LAPORAN TUGAS MAKALAH

PROSES STOKASTIK

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonofisika

Dosen Pengampu : Adelyna Oktavia Nasution, S.Pd., M.Sc

Di Susun Oleh : Kelompok 4

1. Akhiria Agustina : 0705201006

2. Nopita Sucitawati : 0705201013
3. Annisa Wulan Dhari Nasution : 0705202008

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TAHUN AJAR 2021/2022

 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonofisika adalah bidang penelitian lintas disiplin dengan
menerapkan teori dan metode yang awalnya dikembangkan oleh fisikawan
untuk memecahkan masalah dibidang ekonomi, biasanya yang berkaitan
dengan ketidakpastian atau proses stokastik dan dinamika liniear.
Beberapa aplikasinya terhadap stui pasar keuangan juga dapat disebut
keuangan statistik, mengaju pada fisika statistic.

Statistik adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika

terapan yang berupa metode-metode ilmiah untuk pengumpulan,
pengorganisasian,penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan
kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang di proleh dapat diterima.

proses stokastik ini adalah suatu yang berupa Kata stokastik

( stochastics) merupakan jargon untuk keacakan. Oxford Dictionary
(1993) menakrifkan proses stokastik  sebagai suatu barisan kejadian yang
memenuhi hukum-hukum peluang tersebut.1

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Stokastik dan Proses Stokastik ?
2. Adakah Contoh dari Proses Stokastik dalam kehidupan sehari-hari ?
3. Apakah Jenis-jenis yang Terdapat dalam Proses Stokastik ?

1
H.Sugiyarto,S.Si., M.Si., Ph.D.Pengantar proses stokastik Yogyakarta,2021

i
 4. Apakah Dalam stokastik terdapat kegunaannya ?

1.3 Tujuan Masalah

1. Kita dapat mengetahui dari pengertian-pengertian Stokastik dan juga
dalam proses stokastik
2. Kita dapat mengetahui dari contoh stokastik dalam kehidupan sehari-
hari
3. Dapat pula mengetahui jenis dari proses stokastik dari jenis tersebut
4. Mengetahui stokasti ini dalam kegunaan apa saja yang terdapat dari
materi ini

ii
 BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Proses Stokastik

Dalam seajarah proses stokastik ini adalah suatu yang berupa Kata
stokastik (stochastics) merupakan jargon untuk keacakan. Oxford
Dictionary (1993) menakrifkan proses stokastik  sebagai suatu barisan
kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang tersebut.

Hull pada tahun 1989 menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah
terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu (dalam ketidak pastian)
dikatakan mengikuti proses stokastik. Dengan demikian, jika dari
pengalaman yang lalu keadaan yang akan datang suatu  barisan  barisan
kejadian dapat diramalkan secara pasti, maka barisan barisan kejadian itu
dinamakan deterministik. Sebaliknya jika pengalaman yang lalu hanya
dapat menyajikan struktur  peluang keadaan yang akan datang  peluang,
maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik.2

Bahkan dalam suatu Proses stokastik ini lah kita banyak digunakan
untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidak
pastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tak dapat
diduga, karena dimana model deterministik ini lah tidak lagi cocok dipakai
untuk menelisik (menganalisis) sistem tersebut.

Dari dalam suatu sejarah Proses Stokastik ini terdapat tokoh Proses
Stokatik ini yaitu Andrei Andreyevich Markov (14 juni 1956 – 20 juli
1922) ialah merupakan seorang matematikawan terkenal dari rusia.

2
Resmiyanto, Rachmad. Nalar Fisika di Pasar Saham. GRE Publishing. July 2014.

1
 Markov lahir di Ryaza. Ia belajar di Universitas St. petersbug pada tahun
1874 dibawah bimbingan Chebyshev.

Pada tahun 1886, markov menjadi anggota St. Petersburg Academy

of Science. Markov terkenal lewat teori yang ditemukannya tentang Proses
Stokastik, yang kemudian dikenal dengan nama Markov Chain. Temuan
pada A.A. Markov adalah :

“Untuk setiap waktu t, ketika kejadian adalah Xt, dan seluruh

kejadian sebelumnya adalah Xt(j), …,Xt(j-n) dalam hal ini adalah suatu
proses kejadian yang dapat di ketahuinya, maka dalam hal ini adalah suatu
probabilitas seluruh kejadian yang akan datang Xt(j) hanya tergantung
pada kejadian Xt (j-i) dan tidak tergantung pada kejadian-kejadian
sebelumnya yaitu Xt(j-2), Xt (j-3), …,Xt (j-n).

