NIM : 24050119130147
Input data C1 yaitu “Fenansia_147” lalu masukkan subgroup sizes 1 dan klik OK
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
Box-Cox Plot (Uji stasioneritas dalam varian data kasus harian jatim sebelum transformasi)
Dari output dapat dilihat jika rounded value 0.5 atau ≠1 maka data harus ditransformasi
Transformasi Box-Cox :
Sama seperti awal yaitu klik StatControl ChartsBox-Cox Transformation, lalu pada
kotak dialog Box-Cox Transformation klik Options
Lalu, pada kolom store transformed data in : masukkan tempat hasil transformasi (C2)
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
Kemudian Klik OK, sehingga didapatkan data hasil transformasi pada kolom C2 yang
kemudian dinamakan Fenansia_147_Trans1
Lalu dicek kembali stasioneritasnya dengan Box-Cox Transformation
Sesudah Transformasi
Klik StatControl ChartsBox-Cox Transformation
Input data hasil transformasi (C2) yaitu “Fenansia_147_Trans1” lalu masukkan subgroup
sizes 1. Kemudian klik Options
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
Klik OK
Maka akan muncul output Box-Cox Transformation data hasil transformasi
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
Box-Cox Plot (Uji stasioneritas dalam varian data kasus harian Jatim sesudah transformasi)
Dari output diatas dapat dilihat jika rounded value = 1 sehingga data hasil transformasi
stasioner
Dari output diatas dapat dilihat jika plot-plot yang ada pada Time Series Plot tersebar tidak
jauh dari mean. Maka data yang telah ditransformasi stasioner dalam mean secara visual
berdasarkan time series plot.
Dari output diatas dapat dilihat jika plot-plot mengikuti garis linear turun, sehingga dapat
disimpulkan data hasil transformasi tidak stasioner dalam mean secara visual dan memiliki
trend turun berdasarkan trend analysis plot.
- Pilih type of object “series” dan beri nama object dengan “Fenansia_147” lalu klik OK
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
- Pada Test Type pilih “Augmented Dickey Fuller’, test for unit root in “level”, Include in
test equation “Intercept” dan Automatic selection “Akaike Info Criterion” lalu klik OK
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147
t-Statistic Prob.*
Coefficie
Variable nt Std. Error t-Statistic Prob.
-
0.76700
FENANSIA_147(-1) 6 0.104110 -7.367229 0.0000
13.7279
C 1 1.882547 7.292198 0.0000
0.38418 0.0112
R-squared 4 Mean dependent var 21
0.37710 3.3275
Adjusted R-squared 6 S.D. dependent var 24
2.62620 4.7911
S.E. of regression 2 Akaike info criterion 70
600.033 4.8470
Sum squared resid 7 Schwarz criterion 95
-
211.207 4.8137
Log likelihood 1 Hannan-Quinn criter. 12
54.2760 2.1006
F-statistic 7 Durbin-Watson stat 72
0.00000
Prob(F-statistic) 0
Dari output dapat dilihat jika prob = 0,0000 < α = 5% sehingga data kasus harian jatim
yang telah ditransformasi stasioner dalam mean, sehingga tidak perlu dilakukan
differencing
Dari grafik PACF didapatkan AR(1), dari grafik ACF didapatkan MA(1) dan MA(2)
(Menggunakan MINITAB)
Plot ACF
Langkah-langkah :
- Klik StatTime SeriesAutocorrelation
Dari output plot ACF diatas didapatkan model MA(1) dan MA(2)
Plot PACF
- Klik StatTime SeriesPartial Autocorrelation
\
Dari kedua output plot ACF dan PACF, antara Eviews dengan Minitab, maka dapat dilihat
jika keduanya menunjukkan hasil yang sama.
Nama : Fenansia Clara Hana
NIM : 24050119130147