Uji Asumsi Klasik Dengan

Lengkap dan Cara Bacanya)

SPSS

(Panduan

Tidak sedikit para mahasiswa khususnya yang sedang mengerjakan skripsi atau
TA kebingungan dengan program spss yaitu pada uji asumsi klasiknya. Dan ada
banyak cara juga termasuk browsing sama mbah google dengan kata kunci cara
menghitung uji asumsi klasik dengan spss. Tapi hasilnya malah membingungkan
(saya sangat mengerti karena saya juga pernah mengalaminya.. hehe..)
Disini saya akan membantu dengan tulisan saya ini dan semoga bermanfaat
bagi sekalian.. Amin...
Oke langsung saja klik selengkapnya ya..
Sebelumnya saya mau curhat dulu nih, gara-gara ada hacker sirik yang mengobrak-abrik artikel ini jadinya tulisannya pada hilang. Padahal artikel ini
menduduki peringkat terpopuler di blog saya. Mungkin karena masih jarang ada
yang membahas ini di blog lain. Karena di hack alamat ni artikel langsung kayak
tulisannya orang bego. Cuma pengantar doank, gak ada bahasannya.
Alamaaakk, saya langsung nangis darah kehilangan ni bagian penting
artikelnya. Saya yakin banyak yang kecewa setelah membuka isi artikel saya
yang sudah di rusak ini.. Padahal saya sudah tidak punya copy nya. Alhasil saya
terpaksa mengetik ulang selama 2 jam, mengedit foto sebagai pelengkap
tutorialnya dan meng-upload semua yang diperlukan.. Akhirnya berhasil..!! Saya
merasa hidup kembali..!! Hehe.
(Buat yang sudah meng-hack artikel saya terimakaaasiiiih banyak yah,,,!! Grr!!!)
Oke deh demikian curhatan dari saya, sekarang tanpa basa basi lagi langsung
saja cek tulisan saya ini yang sudah saya revisi ya Hehehe
-o0oPersyaratan untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah
terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang efisien
dan tidak bias atau BLUE (Best Linear Unbias Estimator) dari satu persamaan
regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (least square), maka perlu
dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan
memenuhi persyaratan asumsi klasik.
Disini uji yang akan saya kemukakan adalah uji yang umum, yaitu Uji
Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas serta Uji Autokorelasi.
Disini saya pakai SPSS 13, kalo ada yang beda silakan menyesuaikan aja ya
Supaya mempermudah saya berikan sebuah contoh:
Saya akan menghitung pengaruh Leverage, Current ratio (CR), ROA dan ROE
terhadap Risiko Sistematis (beta) yang sudah saya rekap sebagai berikut:

(kalo kurang jelas bisa di download dulu gambar di atas ini)

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah masuk ke program SPSS. Kemudian

masukkan semua angkanya pada "data view". Sebagai contoh saya yang tadi
saya memasukkannya seperti pada gambar berikut:

Kemudian klik pada "variable view". Pada "Name" masukkan nama variable,
pada "Decimals" bisa di ubah sesuai dengan keinginan. disini saya memakai 3

desimal maka semua saya ubah menjadi 3. Sedangkan kolom yang lain abaikan
saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut sesuai dengan
contoh saya tadi:

Setelah semua sudah diisi, dan datanya pastikan sudah benar (untuk mencek
kebenarannya klik lagi pada Data View maka pada var akan berubah namanya
sesuai dengan data variabel kita). hati-hati jangan sampai terbalik memasukkan
angka.
Analisis dimulai.
Klik analize>regression>linear

Akan muncul jendela "Linear Regression". Masukkan variabel sesuai dengan

data anda. Kalo pada contoh saya saya memasukkan Beta menjadi variabel
tetap (dependent), sedangkan leverage, current ratio, ROA dan ROE variabel
bebas (independen). Klik tanda berbentuk seperti "panah" untuk
memasukkannya ke dalam kolom data. Contohnya sebagai berikut:

Kemudian klik pada statistics (masih dalam jendela Linear Reggresion).

Sehingga akan muncul jendela "Linear Regressions: Statistics". Pada Regression
Coefficients centang pada "Estimates", Covariance matrik", "Model Fit", "R
squared change", "Collinearity diagnostics". Dan pada residuals klik "DurbinWatson". Setelah semua dicentang klik "Continue". Supaya jelas lihat contoh
saya sebagai berikut:

Akan muncul lagi jedela "Linear Regression" yang awal. Klik pada "Plots"
sehingga muncul jendela "Linnear Regression:Plots". Masukkan *ZPRED pada

Y, dan *SRESID pada X. Caranya dengan mengklik *zpred atau *sresid

kemudian klik tanda yang mirip bentuk panah pada tempatnya masingmasing. Kemudian pada Standardized Residual Plots centang pada
"Histogram" dan "Normal Probability Plot". Setelah selesai klik Continue.
Seperti contoh saya berikut ini:

Kembali ke jendela "Linear regression". Klik "OK" untuk segera memproses data.
Dan akan muncul jendela baru. Data yang tertera disitulah yang akan menjadi
dasar analisis kita.