Dalam Proses Markov ialah suatu Proses Stokastik ini telah

menyatakan bahwa dalam peluang keadaan dari proses pada waktu
mendatang tidak di pengaruhi oleh keadaan pada waktu-waktu yang
lampau, hanya saja kejadian ini ini langsung mendahuluinya saja. Namun
dalam kata lain dalam Proses Markov ini merupakan proses dimana masa
depan tidak tergantung pada sejarah masa lalu akan tetapi tergantung pada
keadaan sekarang pada masa saat ini.

2.2 Proses Stokastik

Dalam teori probabilitas proses dan bidang terkait, proses
stokastik  atau acak  adalah   objek matematika yang  biasanya
didefinisikan sebagai kumpulan kumpulan variabel acak . Secara historis,
variabel acak dikaitkan atau diindeks oleh serangkaian angka, biasanya
dilihat sebagai titik waktu, memberikan interpretasi proses stokastik yang
mewakili nilai numerik beberapa sistem yang secara acak berubah dari
berubah dari waktu ke waktu , seperti pertumbuhan populasi  bakteri ,

2
sebuah arus listrik   yang berfluktuasi karena thermal noise , atau gerakan
dari  gas molekul.  Proses stokastik banyak digunakan sebagai model
matematis sistem dan fenomena yang sistem dan fenomena yang nampak
bervariasi secara acak. Mereka memiliki aplikasi dalam berbagai disiplin
ilmu termasuk  biologi , kimia , ekologi, neuroscience, dan fisika serta
teknologi dan rekayasa bidang  seperti pengolahan gambar ,pemrosesan
sinyal , teori informasi, ilmu komputer , kriptografi dan telekomunikasi.
Selanjutnya, perubahan acak yang tampaknya terjadi di pasar keuangan
telah memotivasi penggunaan ekstensif proses stokastik di bidang
keuangan.

Istilah fungsi acak juga digunakan untuk merujuk pada proses

stokastik atau acak, karena proses stokastik juga dapat diartikan sebagai
elemen acak dalam ruang fungsi. Istilah proses stokastik dan proses acak
di gunakan secara bergantian, sering kali tanpa ruang matematika spesifik
untuk himpunan yang mengindeks variabel acak. Namun seringkali kedua
istilah ini digunakan ketika variabel-variabel acak diindeks oleh bilangan
bulat atau selang dari garis nyata. Jika variabel acak diindeks oleh bidang
Cartesian atau ruang Euclidean dengan dimensi lebih tinggi, maka
kumpulan variabel acak biasa'nya disebut Medan acak. Nilai dari proses
stokastik tidak selalu angka dan dapat berupa vektor atau objek matematis
lainnya

Proses Stokastik adalah suatu kumpulan dari variabel acak Xt

dimana t adalah parameter yang berjalan sesuai dengan himpunan indeks
T. Dengan himpunan indeks T = {0,1,2 ...} menunjukkan bahwa proses
stokastik merupakan proses dengan waktu diskrit dan jika himpunan
indeks T ϵ [0,∞ ], Proses Stokastik tersebut merupakan stokastik dengan
waktu kontinu.. Secara matematis Proses Stokastik dapat kita tulis sebagai
berikut.

3
 X ={X t ( s)∨t ∈ T , s ∈ S }

Dimana :
X : Proses Stokastik
X t =Variabel acak
T =Himpunan indeks waktu
S=State space
Proses Stokastik dapat dibedakan oleh state atau range dari nilai-nilai
yang memungkinkan untuk variabel acak Xt, himpunan indeks T dan
hubungan tergantungan dari sesame variabel acak Xt. Variabel acak adalah
perubahan yang memuat nilai-nilainnya sebagai peluang kemungkinan,
dimana nilai-nilai tersebut belum diketahui nilainnya sebelum percobaan
dilakukan. Biasanya dinotasikan dengan huruf besar (kapital), misalnya
X,Y,Z, atau huruf besar lainnya.
State adalah suatu keadaan, akibat, atau kejadian (almiah) pada suatu
waktu yang digunakan untuk mengidentifikasikan dari seluruh kondisi
yang mungkin dari suatu proses atau sistem . state ditabdai dengan t=0,1,2,
..,n dan lokasi peralihan state j=0,1,2, …,n. state space adalah himpunan
semua nilai-nilai yang mungkin pada variabel/perubahan acak, yang
biasanya dinotasikan sebagai S. jika pada waktu t proses stokastik
(Xt,t=0,1,2,..) berada pada state I, maka kejadian di tulis sebagai Xi.

