekarang.
1
- Nilai tunai pembayaran kedua v 2
(1 i ) 2
1
- Nilai tunai pembayaran ketiga v 3
(1 i) 3
1 (1 i ) n
an
i
Nilai akumulasi
Sn : jumlah akhir / jumlah akumulasi dari anuitas tertentu akhir dengan tiap pembayaran sebesar
Rp 1,-
S n dapat dicari sebagaai berikut :
.
.
Nilai akumulasi dari pembayaran ke n : (1 i ) n n 1
S n 1 (1 i ) (1 i ) 2 (1 1) 3 ... (1 i ) n 1
(1 i ) n 1 (1 i ) n 1
Sn
(1 i ) 1 i
Contoh :
Suatu pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan bunga 3% setahun yang akan dilunasi dalam waktu
25 tahun . Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun !
Jawab :
R a 25 100.000.000
100.000.000 100.000.000
R 5.742.787,18
a 25 1 (1 0.03) 25
0.03
1
- Pembayaran ketiga pada awal periode tiga dan nilai tunainya v 2
(1 i ) 2
.
.
1
.- Pembayaran ke n pada awal periode ke n dan nilai tunainya v n 1
(1 i ) n 1
a
n 1 a n 1
n v v 2 v 3 ... v n a n
va
a 1 vn
n n
a
v iv
1 (1 i ) n
a
n
iv
Rp 1,-
dapat dicari sebagai berikut :
S n
.
.Nilai akumulasi dari pembayaran ke n : (1 i ) n ( n 1) (1 i )1
(1 i ) n 1 (1 i ) n 1
Sn (1 i ) (1 i ) (1 i ) S n
(1 i ) 1 i
Sn 1 (1 i ) (1 i ) 2 (1 i ) 3 ... (1 i ) n 1
Sn S n 1 1
Contoh :
Setiap selang 6 bulan Ali menyimpan Rp 100.000,- . Penyimpanan dimulai sejak anaknya
berusia 6 bulan dan diakhiri sesudah anaknya berusia 20 tahun(setiap awal periode). Selanjutnya
uang tersebut tetap tidak diambil dan sesudah anaknya berusia 25 tahun , uang tersebut diberikan
kepada anaknya sebagai modal usaha. Hitung berapa banyak uang yang akan diterima anaknya !
( bunga 1.5% perperiode)
Jawab :
Setelah menyimpan Rp 100.000 selama 40 periode uangnya menjadi
40
100.000 (1 0.015) 1 5.426.789,341
P 100.000 S 40
0.015
Setelah anaknya berusia 25 tahun ( antara usia 20 tahun sampai dengan 25 tahun digunakan
bunga majemuk dengan periode n = 10 )
Contoh :
Ali membeli rumah dengan membayar kontan Rp. 2.000.000,- dan sisanya akan diangsur sebesar
Rp. 100.000,- setiap akhir bulan selama 120 bulan. ( Bunga 1.5% tiap bulan).
Hitung :
a. Harga rumah seandainya dibayar kontan .
b. Jika Ali tidak dapat membayar sebanyak 20 kali mulai dari angsuran pertama . Berapa
dia harus membayar pada angsuran ke 21 !
c. Setelah mengangsur 10 kali, seluruh sisa pembayaran akan dilunasi pada angsuran ke
11 . Berapa rupiah yang Ali harus bayar !
d. Bila seluruh angsuran akan dibayarkan pada angsuran ke 41 . Berapa besar uang yang
harus Ali bayarkan !
Jawab :
a. Harga rumah = 2.000.000 + 100.000 a120
1 (1 0.015) 120 6
2.000.000 100.000 2 .10 5.549.845,42 7.549.845,42
0 .015
LATIHAN
1 1
1. Buktikan bahwa S i a
n n
2. Hitung berapa besar uang yang harus Ali investasikan pada setiap 3 bulan untuk 4 tahun
mendatang dalam suatu dana keuangan dengan bunga 4% digabung kwartalan untuk
mencapai akumulasi Rp 25.000.000,-
3. Tentukan waktu sebenarnya dan waktu pendekatan dari tanggal 25 Januari 2011 sampai
dengan 15 Mei 2011
4. Hitung jumlah yang harus diinvestasikan hari ini dengan bunga tahunan 5% akan menjadi
Rp 1.000.000,- dalam 8 bulan. ( bunga majemuk )
5. Berapa lamakah untuk investasi Rp 3.000.000,- agar :
a. Bertambah Rp 9.000.000,- dengan bunga tunggal 4% pertahun
b. Menjadi Rp 3.100.000,- dengan bunga tunggal 5% pertahun
6. Pada tanggal 20 Maret 2011 Ali menanam modal sebesar Rp 200.000.000,- dengan bunga
5% digabung tengah tahunan (bunga majemuk). Hitung jumlah uang setelah 20
September 2011 !
7. Daripada membayar Rp 125.000 setiap awal bulan selama 8 tahun , Ali
memutuskan membeli rumah. Bila bunga 5% setahun , berapakah harga rumah yang
dapat dia beli dengan uang sewa di atas !
