Materi Kuliah

Proses Stokastik
Minggu ke-2 (Bagian 1)

REVIEW SEBARAN BIVARIAT

DOSEN:
PROF. DR. IR. I WAYAN MANGKU, M.SC.
Bab 7. Sebaran Bivariat
 Sebagai ilustrasi tentang sebaran bersama dua peubah acak,
perhatikan contoh berikut.
 Dua keping mata uang, yang satu berwarna merah dan yang
satu lagi berwarna putih, dilempar bersama-sama. Diketahui
bahwa mata uang yang putih adalah setimbang, sedangkan
yang merah adalah tidak setimbang yaitu peluang muncul
muka adalah dua kali peluang muncul belakang.
 Jika peubah acak 𝑋 menyatakan banyaknya sisi muka yang
muncul pada kedua mata uang, sedangkan peubah acak 𝑌
menyatakan banyaknya sisi belakang yang muncul pada
mata uang yang putih, maka kita bisa menentukan fungsi
sebaran atau fungsi masa peluang bersama dari 𝑋 dan 𝑌.
Definisi 7.1 (Fungsi Sebaran Bersama)
 Fungsi sebaran bersama dari dua peubah acak 𝑋 dan 𝑌
adalah fungsi 𝐹: ℛ2 → 0,1 yang diberikan oleh
𝐹𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝐹 𝑥, 𝑦 = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦).
7.1 Sebaran Bersama Dua Peubah Acak Diskret
Definisi 7.2 (Fungsi massa peluang bersama)
 Misalkan 𝑋 dan 𝑌 adalah dua peubah acak diskret yang
terdefinisi pada ruang peluang yang sama. Misalkan pula
himpunan semua kemungkinan nilai dari 𝑋 dan 𝑌 adalah
berturut-turut 𝐴 dan 𝐵. Fungsi massa peluang bersama dari 𝑋
dan 𝑌 didefinisikan sebagai
𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑃(𝑋 = 𝑥, 𝑌 = 𝑦).

 Karena 𝐴 dan 𝐵 adalah berturut-turut menyatakan himpunan

semua kemungkinan nilai dari 𝑋 dan 𝑌, maka berlaku bahwa
σ𝑥∈𝐴 σ𝑦∈𝐵 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = 1.
 Definisi 7.3 (Fungsi sebaran dan massa peluang marginal)
 Misalkan 𝑋 dan 𝑌 adalah peubah acak diskret yang
menyebar bersama dengan fungsi sebaran bersama 𝐹𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦
dan fungsi massa peluang bersama 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 .
 Fungsi sebaran marginal dari peubah acak 𝑋 dan 𝑌 adalah
berturut-turut
𝐹𝑋 𝑥 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥 = 𝐹(𝑥, ∞)
𝐹𝑌 𝑦 = 𝑃 𝑌 ≤ 𝑦 = 𝐹(∞, 𝑦).
 Fungsi massa peluang marginal dari peubah acak 𝑋 dan 𝑌
adalah berturut-turut
𝑝𝑋 𝑥 = σ𝑦∈𝐵 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 ,
𝑝𝑌 𝑦 = σ𝑥∈𝐴 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 .
 Teorema 7.1
 Jika 𝑋 dan 𝑌 adalah peubah acak diskret yang menyebar
bersama dengan fungsi massa peluang bersama 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 dan
ℎ(𝑥, 𝑦) adalah fungsi bilangan real, maka nilai harapan dari
ℎ(𝑋, 𝑌) diberikan oleh
𝐸 ℎ 𝑋, 𝑌 = σ𝑥∈𝐴 σ𝑦∈𝐵 ℎ 𝑥, 𝑦 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 ,
asalkan jumlah di atas konvergen mutlak.

Bukti: Disediakan sebagai latihan.

