P. 1
Cara Menggunakan SPSS

Cara Menggunakan SPSS

|Views: 5,907|Likes:
Dipublikasikan oleh Pangeran Zakir

More info:

Published by: Pangeran Zakir on Aug 25, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI STATISTIK
Langkah-langkah menentukan Deskripsi Statistik melalui SPSS: • Klik Analyze – Descriptive Statistics – Descriptives. • Klik variabel SAHAM, ROE, DER, PER, PBV, masukkan ke kotak Variables. • Klik Option, pilih Mean. • Klik OK.

1

6667 8.945 2005 340.6879 1.6957 8.3092 2. PBV.3471 1.2974 6. DER.2049 1. prediksi yang dilakukan atas dasar penaksiran kuadrat terkecil akan keliru karena prediksi tersebut memiliki variabel-variabel yang besar.134 2007 1509.3529 8.4098 2.041 2006 1191.223 2008 301.0435 9.4706 8.6120 1. Akibatakibat yang terjadi pada penaksir-penaksir apabila metode kuadrat terkecil diterapkan pada data yang mengandung autokorelasi yaitu variabel dari taksiran kuadrat terkecil akan bias ke bawah (based download) atau underestimate.4498 1. Data yang kita masukkan adalah data ROE. dan SAHAM selama 2004-2008: 2 .601 Sumber: output SPSS yang diolah kembali UJI AUTOKORELASI Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi mengandung korelasi serial atau tidak di antara variabel pengganggu.6898 1.Output data hasil pengolahan statistik hasil rata-rata adalah sebagai berikut: Deskripsi Statistik Rata-rata STATISTIK Saham DER PER PBV ROE 2004 284.2625 1. Akibat yang lain adalah peramalan (prediksi) akan menjadi tidak efisien.3229 1. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menguji asumsi ini adalah dengan menggunakan uji Dubin-Watson.2040 1. PER. Dengan kata lain.3598 1.3061 2.1253 1.

• Klik variabel ROE.Langkah-langkah menentukan Uji Autokorelasi melalui SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear. PBV. ROE b Dependent Variable: Saham 3 . DER. • Klik variabel SAHAM. masukkan ke kotak Dependent. Error of the Estimate 1. PBV.130 Adjusted R Square .360(a) R Square . • Klik Statistics. pada Residuals klik Durbin Watson. PER. DER.43033 DurbinWatson 1.877 a Predictors: (Constant). PER. kemudian klik Continue. hasil output pada Model Summary sebagai berikut: Uji Autokorelasi Model 1 R .100 Std. masukkan ke kotak Independent. • Klik OK.

4 .

masukkan ke X • Klik Continue. • Klik variabel ROE. DER. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. maka disebut homoskedastisitas. • Klik SRESID.UJI HETEROSKEDASTISITAS Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 5 . Model regresi yang terbaik adalah bila tidak terjadi heterokedastisitas. PBV. masukkan ke Y • Klik ZPRED. • Klik variabel SAHAM. • Klik Plot. PER. Langkah-langkah menentukan Uji Heteroskedastisitas SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear. masukkan ke kotak Independent. dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. masukkan ke kotak Dependent.

6 .

7 . Langkah-langkah menentukan Uji Multikolinieritas SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear. Jika terjadi korelasi. • Klik Statistics. DER. masukkan ke kotak Independent. Regression Standardized Predicted Value UJI MULTIKOLINIERITAS Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. PER. • Klik Continue.Hasilnya sebagai berikut: Scatterplot Dependent Variable: Harga 3 Regression Studentized Residual 2 1 0 -1 -2 Bank Danamon Bank Ekonomi Raharja Bank Danamon Bank Rakyat Indonesia Bank Danamon Bank Danamon Bank Rakyat Indonesia Bank Central Asia Bank Rakyat Indonesia Bank Danamon Bank Central AsiaBank Central Asia Bank Mandiri Bank Mega Bank Mandiri Bank Central Asia Bank MandiriBank Central Asia Bank Mandiri Bank Mega Bank Nusantara Parahyangan Bank Nusantara Parahyangan Bank Negara Indonesia Bank Mega Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Pensiunan Na Bank Tabungan Pensiunan Na Bank Tabungan Pensiunan Na Bank Negara Indonesia Bank Nusantara ParahyanganParahyangan Tabungan Pensiunan Na Bank Permata Bank Nusantara Bank Bank Bukopin Bank Bukopin Bank CIMB Niaga Bank Panin Bank Bank Mayapada BankBank Kesawan Bukopin Kesawan Bank Bank CIMB Niaga Swadesi Bank Kesawan Bank KesawanInternational Indones Bank International Indones Bank Nusantara Parahyangan Bank Bukopin Bank Ekonomi Raharja Bank Panin Bank Kesawan Bank CIMB Niaga Bank CIMB Niaga Bank International Indones Bank Mayapada Bank Ekonomi Raharja Bank Victoria Internationa Indones Bumi Putera Indonesia Bank International Bank Bumi Putera Putera Indonesia Bank Mayapada Bank International Indones Bank Bank Bumi Indonesia Bank Bumi Artha Bank Bumi Artha Bank Mayapada Bank Artha Graha BankBank Victoria Indonesia Bank Bumi Artha Bank Ekonomi Raharja Bumi Putera Internationa Bank Victoria Internationa Bank Ekonomi Raharja Bank Century Bank Eksekutif Internasion Bank Century Bank Victoria Internationa Bank Windu Kentjana Intern Bank Mayapada Bank Artha Graha Bank Bumi Artha Bank Victoria Internationa Bank Artha Graha Bank Eksekutif Internasion Bank Windu Kentjana Intern Bank Artha Graha Bank Eksekutif Internasion Bank Windu Kentjana Intern -2 0 2 4 Pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. tidak membentuk pola yang jelas. kemudian klik Colliniearity Diagnostics. • Klik variabel ROE. Ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. • Klik variabel SAHAM. sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi pengaruh struktur model berdasarkan masukan dari variabel independennya. maka terdapat masalah multikolinieritas. PBV. masukkan ke kotak Dependent.