8. Suatu perusahaan membeli mesin seharga 10 juta rupiah. Mesin itu diharapkan dapat
dipakai selama 10 tahun dan akan diganti dengan mesin yang sama 10 tahun mendatang
dengan harga yang sama pula. Suatu dana untuk pembelian mesin baru diadakan dengan
MODUL MATEMATIKA AKTUARIA | PRODI STATISTIKA 2014 21
menyetor uang setiap akhir tahun selama 10 tahun dengan bunga 2.5% . hitung berapa
besar setoran tahunannya !
n( n 1) n( n 1)( n 2) 2
9. Buktikan bahwa : S n n i i ...
1.2 1.2.3
10. Suatu polis asuransi jiwa memuat suatu pernyataan bahwa bila sitertanggung meninggal
maka ahli warisnya boleh memilh salah satu diantara :
a. Pembayaran tunai sebesar Rp . 1.000.000,-
b. Deretan pembayaran selama 10 tahun yang akan dilakukan setiap akhir tahun.
Jika ahli waris memilih b , hitung berapa besar penerimaan tahunannya !
Suatu anuitas yang pembayarannya dilakukan selama tertanggung masih hidup disebut
anuitas seumur hidup. Pembayaran dapat dilakukan di awal atau akhir tahun polis. Anuitas yang
pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya seseorang disebut anuitas hidup (life annuity).
Jadi anuitas hidup ialah serangkaian pembayaran yang dilakukan selama seseorang tertentu
masih hidup. Pembayaran akan dihentikan jika orang yang bersangkutan telah meninggal.
Contoh : Pembayaran Pensiunan
Berdasarkan cara pembayarannya, anuitas hidup dibedakan menjadi dua macam yaitu anuitas
diskrit dan anuitas kontinu. Anuitas diskrit berarti pembayaran anuitas dilakukan secara berkala, tiap
bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Bila pembayaran setahun sebesar n kali setahun dapat dibayarkan
tiap saat sehingga n→∞ maka disebut anuitas kontinu.
= + +…+
=
= + +…+
dengan x = usia
a x : nilai tunai dari anuitas seumur hidup akhir untuk tiap pembayaran Rp 1 bagi orang
= . + . +…+ . .
A disebut nilai tunai anuitas seumur hidup akhir dari seseorang dengan pembayaran Rp 1
=. + . +…+ . ,
Notasi 0 1 2 3 . . .
. . . .
Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1
=1 .
Jika pembayaran dilakukan tiap awal tahun dan pembayaran berlangsung seumur hidup
=1 ,
= ,
nilai tunai dari anuitas seumur hidup awal untuk tiap pembayaran Rp 1 bagi orang yang
berusia x tahun .
Jika serangkaian pembayaran anuitas dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu
misalkan tahun pada awal tahun dengan syarat orang tersebut masih hidup disebut anuitas
=1+ .
= .
= ,
= .
1 1 1
x x+1 x+2 … (x+n) (x+n+1)…
| .
| .
| .
| .
SELAMA N TAHUN
Suatu anuitas hidup di mana pembayaran pertama dilakukan pada saat x mencapai usia
(x+n) tahun dan berlangsung selama x masih hidup atau pengertian lain adalah serangkaian
pembayaran anuitas dilakukan pada awal tahun yang ditunda tahun selama seumur hidup.
Nilai tunai untuk anuitas seumur hidup awal yang ditunda/ditangguhkan selama tahun adalah
1 1 1 1
x x+1 x+2 … (x+n) (x+n+1)…
| .
| = .
| = .
| = .
| :nilai tunai dari deretan pembayaran tahunan Rp 1 untuk anuitas seumur hidup awal yang
akhir tahun ditunda tahun selama paling lama tahun (pembayaran terbatas hingga tahun)
selama orang tersebut masih hidup disebut anuitas hidup akhir berjangka tahun yang ditunda
selama tahun.
Nilai tunai untuk anuitas hidup akhir berjangka tahun yang ditunda selama tahun.
dinotasikan dengan n| m
1 1 1 1
x x+1 x+2 … (x+n) (x+n+1)… (x+n+m)
|
n m = .
|
n m = .
|
n m = ,
|
n m = .
Notasi n| m : nilai tunai dari deretan pembayaran tahunan Rp 1 untuk anuitas hidup akhir
berjangka m tahun yang ditunda/ditangguhkan n tahun bagi orang yang berusia x tahun .
tahun ditunda tahun selama paling lama tahun (pembayaran terbatas hingga tahun)
selama orang tersebut masih hidup disebut anuitas hidup awal berjangka tahun yang ditunda
selama tahun.
1 1 1 1 1
x x+1 x+2 … (x+n) (x+n+1)… (x+n+t-1)
|
n m = .
n m | = .
|
n m = ,
|
n m = .
Notasi n| m : nilai tunai dari deretan pembayaran tahunan Rp 1 untuk anuitas hidup akhir
berjangka m tahun yang ditunda/ditangguhkan n tahun bagi orang yang berusia x tahun .
MURNI)
Suatu pembayaran yang dilakukan pada n tahun mendatang bila yang bersangkutan
masih hidup.
n E x : nilai tunai n tahun mendatang dana kehidupan Rp 1 bagi orang yang sekarang berusia x
tahun.
