NAMA : FANNY CANTIKA R

NPM : 1851021009

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

TUGAS EKONOMETRIKA

Masalah Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasti antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang
lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengab variabel gangguan
adalah tidak adanya hubungan variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. Apa
yang terjadi jika dalam regresi ada autokorelasi?

 Estimator metode OLS masih tidak bias (unbiased)

 Estimator metode OLS masih linier
 Namun estimator metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi.

Berikut adalah data mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah (G) terhadap pertembuhan
ekonomi (pe) dan inflasi .

G PE INFLASI
2005 266220 5.6 17.11
2006 427598 5.5 6.6
2007 504776 6.3 6.59
2008 573431 6.1 11.06
2009 716376 4.5 2.78
2010 725243 6.1 6.96
2011 836578 6.5 3.79
2012 1010558.2 6.2 4.3
2013 1137162.9 5.78 8.38
2014 1203577.2 5.02 8.36
2015 1183303.7 4.79 3.35
2016 1154018.2 5.03 3.02
2017 1265359.4 5.07 3.61
2018 1455324.9 5.17 3.13
2019 1527151.7 5.02 2.72

saya akan menguji data diatas dengan uji autokorelasi menggunakan LM (Lagrange Multiplier).

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.716881    Prob. F(2,10) 0.0621

Obs*R-squared 6.396005    Prob. Chi-Square(2) 0.0408

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/14/20 Time: 13:07
Sample: 2005 2019
Included observations: 15
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PE 309767.2 163265.5 1.897322 0.0870

INFLASI -1547.356 17882.40 -0.086530 0.9328
C -1665674. 871055.4 -1.912248 0.0849
RESID(-1) 0.838962 0.337264 2.487554 0.0321
RESID(-2) 0.326139 0.322445 1.011457 0.3356

R-squared 0.426400    Mean dependent var -9.31E-11

Adjusted R-squared 0.196960    S.D. dependent var 279661.4
S.E. of regression 250611.5    Akaike info criterion 27.96240
Sum squared resid 6.28E+11    Schwarz criterion 28.19841
Log likelihood -204.7180    Hannan-Quinn criter. 27.95988
F-statistic 1.858440    Durbin-Watson stat 1.690004
Prob(F-statistic) 0.194476

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan LM correlation dapat dilihat pada table nilai Chi
square adalah 0,0408. Dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 5% berarti model
mengandung autokorelasi. Di mana nilai Chi square hitung < α = 0,05.