UJI NORMALITAS

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data
pada kelompok data atau variabel, apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga
digunakan sebagai syarat analisis data atau asumsi klasik untuk pengujian hipotesis dengan uji
parametrik tentu dengan skala pengukuran data numerik (rasio/interval). Uji normalitas yang biasa
digunakan adalah Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Wilk. Dapat kita artikan bahwa data yang baik
adalah data yang terdistribusi normal.

Cara menilai Normalitas Data

Metode Parameter Kriteria distribusi data Keterangan

dikatakan normal
Deskriptif Koefisien Varian Nilai koefisien varians < 30% SD/Mean x 100%
Rasio Skewness Nilai Rasio skewness -2 s.d. +2 Skewness / SE
Skewness
Rasio Kurtosis Nilai rasio kurtosis -2 s.d. +2 Kurtosis / SE
Kurtosis
Histogram Simetris, tidak miring kiri
maupun kanan, tidak terlalu
tinggi atau terlalu rendah
Box plot Simetris, median tepat di
tengah, tidak ada outlier atau
nilai ekstrim
Normal Q-Q plots Data menyebar di sekitar garis
Detrended Q-Q Data menyebar di sekitar garis
plots pada nilai 0
Analitis Kolmogorov Nilai kemaknaan (p) > 0,05 Untuk sampel
Smirnov besar (>30)
Shapiro Wilk Nilai kemaknaan (p) > 0,05 Untuk sampel
kecil (≤30)
CONTOH KASUS
Diketahui data sebagai berikut :

Suku Bunga Kredit Investasi Nilai Investasi (dalam Miliar

Tahun
(%) Rp)
2003 15.31 9.890.80
2004 13.91 12.500.00
2005 15.74 12.247.00
2006 14.75 20.649.00
2007 12.82 34.878.70
2008 14.44 20.363.40
2009 13.00 37.799.80
2010 12.44 60.626.30
2011 11.90 76.000.00
2012 11.27 92.200.00
2013 11.31 128.150.60
2014 12.36 156.126.16
2015 12.12 179.465.87
2016 11.21 216.230.85

Pertanyaan :
Apakah data Suku Bunga Kredit Investasi (%) terdistribusi Normal? Ujilah dengan taraf signifikansi
5%!
PROSEDUR ANALISIS DENGAN SPSS
Input data ke dalam ruang kerja SPSS (seperti yang dilakukan di pertemuan kemarin).
Klik Analyze – Descriptive Statistics - Explore

Masukkan Variabel di bagian Dependent List – Klik plots

Klik Normality plots with test – Continue - OK

Cek hasil pengujian di lembar Output. Untuk pengujian Normalitas cek bagian tabel Test of Normality.
Hasil Test of Normality
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Suku Bunga Kredit Investasi ,154 14 ,200* ,919 14 ,211
(%)
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Catatan :
Kolmogorov-Smirnov : data lebih dari 30
Shapiro-Wilk : data kurang dari 30

Kesimpulan :
p-value < 0,05  tidak normal
p-value > 0,05  normal
Berdasarkan tabel Output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) pada variabel Suku
Bunga Kredit Investasi (%) sebesar 0,211 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan
keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk (S.W) diatas, dapat disimpulkan bahwa data variabel
terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi persyaratan normalitas dalam model korelasi sudah
terpenuhi.
TUGAS

Tahun Nilai Investasi (dalam Miliar Rp)

2003 9.890.80
2004 12.500.00
2005 12.247.00
2006 20.649.00
2007 34.878.70
2008 20.363.40
2009 37.799.80
2010 60.626.30
2011 76.000.00
2012 92.200.00
2013 128.150.60
2014 156.126.16
2015 179.465.87
2016 216.230.85

Pertanyaan :
Apakah data Nilai Investasi (dalam Miliar Rp) terdistribusi Normal? Ujilah dengan taraf signifikansi
5%! Lakukan sesuai dengan prosedur SPSS diatas, lampirkan tabel hasil pengujian (Test of Normality)
dan interpretasikan.