LATIHAN
1. Aji yang sekarang berusia 25 tahun , ingin membeli suatu rencana pensiun mulai usia 55
tahun dengan penerimaan sebesar Rp 3.000.000,- setahunnya , dimana pembayaran pertama
dilakukan pada saat hari ulang tahunnya yang ke 55. Untuk itu dia akan melakukan
pembayaran tahunan pada permulaan tahun mulai sekarang dan berakhir pada hari ulang
tahunnya yang ke 54. Hitung besar pembayaran tahunan tersebut !
2. Misalkan orang sejumlah lx sepakat untuk menyumbang Rp 1,- per orang ke suatu dana
setahun dari sekarang tiap orang yang masih hidup, lx+1 menyumbang Rp 1,- ke dana
tersebut , 2 tahun kemudian tiap orang dari sebanyak lx+2 yang masih hidup menyumbang lagi
Rp 1,- ke dana tersebut dan seterusnya sampai sumbangan telah terkumpul sebanyak n kali
MODUL MATEMATIKA AKTUARIA | PRODI STATISTIKA 2014 30
dari sekarang semua dana yang telah terkumpul ( dengan bunganya ) dibagi sama rata oleh
lx+n orang yang masih hidup. Misalkan n U x bagian tiap orang yang masih hidup, buktikan
N x N x n
bahwa nU x Dana ini disebut Dana Tonti , menurut penemunya orang Itali
D x n
yang bernama Tonti.
3. Orang yang berusia 20 tahun dijanjikan akan mendapat 10 juta rupiah jika dia mencapai usia
40 tahun. Hitung nilai tunainya !
4. Pada usia 30 tahun Ari membeli endowment murni sebesar Rp 5.000,- untuk jangka waktu
35 tahun . Bila dia mencapai usia 65 tahun , hitung besar uang yang akan diterima.
5. Seorang janda berusia 55 tahun mengambil pendapatan dari polis asuransi jiwa Rp
25.000.000,-sebagai anuitas. Hitung pendapatan yang diperolehnya !
6. Jika perusahaan akan memberikan pensiun sebesar Rp 1.000.000,- setiap tahun sampai
meninggal kepada karyawan yang berusia 60 tahun , maka berapa banyak uang yang harus
diserahkan kepada pihak asuransi !
7. Pada saat usia 50 tahun Ali menyerahkan uang kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian
bahwa Ali akan menerima sebesar Rp 2.000.000,- setiap akhir tahun sampai Ali meninggal.
Hitung jumlah uang yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi tersebut !
8. Pada usia 25 tahun Aji membayar kepada perusahaan asuransi ( anuitas tertentu akhir ) tiap
tahun Rp 1.000.000,- selama 40 tahun. Setelah sampai pembayaran ke 40 Aji akan menerima
X rupiah tiap akhir tahun sampai dia meninggal.
Hitung besarnya penerimaan Aji ! tingkat bunga 0.025
9. Pada usia 65tahun Ali punya dua pilihan. A. Menerima 25 juta rp dari pihak asuransi yang
akan membungakan 2.5% dan Ali akan mendapat penerimaan tentu setiap awal tahun selama
20 tahun( sama besar dan sesudah 20 tahun pembayaran dana tsb habis) B. Membiarkan
uangnya pada pihak asuransi dan menerima jumlah uang sama besar tiap awal tahun selama
20 tahun asalkan masih hidup.
a. Hitung besar penerimaan Ali untuk pilihan A dan B
b. Bila Ali meninggal tepat sebelum usia mencapai 80 tahun, berapa besar uang yang
diterima ahli warisnya untuk poin A dan B.
Dalam pengertian kesejahteraan terkandung kondisi aman, tentram dan makmur. Setiap
orang secara naluriah berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Pada hakekatnya kesejahteraan
akan tercapai apabila kebutuhan terpenuhi. Salah satu upaya asaha manusia untuk meningkatkan
kesejahteraan melalui asuransi jiwa, karena adanya asuransi jiwa nilai ekonomi hidup manusia
yang terancam ketidakpastian dapat dilindungi. Nilai kehidupan manusia yang secara ekonomi
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke
tiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti
atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa adalah usaha kerjasama atau koperasi dari sejumlah orang
yang sepakat memikul kesulitan keuangan bila terjadi musibah terhadap salah seorang
anggotanya. Pada hakekatnya, asuransi jiwa adalah pelimpahan risiko dari pihak tertanggung
kepada pihak penanggung agar kerugian material yang diderita dapat ditanggung pihak lain.
Dengan adanya asuransi jiwa nilai ekonomi hidup manusia yang terancam ketidakpastiaan dapat
dilindungi. Perusahaan yang besar dengan pemegang saham yang banyak akan mudah mengatasi
santunan asuransi dari anggota yang meninggal. Jenis-jenis asuransi jiwa antara lain:
A. ASURANSI BERJANGKA
Dalam polis asuransi berjangka , uang pertanggungan akan dibayarkan bila sitertanggung
meninggal dalam jangka waktu asuransi.