1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data.
Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi
yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi
secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data
akan mengikuti bentuk distribusi normal (Santosa&Ashari, 2005:231).
Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan "Normal P-P
Plot" dan "Tabel Kolmogorov Smirnov". Yang paling umum digunakan adalah
Normal P-P Plot.
Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat
histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali

2007:110-112).
Untuk menganalisis dengan SPSS kita lihat hasil output kita tadi pada
gambar "Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual". seperti
contoh saya yang sebagai berikut:

Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram
dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang
diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas
terpenuhi.
Namun bila para pembaca kepingin cara Kolmogorov-Smirnov juga bisa. data
dianalisis tidak menggunakan gambar namun dengan angka. Kelebihannya
hasilnya memang lebih akurat.
Caranya yaitu untuk memasukkan data sama saja. namun tidak
menggunakan jendela "Linear Regression". Caranya masuk ke menu awal.
klik pada Analize>Nonparametic test>1-Sample K-S.

Akan muncul jendela "One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test". Masukka

semua variabel dengan menklik variabel kemudian klik tanda panah untuk
memasukkannya pada kolom yang di sebelah.

Setelah selesai dimasukkan semua, klik OK. Dan akan muncul jendela OneSample Kolmogorov-Smirnov Test seperti pada gambar contoh saya ini:

untuk menganalisisnya, kita lihat pada baris "Asymp. Sig. (2-tailed)" baris
paling bawah. bila nilai tiap variabel lebih dari (>0,05) maka uji normalitas
bisa terpenuhi.
Pada contoh saya yang ini nilainya ada yang kurang dari 0,05 sehingga agar
terlihat terpenuhi saya lebih baik menggunakan metode P-P Plot yang berupa
gambar. hehehee...

2. Uji Multikolinieritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal
(Ghozali 2007:91). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat
dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi
multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas
(Wijaya, 2009:119).
Untuk analisisnya dengan SPSS kita lihat hasil
"Coefficients". seperti pada contoh saya berikut:

output

pada

tabel

Dari hasil output data didapatkan bahwa nilai semua nilai VIF<10 ini berarti
tidak terjadi multikolonieritas. Dan menyimpulkan bahwa uji multikolonieritas
terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu
mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai
suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada
tidaknya Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisienkoefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang
dari semestinya. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi
dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua
pengamatan atau disebut homokedastisitas (Gujarati dalam Elmasari,
2010:53)
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan
melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu
ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y
sesuungguhnya) yang telah di-studentized.
Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

untuk menganalisis datanya kita lihat pada gambar "Scatterplot" pada

output data. Seperti contoh saya di bawah ini:

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat dikatakan uji
heteroskedastisitas terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel
dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan
diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan
dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai
periode sesudahnya (Santosa&Ashari, 2005:240).
Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif
untuk menganalisisnya menggunakan output SPSS tadi kita lihat pada tabel
"Model Summary". seperti contoh saya berikut ini:

Dari tabel diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 2,038
atau 2. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada
diantara -2 dan 2, yakni -2 2 2 maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi.
Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.
Nah.. Berdasarkan berbagai macam pengujian di atas atas contoh saya
dapat disimpulkan bahwa syarat asumsi klasik telah terpenuhi semua
sehingga analisis data dengan menggunakan persamaan regresi berganda
dapat dilakukan.. Siap maju ke dosen dhe.. Prikitiew! Hehehe..
Demikianlah para pembaca tentang artikel dari saya. Buset dah saya harus
ngetik dua kali dan upload foto2, edit foto2nya dua kali.. trimakasih banget
buat oknum (hacker sirik) yang udah merusak artikel saya. Tapi gakpapa.
maju terus pantang mundur.. Saya akan terus menabur kebaikan bagi semua
orang... Amin.. hehee..
Dan saya yakin artikel ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena dari
semua artikel saya artikel ini selalu menduduki peringkat pertama dalam
blog saya ini. Dan apabila ada pertanyaan atau saran atau ada artikel hilang
dan tidak lengkap atau apapun itu jangan sungkan-sungkan segera
kemukakan lewat email saya (dinaseptyperiska@gmail.com) atau komentar
di bawah ini. saya sangat berharap kerjasamanya dari teman-teman semua.
Dan jangan lupa juga sebagai pelengkap cek juga mengenai Analisis Regresi
Linear Berganda, Uji T, Uji F dan Uji R Square (R) di artikel selanjutnya yaa...
Salam,
Sisca