Contoh 7.1
 Misalkan 𝑋 dan 𝑌 adalah dua peubah acak diskret
yang menyebar bersama dengan fungsi massa
peluang
𝑐 𝑥 2 + 𝑦 2 untuk 𝑥 = 0, 1, 2; 𝑦 = 1, 2,
 𝑝𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = ቊ
0 jika lainnya.
 (a) Tentukan nilai 𝑐.
 Jawab: Karena σ2𝑥=0 σ2𝑦=1 𝑐 𝑥 2 + 𝑦 2 = 25𝑐, maka
25𝑐 = 1 atau 𝑐 = 1/25.
(b) Tentukan 𝑃 𝑋 + 𝑌 ≤ 2 .
 Jawab:
𝑃 𝑋 + 𝑌 ≤ 2 = 𝑃 𝑋 = 0, 𝑌 = 1 + 𝑃 𝑋 = 0, 𝑌 = 2 + 𝑃 𝑋 = 1, 𝑌 = 1
= 7/25.
(c) Tentukan fungsi massa peluang marginal 𝑋 dan 𝑌.
 Jawab:
5/25 jika 𝑋 = 0
jika 𝑋 = 1 8/25 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 1
7/25
𝑝𝑋 𝑥 = dan 𝑝𝑌 𝑦 = ቐ17/25 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 2
13/25 jika 𝑋 = 2
0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
0 jika 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
(d) Tentukan 𝐸(𝑋𝑌).
 Jawab:
1 4 2 5
𝐸 𝑋𝑌 = 0 1 + 0 2 + 1 1 + 1 2
25 25 25 25
5 8
+ 2 1 + 2 2
25 25
54
= .
25
7.2 Sebaran Bersama Dua Peubah Acak Kontinu
 Definisi 7.4 (Sebaran bersama dua peubah acak kontinu)
 Peubah acak 𝑋 dan 𝑌 disebut dua peubah acak kontinu yang
menyebar bersama jika untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ ℛ fungsi sebaran
bersamanya dapat diekspresikan sebagai
𝑦 𝑥
𝐹 𝑥, 𝑦 = ‫׬‬−∞ ‫׬‬−∞ 𝑓(𝑢, 𝑣) 𝑑𝑢 𝑑𝑣
untuk suatu fungsi 𝑓: ℛ2 → [0,1] yang terintegralkan.
 Selanjutnya, fungsi 𝑓 disebut fungsi kepekatan peluang bersama
dari peubah acak 𝑋 dan 𝑌.
 Dari ekspresi di atas dapat dilihat hubungan berikut
𝜕 𝜕
𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝐹𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 .
𝜕𝑥 𝜕𝑦

 Juga berlaku bahwa

∞ ∞
‫׬‬−∞ ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 1.
 Untuk sembarang himpunan 𝐶 dan 𝐷 maka
𝑃 𝑋 ∈ 𝐶, 𝑌 ∈ 𝐷 = ‫𝑋𝑓 𝐷׬ 𝐶׬‬,𝑌 𝑥, 𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑥.
 Definisi 7.3 (Fungsi sebaran dan kepekatan peluang marginal)
 Misalkan 𝑋 dan 𝑌 adalah peubah acak kontinu yang
menyebar bersama dengan fungsi sebaran bersama 𝐹𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦
dan fungsi kepekatan peluang bersama 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 .
 Fungsi sebaran marginal dari peubah acak 𝑋 dan 𝑌 adalah
berturut-turut
𝐹𝑋 𝑥 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥 = 𝐹(𝑥, ∞)
𝐹𝑌 𝑦 = 𝑃 𝑌 ≤ 𝑦 = 𝐹(∞, 𝑦).
 Fungsi kepekatan peluang marginal dari peubah acak 𝑋 dan
𝑌 adalah berturut-turut
∞
𝑓𝑋 𝑥 = ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 𝑑𝑦
∞
𝑓𝑌 𝑦 = ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥.
.
 Teorema 7.2
 Jika 𝑋 dan 𝑌 adalah peubah acak kontinu yang menyebar
bersama dengan fungsi kepekatan peluang bersama 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦
dan ℎ(𝑥, 𝑦) adalah fungsi bilangan real, maka nilai harapan
dari ℎ(𝑋, 𝑌) diberikan oleh
∞ ∞
𝐸 ℎ 𝑋, 𝑌 = ‫׬‬−∞ ‫׬‬−∞ ℎ(𝑥, 𝑦) 𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦,
asalkan integral di atas konvergen mutlak.

Bukti: Disediakan sebagai latihan.

 Contoh 7.2
 Misalkan 𝑋 dan 𝑌 adalah dua peubah acak kontinu yang
menyebar bersama dengan fungsi kepekatan peluang
𝑐𝑥𝑦 jika 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 2
𝑓𝑋,𝑌 𝑥, 𝑦 = ቊ
0 jika lainnya.
(a) Tentukan nilai 𝑐.
2 𝑦
 Jawab: ‫׬‬0 ‫׬‬0 𝑐𝑥𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 2𝑐. Jadi 2𝑐 = 1 atau 𝑐 = 1/2.
(b) Tentukan 𝑃(𝑋 + 𝑌 ≤ 2).
1 1 2−𝑥 1
 Jawab: 𝑃 𝑋 + 𝑌 ≤ 2 = ‫׬ ׬‬ 𝑥𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑥 = .
2 0 𝑥 3
(c) Tentukan fungsi kepekatan peluang marginal dari 𝑋 dan 𝑌.
 Jawab:
𝑥 − 𝑥 3 /4 jika 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓𝑋 𝑥 = ቊ
0 jika lainnya
dan
𝑦 3
/4 jika 0 ≤ 𝑦 ≤ 2
𝑓𝑌 𝑦 = ቊ .
0 jika lainnya
(d) Tentukan 𝐸(𝑋𝑌).
 Jawab:
1 2 𝑦 16
𝐸 𝑋𝑌 = ‫׬‬0 ‫׬‬0 𝑥 2 𝑦 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = .
2 9
Terima kasih