Misal semua orang yang berusia x tahun (lx) setuju mengumpulkan Rp A setiap orang dengan
perjanjian apabila pada satu tahun berikutnya ada anggota yang mati maka ahli warisnya
akan diberikan Rp 1. Bila iuran ini dibungakan i/ tahun maka jumlah uang yang terkumpul
adalah :
dx Vd x V x 1 d
A l x (1 i ) d x sehingga A x x
(1 i )l x lx V lx
Bila hal tersebut dikembangkan sampai n tahun didapat :
2 3 4
^ Vd x V d x1 V d x 2 V d x 3 V
Ax:n ...
lx lx lx lx
x1 x 2 x 3 x 4
^ V d x V d x 1 V d x 2 V d x 3
Ax:n x x
x
x
V lx V lx V lx V lx
x1 x 2
^ V dx V d x1 V x 3 d x 2 ....
V x n
d x
Ax:n
V xl x
Ax^:n merupakan nilai tunai (present value) asuransi berjangka n tahun dengan santunan Rp
Vd x V 2 d x 1 V 3 d x 2 V 4 d x 3 V x 1 d
Ax ...
lx lx lx lx lx
V x 1 d x V x 2 d x 1 V x 3 d x 2 V x 4 d x 3 V 1 d
Ax ...
V xlx V xlx V xlx V xl x V xlx
V x 1 dx V x 2 d x 1 V x 3 d x 2 ....V 1 d
Ax
V xlx
Ax merupakan nilai tunai (present value) asuransi seumur hidup dengan santunan Rp 1 bagi
^
Ax:n Ax:n n Ex
M x M x n D x n
Ax:n
Dx
D. ASURANSI TERTUNDA
Dalam polis asuransi berjangka n tahun yang tertunda m tahun bagi orang yang berusia x
tahun, uang pertanggungan akan dibayarkan bila sitertanggung meninggal antara (x+m)
tahun dan (x+m+n) tahun mendatang .
m 1 m2 m 3 m4
^ V d x m V d x m 1 V d x m 2 V d x m 3
m / Ax:n
lx lx lx lx
x m 1 x m 2
^ V d x m V d x m 1 V x m 3 d x m2 ....
V x m
m / Ax:n
V xl x
m / Ax^:n merupakan nilai tunai (present value) asuransi berjangka n tahun yang tertunda m
Ini berarti: Pembayaran dilakukan bagi ahli waris orang yang berusia x tahun asalkan dia
meninggal antara umur (x+m) dan (x+m+n) tahun
V m i dx m V m 2 dxm i ... V m n dx m n i
m / A i x:n
lx
C x m C x m i ... C x m n i
Dx
C x m C x m i C x m 2 ... C w C x m n C x m n ... C w
m / A1 x:n
Dx Dx
Dengan cara yang sama untuk Asuransi seumur hidup yang tertunda
m / Ax : nilai tunai Asuransi seumur hidup yang tertunda m tahun sebesar Rp 1 yang
M x m
m / Ax
Dx
Contoh :
Hitung premi tunggal bersih dari polis asuransi jiwa yang besar santunannya selama 10 tahun
pertama adalah 1 juta rupiah dan 2 juta setelah itu, bagi orang yang berusia 20 tahun
Jawab:
Ada berbagai cara untuk menjawab soal tersebut :
a. 10 tahun pertama asuransi berjangka dengan santunan 1 juta rupiah dan dilanjutkan
dengan asuransi seumur hidup yang tertunda sesudahnya dengan santunan 2 juta rupiah.
b. Asuransi seumur hidup yang dimulai usia 20 tahun dengan santunan 1 juta rupiah
ditambah asuransi seumur hidup dengan santunan 1 juta rupiah sejak usia 30 tahun
c. Selisih dua asuransi yaitu seumur hidup dengan santunan 2 juta rupiah sejak usia 20
tahun dengan asuransi berjangka 10 tahun sejak usia 20 tahun dengan santunan 1 juta
rupiah.
10 6 M 20 M 60 (5 x10 5 ) D60
D20
( Ax vAx 1 )
10. Buktikan bahwa vq x
(1 Ax 1 )
11. Aji yang sekarang berusia 25 tahun , ingin membeli suatu rencana pensiun mulai usia 55
tahun dengan penerimaan sebesar Rp 3.000.000,- setahunnya , dimana pembayaran
pertama dilakukan pada saat hari ulang tahunnya yang ke 55. Untuk itu dia akan
melakukan pembayaran tahunan pada permulaan tahun mulai sekarang dan berakhir
pada hari ulang tahunnya yang ke 54. Hitung besar pembayaran tahunan tersebut !
LATIHAN
12. Misalkan orang sejumlah lx sepakat untuk menyumbang Rp 1,- per orang ke suatu dana
setahun dari sekarang tiap orang yang masih hidup, lx+1 menyumbang Rp 1,- ke dana
tersebut , 2 tahun kemudian tiap orang dari sebanyak lx+2 yang masih hidup menyumbang
lagi Rp 1,- ke dana tersebut dan seterusnya sampai sumbangan telah terkumpul sebanyak
n kali dari sekarang semua dana yang telah terkumpul ( dengan bunganya ) dibagi sama
rata oleh lx+n orang yang masih hidup. Misalkan n U x bagian tiap orang yang masih
N x N x n
hidup, buktikan bahwa nU x Dana ini disebut Dana Tonti.