PER.723 1.384 .044 .Terima Ho bila signifikan K-S > α (0. DER.418 a.957 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas UJI NORMALITAS Pada penelitian ini uji normalitas akan dideteksi melalui perhitungan regresi dengan SPSS dan uji statistik dengan menggunakan Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test.Tolak Ho bila signifikan K-S < α (0.05) . sedangkan nilai Tolerance semuanya di atas angka 0. dan PBV ternyata angka VIF kurang dari 5.705 1.890 1.05) 8 . Dependent Variable: SAHAM Dari tabel di atas terlihat bahwa keempat variabel independen yaitu ROE.Uji Multikolinieritas a Coefficients Model 1 ROE DER PER PBV Collinearity Statistics Tolerance VIF .0001. Normalitas residual diuji dengan hipotesis sebagai berikut: Ho: Residual terdistribusi dengan normal H1: Residual tidak terdistribusi dengan normal Statistik uji yang digunakan adalah Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test.123 . Kriteria yang digunakan adalah: .

DER. • Klik OK. PBV masukkan ke kotak Test Variable List. • Klik variabel SAHAM. ROE.Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov Langkah-langkah menentukan Uji Normalitas SPSS: • Klik Analyze – Nonparametric Tests – 1-Sample K-S. 9 . PER.

05 secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan yang go publik.000 PBV 120 1.98887 14.b Normal Parameters Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp.505 . PER dan PBV secara bersama-sama terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang go publik ditolak. kemudian klik Model Fit.075 . Karena Fhitung > Ftabel.470008 .367 PER 120 1. DER. DER dan ROE terhadap harga saham) Pengujian hipotesis pertama ini menggunakan uji F.420 5. • Klik Continue.59081 4.39044 1.479.000 Mean Std. Langkah-langkah menentukan Uji F melalui SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear.479 . b.000 SAHAM 120 1348.257 -. Calculated from data. maka tolak Ho dan teirma H1.025 1857.241 -. • Klik variabel SAHAM. (2-tailed) a. Dengan demikian Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan ROE. Dari Ftabel dengan df1 = 4 dan df2 = 115 dan dengan α = 0. Sig.247 2. masukkan ke kotak Dependent.479 -.368 -.368 . DER. • Klik Statistics.036 . • Klik variabel ROE. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen ROE.246 .240 2. PER dan PBV pada α = 0. 10 .819 . PBV. PER.919 .257 .05 diperoleh Ftabel = 2.33647 3.698579 . PBV. Test distribution is Normal.Hasilnya: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N a.358. PBV. DER.753073 . Artinya residual terdistribusi dengan normal.361 4. Dari tabel di bawah ini diperoleh Fhitung = 7. K-S > 0.084 -.000 DER 120 8.706 . DER dan ROE terhadap harga saham) H1: Minimal satu β I ≠ 0 (Terdapat pengaruh serempak yang signifikan PER.05 (nilai α ) maka dengan demikian terima Ho. ROE 120 2. masukkan ke kotak Independent.247 .084 . Deviation Absolute Positive Negative Dari tabel di bawah ini diperoleh sig. PENGUJIAN HIPOTESIS PENGUJIAN HIPOTESIS PERTAMA (H1) Hipotesis pengaruh serempak (simultan) adalah sebagai berikut: Ho: β 1 = β 2 = β 3 = β 4 = 0 (Tidak terdapat pengaruh serempak yang signifikan PER.772583 .

• Klik variabel ROE. maka dilakukan uji t dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. • Klik Statistics.046 F 4. PER. DER. PER.288 Sig.003 a Regression Residual Total a.272 270. H5) Untuk melihat pengaruh DER. • Klik variabel SAHAM. ROE dan PBV terhadap harga saham secara parsial. H4. masukkan ke kotak Dependent. Dependent Variable: Harga PENGUJIAN HIPOTESIS KEDUA (H2. DER. H3. masukkan ke kotak Independent. kemudian klik Estimates. Predictors: (Constant).773 2. • Klik Continue.091 235. PER. ROE b.363 df 4 115 119 Mean Square 8. . 11 . Langkah-langkah menentukan Uji t melalui SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear. PBV. PBV.Hasil Analisis Uji F ANOVAb Model 1 Sum of Squares 35.

