Auto Correlation/ Serial

Correlation

hadi paramu, ekonometrika 1

Definisi

 Korelasi dari disturbance term

suatu observasi dengan
observasi lainnya (baik time
series maupun cross sectional)

E i  j   0 i j

hadi paramu, ekonometrika 2

Mengapa terjadi ?

 inertia (kelembaman)
 specification bias : residualnya
menunjukkan sistematik
 fenomena cobweb
 lagging
 transformasi variabel
 Yt 1  f xt 1 
hadi paramu, ekonometrika 3
Efek Dari Adanya Otokorelasi

 estimator masih unbiased, linier,

tetapi tidak efficient (minimum
variance)

hadi paramu, ekonometrika 4

Deteksi Adanya Otokorelasi

 Metode grafik : memploting

residual atau standardized
residual atau et vs et-1
 Jika ada pola sistematik (tidak
random),maka otokorelasi
 Metode formal : Run-test,
Durbin-watson test, Breush-
Godfrey test.

hadi paramu, ekonometrika 5

Durbin-Watson test

 estimasilah model dan hitung

residualnya
 hitung D-W statistik

 n
t 2 et  et 1 2
d 
 n
e 2
t 1 t

hadi paramu, ekonometrika 6

Durbin-Watson test

 formulasikan hipotesis
 H0 : ρ = 0 tidak ada otokorelasi
 H1 : ρ > 0 ada positif otokorelasi
 H2 : ρ < 0 ada negatif otokorelasi
 Jika DWhitung:
 du – 4- du: H0 diterima
 0 – dL: H0 ditolak & H1 diterima
 4-dL – 4: H0 ditolak & H2 diterima
 dL- du atau 4- du – 4- dL: tidak ada
keputusan
hadi paramu, ekonometrika 7
 Koreksi Adanya Otokorelasi
(Jika ρ diketahui)
Model : Yt  b0  b1 X 1t  b2 X 2t   t
diketahui :  t  t 1  ut
kurangkan ρYt-1 pada model (pada kedua
sisi)

hadi paramu, ekonometrika 8

 Koreksi Adanya Otokorelasi
(Jika ρ diketahui)
Yt  Yt 1  b0  b1 X t   t  Yt 1

ingat : Yt 1  b0  b1 X t 1   t 1

maka :
Yt  Yt 1  b0  b0   b1  X t  X t 1    t   t  
Yt*  b *0  b1 X t   t
* *

hadi paramu, ekonometrika 9

Koreksi Adanya Otokorelasi
(Jika ρ tidak diketahui)
 Metode Cochraine-Orcutt
1. estimasilah model dan hitung
residualnya
2. buat auxilliary regression
et  ̂et 1  ut

hadi paramu, ekonometrika 10

Koreksi Adanya Otokorelasi
(Metode Cochraine-Orcutt)
3. Hitung: Yt *  Yt  ˆYt 1
X t*  X t  ˆX t 1

Yt*  b*0  b1 X t
*
4. Estimasi:
5. hitung residual dari model
pada (4)
6. ulangi langkah 2,3,4,dan 5
hingga perubahan nilai rho
yang diestimasi kecil (0,01)
hadi paramu, ekonometrika 11