D x n
13. Orang yang berusia 20 tahun dijanjikan akan mendapat 10 juta rupiah jika dia mencapai
usia 40 tahun. Hitung nilai tunainya !
14. Pada usia 30 tahun Ari membeli endowment murni sebesar Rp 5.000,- untuk jangka
waktu 35 tahun . Bila dia mencapai usia 65 tahun , hitung besar uang yang akan diterima.
15. Seorang janda berusia 55 tahun mengambil pendapatan dari polis asuransi jiwa Rp
25.000.000,-sebagai anuitas. Hitung pendapatan yang diperolehnya !
16. Jika perusahaan akan memberikan pensiun sebesar Rp 1.000.000,- setiap tahun sampai
meninggal kepada karyawan yang berusia 60 tahun , maka berapa banyak uang yang
harus diserahkan kepada pihak asuransi !
17. Pada saat usia 50 tahun Ali menyerahkan uang kepada perusahaan asuransi dengan
perjanjian bahwa Ali akan menerima sebesar Rp 2.000.000,- setiap akhir tahun sampai
Ali meninggal. Hitung jumlah uang yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi
tersebut !
18. Pada usia 25 tahun Aji membayar kepada perusahaan asuransi ( anuitas tertentu akhir )
tiap tahun Rp 1.000.000,- selama 40 tahun. Setelah sampai pembayaran ke 40 Aji akan
menerima X rupiah tiap akhir tahun sampai dia meninggal.
Hitung besarnya penerimaan Aji ! tingkat bunga 0.025
19. Pada usia 65tahun Ali punya dua pilihan. A. Menerima 25 juta rupiah dari pihak asuransi
yang akan membungakan 2.5% dan Ali akan mendapat penerimaan tentu setiap awal
MODUL MATEMATIKA AKTUARIA | PRODI STATISTIKA 2014 38
tahun selama 20 tahun( sama besar dan sesudah 20 tahun pembayaran dana tersebut
habis). B. Membiarkan uangnya pada pihak asuransi dan menerima jumlah uang sama
besar tiap awal tahun selama 20 tahun asalkan masih hidup.
a. Hitung besar penerimaan Ali untuk pilihan A dan B.
Bila Ali meninggal tepat sebelum usia mencapai 80 tahun, berapa besar uang yang diterima ahli
warisnya untuk poin A dan B.
Asuransi jiwa tidak selamanya preminya dibayar atas dasar premi tunggal. Premi tersebut
dapat dibayar secara tahunan/tengah tahunan/tiap bulan dan sebagainya. Premi yang dibayarkan
pada setiap awal permulaan tahun yang besarnya bisa sama maupun berubah-ubah setiap
tahunnya disebut premi tahunan Besarnya premi tersebut umumnya sama untuk tiap pembayaran
dan dilakukan pada awal periode. Semakin sering premi dibayar, untuk santunan yang sama
maka semakin kecil premi berkalanya. Tingkat bunga juga mempengaruhi besarnya premi.
Makin tinggi tingkat bunga maka makin rendah premi yang harus dibayar untuk besar santunan
yang sama. Pembayaran premi asuransi jiwa seumur hidup dapat dilakukan tiap permulaan tahun
seumur hidup. Pada asuransi berjangka pembayaran preminya dilakukan selama jangka waktu
asuransi. Sedangkan untuk asuransi dwiguna pembayaran preminya dapat dilakukan dengan 3
cara yaitu selama jangka waktu perlindungan asuransi, terbatas (lebih pendek dari jangka waktu)
atau sekaligus (premi tunggal).
Adapun rumus dasar premi tahunan bersih adalah nilai tunai premi yang akan datang
sama dengan nilai tunai santunan yang akan datang. Beberapa notasi untuk premi bersih tahunan
antara lain:
adalah premi tahunan bersih untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan uang
= ,
= ,
= ,
= . ,
= .
adalah premi tahunan bersih untuk asuransi jiwa berjangka tahun dengan uang
A1 x : n M x M x n
P1 x:n
a x:m N x N x m
Apabila pembayarannya terbatas sejumlah m kali (tahun) maka besar premi tahunan bersihnya
sebagai berikut:
mP1 x:n : Premi tahunan bersih untuk asuransi berjangka n tahun dengan batasan m tahun dengan
uang pertanggungan Rp 1 bagi orang berusia x tahun .
adalah premi tahunan untuk asuransi jiwa dwiguna tahun dengan uang
. = ,
= ,
= .
mPx:n : premi tahunan bersih untuk asuransi dwiguna n tahun dengan batasan pembayaran m
Ax:n
mPx:n
a
x:m
M x M x n D x n
N x N x m
LATIHAN
vq Px1 a x
1. Buktikan bahwa Px
ax
a xn
2. Buktikan bahwa Pxn y
axn
3. Dapatkan net annual premium untuk 18 kali pembayaran untuk endowment 25 tahun bagi
orang yang berusia 42 tahun dengan uang pertanggungan Rp. 20.000.000,-
4. Seorang yang berusia 27 tahun membeli endowment untuk jangka waktu 20 tahun tiga
tahun yang lalu. Jika premi bersih tahunan sebesar Rp. 100.000,-berapa besar uang satuan
yang akan diterima jika orang tersebut meninggal dalam usia 40 tahun !