2.3 Proses Dalam Stokastik

1. Pengertian Proses Stokastik
Proses stokastik X = {X(t),t∈ T} adalah suatu koleksi (himpunan atau
kumpulan) peubah acak (random variables) yang memetakan suatu
ruang contoh (sample space) Ώ kesuatu ruang state (state space) S.
 Suatu proses stokastik X disebut proses stokastik dengan waktu
diskret (discrete-time stochastic process) jika himpunan indeks T
adalah himpunan tercacah (countable set), sedangkan X disebut

4
 proses stokastik dengan waktu kontinu (continuous-time stochastic
process) jika T adalah suatu interval.
 Suatu proses stokastik waktu kontinu {X(t), t ∈ T) disebut
memiliki inkremen bebas (independent increments) jika untuk
semua t 0 <t 1 <t 2 …<¿ peubah acak X(t 1) – X(t 0),X(t 2)-X(t 1), …,
X(t n)-X(t n−1)adalah bebas (independent).
 Suatu proses stokastik waktu kontinu {X(t), t ∈T} disebut
memiliki inkremen stasioner (stationary increments) jika X(t+a)-
X(t) memiliki sebaran yang sama untuk semua nilai t.

Dengan kata lain, suatu proses stokastik dengan waktu kontinu X

disebut memiliki inkremen stasioner jika sebaran (distribusi) dari
perubahan nilai antara sembarang dua titik hanya bergantung pada
jarak antara kedua titik tersebut, dan tidak bergantung pada lokasi
titik-titik tersebut.
Catatan :

 Proses {X(t), t ∈T} disebut pada state x pada waktu t, jika

kejadian {X(t)=x} telah terjadi.
 Memodelkan suatu fenomena kedalam model dengan waktu
disebut maupun waktu kontinu, kadang-kadang, semata-mata
masalah pilihan.3

2.4 Jenis Dalam Proses Stokastik

Proses-proses stokastik ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis
ruang parameternya, dalam ruang keadaannya, dan kaitan antara peubah-
peubah acak yang membentuk proses stokastik tersebut.

3
Mangku, I Wayan. Proses Stokastik Dasar. PT Penerbit IPB Press, 2022. Hal: 9-
11https://books.google.co.id/books?
id=NWtYEAAAQBAJ&pg=PA36&dq=jenis+stokastik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwio2_6nrNz2AhW-
gtgFHVNjCZkQ6AF6BAgIEAM )

5
 Berdasarkan jenis ruang parameter dan ruang keadaannya, proses-
proses stokastik dapat dibedakan menjadi :
1. Proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan
tercacah
Contoh : stasiun televise yang paling banyak ditonton di Indonesia atau
survey bulanan, banyaknya sepatu dari sebuah tokoh per hari.

2. Proses Stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan

tercacah
Contoh : banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan sebuah kantor
dan dalam selang waktu tertentu, banyaknya tikus yang sudah
terperangakap di suatu perangkap pada selang waktu t sebarang.

3. Proses Stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan

malar
Contoh : volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi ,
waktu untuk melayani mahasiswa ke-n yang datang untuk meminta
pelayanan administrasi akademik.

4. Proses Stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan

malar
Contoh : volume air di suatu bendungan yang di teliti pada waktu t
sebarang.

