PERTEMUAN 7

Ani Siska MY
RISIKO PASAR
Risiko pasar muncul karena harga pasar
bergerak dalam arah yang merugikan
perusahaan
STANDAR DEVIASI
Standar deviasi digunakan untuk menghitung penyimpangan dari nilai rata-rata
Semakin besar standar deviasi maka akan semakin besar penyimoangan
Penyimpanag digunakan untuk indikator risiko sehingga semakin besar
penyimpangan maka akan semakin besar pula risiko
𝐸𝑅𝑖
𝐸 𝑅 =
𝑁
(𝑅𝑖 −𝐸 𝑅 )2
σ2𝑅 = σ𝑅 = σ2𝑅
(𝑁−1)
Bulan Aset A (%) Aset B (%) (𝑹𝑨 − 𝑬 𝑹𝑨 )𝟐 (𝑹𝑩 − 𝑬 𝑹𝑩 )𝟐

1 3 2 0,714025 46,225
2 2 4 3,404025 0,0225
3 4,5 5 0,429025 0,7225
4 3 4 0,714025 0,0225
5 4 1,5 0,024025 70,225
6 5,2 4 1,836025 0,0225
7 3,5 8 0,119025 148,225
8 4,25 5 0,164025 0,7225
9 4 3 0,024025 13,225
10 5 5 1,334025 0,7225
Rata-Rata 3,845 4,15
Jumlah 876,225 30,025
Varian = 0,973583 3,336111
Jumlah/(N-1)

Standar Deviasi dari Aset A = 98,67% dan Aset B = 1,83%

VAR (VALUE AT RISK)

Metode Historis

Metode Analitis

Simulasi Monte-Carlo
TERIMAKASIH