5. Suatu polis asuransi jiwa bagi orang yang berusia 32 tahun menentukan pembayaran
MODUL 7
CADANGAN PREMI
Dalam dunia usaha, istilah cadangan biasanya digunakan untuk suatu dana yang
disisihkan untuk dipakai dalam keadaan darurat. Dalam asuransi jiwa artinya sama sekali
berbeda. Cadangan dalam asuransi jiwa bukanlah suatu asset perusahaan melainkan kewajiban
perusahaan untuk membayar santunan kepada pemegang polis. Dengan kata lain cadangan
adalah milik pemegang polis yang dititipkan kepada perusahaan asuransi.
Pada saat polis diterbitkan, nilai sekarang dari asuransi (santunan yang akan dibayarkan)
sama dengan nilai sekarang dari premi yang akan diterima. Sesudah polis berjalan, masa
Pengertian cadangan secara teori adalah besarnya uang yang ada pada perusahaan dalam
jangka waktu pertanggungan. Artinya perusahaan harus menyimpan jumlah uang cadangan
sebagai hutang dalam neraca, bukan sebagai kekayaan. Nilai cadangan yang dimiliki perusahaan
asuransi jiwa dipengaruhi oleh besarnya pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta
asuransi.
Perhitungan cadangan premi dibedakan menjadi dua cara yaitu perhitungan besar
cadangan yang berorientasi pada pengeluaran di waktu yang akan datang yang disebut dengan
cadangan prospektif dan perhitungan besar cadangan yang berorientasi pada pengeluaran di
waktu yang telah lalu yang disebut dengan cadangan retrospektif.
Berdasarkan anuitas dan waktu pembayaran santunan, cadangan premi bersih dapat dibagi
menjadi tiga macam yakni:
1. Cadangan Penuh Kontinu
Perhitungan cadangan jenis ini dilakukan dengan dasar pembayaran premi dilakukan setiap
saat (anuitas kontinu) dan pembayaran santunan diberikan pada saat tertanggung meninggal
(asuransi kontinu)
2. Cadangan Penuh Diskrit
Perhitungan cadangan jenis ini dilakukan dengan dasar pembayaran premi dilakukan secara
tunggal atau angsuran dengan tahapan yang konstan (anuitas diskrit) dan pembayaran
santunan diberikan pada saat akhir tahun kematian tertanggung (asuransi diskrit).
3. Cadangan Semi Kontinu
Perhitungan cadangan ini dilakukan dengan dasar pembayaran premi dilakukan secara
tunggal atau angsuran dengan tahapan yang konstan (anuitas diskrit) dan pembayaran
santunan diberikan pada saat tertanggung meninggal (asuransi kontinu).
Cadangan Retrospektif
t = ,
dimana
usia waktu polis dikeluarkan
dana Tonti
Dana Tonti dapat dinyatakan sebagai bagian tiap yang masih hidup dari dana yang telah
terkumpul beserta bunganya. Misalkan sebanyak orang sepakat menyumbang Rp1 per orang.
Setahun kemudian bila orang tersebut masih hidup yaitu sebanyak menyumbang lagi Rp 1.
Dua tahun kemudian tiap orang dari menyumbang lagi Rp 1 dan seterusnya sampai dana
terkumpul sebanyak t kali (tahun). Maka t tahun dari sekarang untuk semua dana yang
terkumpul (dengan bunganya) dibagi sama rata oleh orang yang masih hidup sehingga
= .
Contoh :
V P301 :20
10 10 U 30 107 10 k 30
N 30 N 40 M M 40
P301 :20 107 30 Rp 188.849
D40 D40
V P301 :20
20 20 U 30 10 7 k
20 30
N 30 N 50 M M 50
P301 :20 107 30
D50 D50
M M 50 N 30 N 50 M 30 M 50
10 7 30 .
N 30 N 50 D50 D50
M M 50 M 30 M 50
10 7 30
D50 D50
0
Cadangan asuransi berjangka pada akhir jangka waktu haruslah sama dengan nol.
Cadangan Prospektif
Cadangan prospektif adalah besar cadangan yang berorientasi pada pengeluaran di waktu
yang akan datang. Dengan pengertian lain perhitungan cadangan didasarkan pada nilai sekarang
dari pengeluaran di waktu yang akan datang, untuk tiap pemegang polis. Definisi lain dari
cadangan prospektif adalah nilai tunai santunan yang akan datang dikurangi dengan nilai tunai
premi yang akan datang. Istilah premi yang akan datang mencakup premi yang harus segera
dibayarkan. Rumus perhitungan untuk cadangan prospektif adalah :
t = . ,
dimana
usia waktu polis dikeluarkan
Contoh rumus umum cadangan prospektif untuk jenis asuransi endowment n tahun dengan
santunan sebesar 1 satuan untuk seseorang yang berumur x tahun adalah :
t V = -P
dengan
Contoh:
Dapatkan cadangan akhir tahun ke 5 untuk seseorang berusia 30 tahun yang mengambil asuransi
endowment 10 tahun namun tertunda 10 tahun dengan uang pertanggungan sebesar sepuluh juta
rupiah.