Berdasarkan kaitan antara peubah-ubah acak yang membentuknya

proses stokastik dapat dibedakan menjadi beberapa kelas atau jenis seperti:

1. Proses Markov

2. Proses Martinggil4

4
Resmiyanto, Rachmad. Nalar Fisika di Pasar Saham. GRE Publishing. July 2014. Hal: 59-60

6
2.5 Contoh Proses Stokastik
1. Proses Poisson
Proses Poisson atau Poisson point adalah proses stokastik yang
memiliki bentuk dan definisi yang berbeda. Hal ini dapat didefinisikan
sebagai proses penghitungan, yang merupakan proses stokastik yang
mewakili jumlah titik atau kejadian acak sampai beberapa waktu.
Jumlah titik proses yang berada dalam interval dari nol sampai
beberapa waktu tertentu adalah variabel acak Poisson yang bergantung
pada waktu dan beberapa  parameter. Proses ini memiliki bilangan
natural sebagai ruang negara dan jumlah non-negatif sebagai indeks
yang ditetapkan. Proses ini juga disebut proses penghitungan Poisson,
karena  bisa diartikan sebagai contoh proses penghitungan. Jika proses
Poisson didefinisikan dengan konstanta positif tunggal, maka
prosesnya disebut proses Poisson homogen. Proses Poisson homogen
(dalam waktu kontinu) adalah anggota kelas penting proses stokastik
seperti proses Markov.

2. Random Walk
Jalan acak adalah proses stokastik yang biasanya didefinisikan
sebagai jumlah variabel acak atau vektor di ruang Euclidean, sehingga
merupakan proses yang berubah dalam waktu sikrit. Namun beberapa
juga menggunakan istilah untuk merujuk pada proses yang berubah
dalam waktu kontinu, khususnya proses Wiener digunakan untuk
bidang keuangan, yang menyebabkan beberapa kebingungan, sehingga
dalam kritiknya ada berbagai jenis jalan acak lainnya, yang
didefinisikan sehingga ruang negara mereka dapat menjadi objek
matematis lainnya, seperti kisi dan kelompok, dan secara umum
mereka sangat banyak di pelajari dan memiliki banyak aplikasi dalam
berbagai disiplin ilmu.

7
3. Proses Wiener
Proses Wiener adalah proses stokastik dengan penambahan
stasioner dan independen yang biasanya berdasarkan ukuran kenaikan.
Proses Wiener dinamai Norbert Wiener , yang membuktikan
keberadaan matematisnya, namun prosesnya juga disebut proses gerak
Brown atau hanya gerakan Brown karena hubungan historisnya
sebagai model gerakan Brown dalam cairan.

Bila dalam contoh yang berikutnya dalam proses stokastik dalam

kehidupan sehari hari contohnya seperti jumlah penumpang Buss misal
: Sebagai contoh jumlah penumpang ketika pagi hari, mendekati jam
kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika
jam kerja sudah dimulai dan menjelang istirahat. Jumlah penumpang
akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir
setiap hari, namun tidak dapat di pastikan fungsi apa yang mendekati
nya.

8
 BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

proses stokastik  atau acak  adalah   objek matematika yang

biasanya didefinisikan sebagai kumpulan kumpulan variabel acak . Secara
historis, variabel acak dikaitkan atau diindeks oleh serangkaian angka,
biasanya dilihat sebagai titik waktu, memberikan interpretasi proses
stokastik yang mewakili nilai numerik beberapa sistem yang secara
acak berubah dari  berubah dari waktu ke waktu , seperti pertumbuhan
populasi  bakteri , sebuah arus listrik   yang berfluktuasi karena thermal
noise , atau gerakan dari  gas molekul.

Berdasarkan kaitan antara peubah-ubah acak yang membentuknya

proses stokastik dapat dibedakan menjadi beberapa kelas atau jenis seperti:
1. Proses Levy
2. Proses Bernoulli
3. Proses Markov
4. Proses Martinggil
5. Proses Titik (point process)

3.2 Saran

Berdasarkan isi pembahasan materi diatas penulis meberikan saran

kepada pembaca bahwa pentingnya seorang mahasiwa atau mahasiswi
untuk mengetahui dan penambahan wawasan mengenai dalam suatu materi
yang berkaitan dengan berupa Ekonofisika ini.

9
 DAFTAR PUSTAKA

H.Sugiyarto,S.Si., M.Si., Ph.D.Pengantar proses stokastik Yogyakarta,2021

Mangku, I Wayan. Proses Stokastik Dasar. PT Penerbit IPB Press, 2022. Hal: 9-
11https://books.google.co.id/books?
id=NWtYEAAAQBAJ&pg=PA36&dq=jenis+stokastik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwio
2_6nrNz2AhW-gtgFHVNjCZkQ6AF6BAgIEAM )

Resmiyanto, Rachmad. Nalar Fisika di Pasar Saham. GRE Publishing. July 2014.
Hal: 59-60

10