881 2.381 2.079 .212 . dapat disimpulkan bahwa kondisi saham perbankan di Indonesia dipengaruh oleh PER dan PBV.148 .019 -. Variabel ROE dan PER seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan karena ROE merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dan PER merupakan ukuran pengali dari laba perusahaan terhadap harga saham.127 -. 12 . .031 . di antara variabel bebas dalam penelitian ini.015 .110 .042 Standardized Coefficients Beta -.238 .149 -.239 Correlations Partial -.010 -. H3.251 Part -.006 Zero-order .135 -. H5). karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.217 . yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap harga saham adalah PER dan PBV. H4.287 t 17.188 . Berdasarkan pengujian hipotesis kedua (H2.019 .027 .775 Sig.077 .458 -. Dengan demikian.115 .241 a. Seharusnya.380 .081 . Kondisi demikian mencerminkan bahwa iklim investasi di sektor perbankan masih akan mengalami perkembangan. Ada dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu PER dan PBV.06.000 .082 .535 -1. Dependent Variable: Harga Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara pasial terhadap variabel terikat. Error 6. dalam kondisi yang ideal. semua variabel bebas dalam penelitian ini merupakan faktor pembentuk harga saham yang signifikan.167 .19 dan 0.348 -.207 .Hasil Perhitungan Uji t Coefficients(a) a Coefficients Model 1 (Constant) ROE DER PER PBV Unstandardized Coefficients B Std.

148 . kemudian klik Estimates.000 . Hasil Perhitungan Regresi Berganda Coefficients(a) a Coefficients Model 1 (Constant) ROE DER PER PBV Unstandardized Coefficients B Std.217 . PBV.081 .381 2. masukkan ke kotak Dependent.027 a3 = 0.207 .031 .042 Standardized Coefficients Beta -.251 Part -.015 .241 T a.027 .079 .458 -.348 -.188 a4 = 0.167 .010 -.188 . Dependent Variable: Harga Dalam tabel tersebut terlihat bahwa nilai: a0 = 6.239 Correlations Partial -.ANALISIS MODEL PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA Model persamaan linier berganda adalah sebagai berikut: Harga saham = a0 + a1 DER + a2 PER + a3 ROE + a4 PBV + ei Langkah-langkah menentukan Regresi Berganda melalui SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear. .115 13 .110 .212 . • Klik variabel SAHAM.019 -.775 Sig. • Klik Continue.082 .380 .019 .287 t 17.238 .135 -.115 .127 -. Error 6.535 -1.149 -.881 2. • Klik variabel ROE.077 . masukkan ke kotak Independent.015 a2 = -0. DER. PER. • Klik Statistics.006 Zero-order .110 a1 = -0.

Nilai koefisien regresi setiap variabel bebas dalam model persamaan regresi linier menunjukkan besar dan arah hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. hal ini berarti kontribusi variabel bebas selain DER. PER. REGRESI BERGANDA Langkah-langkah menentukan Uji F melalui SPSS: • Klik Analyze – Regression – Linear.115. PER.110 jika tidak terdapat perubahan variabel nilai DER. PBV. • Klik variabel ROE. masukkan ke kotak Dependent.110.027 PER + 0. Perubahan 1 unit PER menyebabkan harga saham berubah sebanyak 7805.188. Perubahan 1 unit ROE menyebabkan harga saham berubah sebanyak 0.015 DER + -0. a2. ROE dan PBV mempengaruh nilai harga saham sebesar 6. dan a4 dimasukkan ke dalam model persaman regresi. masukkan ke kotak Independent. maka didapat model persamaan regresi sebagai berikut: Harga saham = 6.990.Jika a0. • Klik Statistics. ROE dan PBV. Perubahan 1 unit DER menyebabkan harga saham berubah sebanyak -0.110 + -0. kemudian klik Model Fit.188 ROE + 0. DER.015. a3. a1. • Klik Continue. PER. • Klik variabel SAHAM. Konstanta model persamaan regresi hasil perhitungan sebesar 6. 14 . Perubahan 1 unit PBV menyebabkan harga saham berubah sebanyak 0.115 PBV + ei Persamaan tersebut dapat ditafsirkan bahwa harga rata-rata saham perbankan BUMN dan bank umum di BEI adalah sebesar 6.110.

130 a Predictors: (Constant). PER. RELIABILITAS 15 .877 Model 1 R .360(a) R Square .100 Std. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbuka kemungkinan terdapat variabel lain selain DER. PBV. PER. sedangkan sisanya sebanyak 87% berasal dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini. Error of the Estimate 1. DER. model persamaan regresi linier tersebut hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat sebanyak 13%. Dengan demikian.130 sebagaimana terlihat pada tabel di atas.Nilai Adjusted R Square Hitung Model Summary(b) Adjusted R Square . ROE b Dependent Variable: Saham Model persamaan regresi linier hasil perhitungan dalam penelitian ini memiliki nilai R Square sebesar 0. ROE dan PBV yang dapat mempengaruhi harga saham.

VALIDITAS 16 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->