Jawab:
Mula mula dicari terlebih dahulu premi tahunan bersih asuransi endowment 10 tahun yang
tertunda 10 tahun bagi orang yang berusia 30 tahun dengan santunan Rp 10.000.000,-
A30:10
P130:20 10 7 10
Rp 384.370,3434
a
30:20
5 V 10 7 1
A35:10 P30 :20 a 35:15
5
6.786.722,5 4.689.930,9
Rp 2.096.791,6
α+β =P (2.16)
,
α < P , karena sebagian dari P dipakai untuk biaya tahun pertama, yaitu sebesar P – α. Jadi, dari
premi bersih tahun pertama sebesar P, hanya ada α yang disediakan untuk membayar santunan di
tahun tersebut, sisanya P – α dipinjam perusahaan dan pinjaman tersebut akan dibayar kelak dari
premi tahun-tahun berikutnya. Karena
β > P, maka α < P < β.
pembayaran premi dengan santunan dan usia yang sama tetapi premi kotornya melebihi 1,5
Simbol J menyatakan metode yang digunakan adalah metode New Jersey. Sehingga
berdasarkan persamaan (2.16) dan setelah diaplikasikan ke dalam metode New Jersey, maka
Premi bersih lanjutan disesuaikan ( ) pada metode New Jersey untuk asuransi jiwa
endowment adalah premi bersih tahunan yang dikeluarkan untuk orang yang setahun lebih tua
x+1. Sehingga nilai cadangan menggunakan metode New Jersey, premi bersih tahunan yang
digunakan adalah pada usia x+1 tahun, maka didapat rumusan penentuan nilai cadangan
prospektif menggunakan metode New Jersey sebagai berikut
J
V
t =S ) ,
dengan
J
t V = nilai cadangan akhir tahun ke-t untuk asuransi endowment menggunakan metode
New Jersey
= nilai tunai anuitas awal asuransi endowment pada usia x+t tahun
S = nilai santunan.
Rumus Fackler pertama kali diperkenalkan oleh aktuaris Amerika, David Parks Fackler.
Rumus umum Fackler adalah :
dimana
dan
Metode Fackler sangat berguna untuk menyusun nilai cadangan yang mengharuskan
menghitung cadangan premi untuk beberapa tahun secara berurutan. Dengan adanya metode
Fackler maka perhitungan cadangan retrospektif akan terlihat lebih jelas.
Latihan :
1. Jika tV x menyatakan cadangan akhir tahun ke t untuk asuransi seumur hidup bagi orang
yang berusia x tahun. ( Biasa disingkat tV ), terdapat relasi :
a
x t
t V x 1 , buktikan
a
x
tV x 1 ( 1 1V x ) ( 1 1V x 1 ) ( 1 1V x 2 ) . . . ( 1 1V x t 1 )
3. Tentukan cadangan akhir tahun ke 20 untuk polis asuransi berangka 30 tahun dengan
uang pertanggungan Rp. 100.000.000,- yang dikeluarkan pada seseorang yang berusia 30
tahun!
4. Cadangan premi akhir tahun ke t untuk asuransi seumur hidup bagi seseorang berusia x
tahun dinyatakan sebagai tV x 1 ( Px d )a x t , Diketahui
4
Px , tV x 0.5 , a
x t 1.1 . Keterkaitan dengan soal tersebut, bila perusahaan
11
asuransi jiwa memiliki modal awal sebesar S 0 , hitung besar modal perusahaan setelah
akhir tahun ke 10 !
5. Dapatkan cadangan akhir tahun ke lima asuransi seumur hidup dengan santunan 10 juta
rupiah bagi orang yang berusia 25 tahun dengan memakai metode retrospektif dan
prospektif.
6. Nyatakan dengan rumus komutasi untuk cadangan akhir prospektif ke dua belas asuransi
dwiguna 20 tahun dengan uang pertanggungan sepuluh juta rupiah bagi orang yang
berusia 40 tahun.
MODUL 8
PREMI KOTOR
Premi kotor adalah premi bersih ditambah sejumlah biaya tertentu yang dibebankan pada
pemegang polis. Premi kotor ini jumlahnya lebih besar dari premi bersih. Selisih antara premi
kotor dan premi bersih disebut biaya (loading). Biaya yang diterima oleh perusahaan asuransi
jiwa digunakan untuk biaya pemeliharaan administrasi pemegang polis dan sumber pendapatan
untuk keperluan cadangan. Premi kotor ini merupakan gambaran dari besarnya biaya yang
diperlukan oleh perusahaan dimana dalam manajemen sudah merupakan salah satu komponen
penjualan produk asuransi jiwa.
Biaya dapat dikelompokkan atas beberapa bagian dan cara pengelompokkannya
tergantung cara memandang. Umumnya biaya dapat dinyatakan sebagai salah satu dari :
1. Suatu persentase dari jumlah yang diasuransikan
2. Suatu persentase dari premi
3. Suatu jumlah tertentu per polis
MODUL MATEMATIKA AKTUARIA | PRODI STATISTIKA 2014 50
Biaya dapat pula dilihat sebagai biaya tahun pertama dan biaya tahun-tahun berikutnya.
Biaya tahun pertama menyangkut pemeriksaan kesehatan, komisi, biaya mengeluarkan polis dan
lain-lain. Besarnya komisi biasanya sebanding dengan besarnya premi misalnya 3% dari besar
premi. Biaya lain yang termasuk dalam biaya tahun-tahun berikutnya adalah biaya
mengadministrasikan polis dari tahun ke tahun, biaya investasi dan biaya manajemen. Semua
biaya dalam bagian ini biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari besar premi.
Di samping biaya-biaya yang telah disebutkan, masih ada satu lagi yang sering
ditambahkan pada faktor biaya yaitu keuntungan bagi perusahaan. Untuk menjaga perusahaan
dari situasi merugikan yang tak terduga-duga maka perusahaan sering menambah proporsi
tertentu misalnya 0,2% dari premi sebagai beban pada premi (Sitompul,1995).
Untuk mempermudah perhitungan maka biaya digolongkan menjadi 3 yaitu :
1. Biaya pertama : biaya yang sepenuhnya digunakan dalam tahun pertama seperti komisi agen,
pemeriksaan kesehatan, dan biaya mengeluarkan polis. Besarnya dinyatakan per seribu dari
2. Biaya penagihan seperti ongkos penagihan premi yang besarnya dinyatakan per seratus dari
3. Biaya lanjutan : biaya yang dipergunakan sepanjang jangka asuransi seperti biaya
administrasi dan gaji pegawai. Besarnya di
nyatakan per seribu dari uang pertanggungan yang dinotasikan dengan .
Dalam perhitungan premi kotor digunakan prinsip bahwa nilai tunai premi kotor yang
akan datang sama dengan nilai tunai santunan yang akan datang ditambah nilai seluruh biaya
yang akan datang. Semua nilai tunai dihitung pada waktu polis dikeluarkan. Nilai tunai santunan
ditambah dengan biaya harus sama dengan nilai tunai expense loaded premium. Jumlah total
yang ditambahkan ke premi bersih dengan mempertimbangkan semua biaya yang ditanggung
perusahaan asuransi disebut loading. Adapun definisi dari expense loaded premium adalah
keseluruhan premi yang dibebankan kepada pemegang polis meliputi semua biaya, perkiraan
kerugian dan laba perusahaan.
Adapun rumus premi tunggal kotor (g) untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan uang
pertanggungan sebanyak Rp 1 adalah
g = 1. + Biaya .
G. = 1. + Biaya ,
G= .
Asuransi Berjangka
Diasumsikan santunan sebesar Rp 1 dibayar pada akhir tahun jika kematian terjadi pada periode
kontrak.
Nilai tunai santunan + biaya = Nilai tunai Expense Loading Premium
A1x:n G a x:n
A1x:n
G
a x::n
Px1:n
a x::n
Asuransi Dwiguna
Diasumsikan santunan sebesar Rp 1 dibayar pada akhir tahun jika kematian terjadi pada periode
kontrak atau si tertanggung hidup sampai akhir kontrak berakhir.
Nilai tunai santunan + biaya = Nilai tunai Expense Loading Premium
Ax:n G a x:n
Ax:n
G
a x::n
Px:n
a x::n
Contoh:
Seseorang berusia x tahun mengambil kontrak asuransi dwiguna. Adapun biaya yang dikenakan
sebagai berikut:
1. Biaya tahun pertama
- Persentase premi 10%
- Biaya per $1000 uang pertanggungan : $ 10
- Biaya per polis $ 25
2. Biaya tahun ke dua
- Persentase premi 10%
- Biaya per x$ 1000 uang pertanggungan : $1
- Biaya perpolis $5
3. Biaya penyelesaian klaim habis kontrak $10 dan ditambah $1 per $
1000 uang pertanggungan. Santunan sebesar b akan diberikan jika
tertanggung meninggal atau masih hidup setelah kontrak berakhir.
Misal diketahui a x:3 2.413223 n 3 i 10% . Dapatkan expense loading premium untuk
Jawab:
Diketahui a x:3 2.413223 n 3 i 10% . Sehingga anuitas hidupa akhir berjangka adalah :
a x:n a
x:3 1 1.413223
1 Ax:n
a x:3
d
A
Premi tunggal bersih asuransi Dwiguna dihitung dari x::3 1 da
x:3
1 (1 v ) 2.413223
0.780616
Ax::3
Premi tahunan bersih asuransi Dwiguna Px:3 0.323474
a
x:3
1 2
Sehingga nilai tunai dari biaya
0.391322G X :3 (b) 0.012194b 39.872275