JALAN ACAK

Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah “Ekonofisika”

Dosen Pengamppu : Adelyna Oktavia Nasution, S.Pd., M.Si

Mata Kuliah Ekonofisika

Disusun Oleh Kelompok 3 :

Ella Amanda (0705201010)

Sutan Reka Nasrul Azis Harahap (0705203024)

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

T.A. 2021/2022
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata stokastik (stochastics) merupakan jargon untuk keacakan. Oxford Dictionary (1993)
menakrifkan proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang.
Bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu (dalam
ketidakpastian) dikatakan mengikuti proses stokastik 1.

pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka
barisan kejadian yang demikian disebut stokastik. Proses stokastik banyak digunakan untuk
memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan
pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga, dimana model deterministik tidak lagi cocok dipakai
untuk menelisik (menganalisis) sistem. Secara matematis, proses stokastik didefinisikan sebagai
himpunan peubah acak yang berparameterkan t, dengan t anggota {T}, himpunan T disebut sebagai
himpunan indeks atau ruang parameter bagi proses tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
proses stokastik adalah fisika, terkait konsep dinamika. Sebab, fisika dapat dipandang sebagai upaya
membangun struktur matematis sebagai model atau pendekatan yang mewakili keadaan fisis. Namun
belum tentu berlaku kebalikannya, bahwa fisika adalah proses stokastik. Dewasa ini, proses stokastik
muncul bukan hanya dalam sistem fisika, tetapi juga telah banyak diterapkan dalam penelitian di
berbagai disiplin ilmu yang lain, seperti biologi, kimia, ekonomi, sistem manajemen, sistem sosial dan
teknik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan jalan acak?
2. Sebutkan sifat dari peubah acak?
3. Bagaimana konsep dasar asas dualitas?
4. Seperti apa sejarah dan konsep martinggil?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah pengatahuan bagi kami penulis maupun
pembaca. Setelah mempelajari isi makalah ini kita diharapkan dapat menambah pengetahuan kita
mengenai Jalan Aca, semoga juga isi dari makalah yang kami tulis ini dapat bermamfaat bagi kita
semua

1 Resmiyanto, Rachmad. 2014. Buku Nalar Fisika di Pasar Saham. Yogjakarta. GRE Publishing.
 BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Jalan Acak

Peristiwa jalan acak (random walk) dapat dibayangkan layaknya orang yang sedang berjalan pada
arah yang sembarang dengan syarat panjang setiap langkah adalah sama. Orang yang berjalan dengan
cara seperti ini amat sulit untuk ditebak ke mana arahnya, mirip dengan kekhasan orang mabuk yang
sedang berjalan. Karena itu, acapkali jalan acak juga disebut sebagai jalannya seorang pemabuk (a
drunkard’s walk) (Stewart, 2001). Sebutan ini mengacu pada judul fiksi sains karya Frederick Pohl di
tahun 1960 (Wikipedia, 2005).

Menurut Baschnagel dan Paul (1999) dan Dimson dan Mussavian (2000), konsep jalan acak
diperkenalkan sebagai sebuah ilmu oleh Karl Pearson dalam suratnya kepada Nature tahun 1905.
Dalam matematika dan fisika, jalan acak merupakan perumusan gagasan tentang langkah berturutan
dengan arah yang acak pada setiap langkahnya. Jalan acak paling sederhana merupakan sebuah lintasan
yang dibangun dengan aturan-aturan: ada titik awal (keberangkatan), jarak dari satu titik ke titik
berikutnya adalah tetap dan setiap arah yang terpilih merupakan arah acak.

Berdasarkan hal di atas, andaikan Xi , i ≥ 1 merupakan saling bebas dan berdistribusi sama
dengan

P(Xi = j) = aj , j = 0, ±1, · · ·

sehingga jika diambil

S0 = 0 dan Sn = ∑ni=1 Xi

maka {Sn, n ≥ 0} disebut sebuah jalan acak. Jika tempat dari Xi adalah dalam 𝐑m ., maka {Sn, n
≥ 0} dikatakan sebagai jalan acak dalam ruang 𝐑m .

Dalam tinjauan ini, barisan Xi adalah hasil keluaran dari percobaan yang saling bebas. Karena Xi
adalah saling bebas, peluang setiap sejumlah barisan tertentu dari hasil keluaran dapat dihitung dengan
mengalikan peluang setiap Xi . Peluang masing-masing Xi ini diberikan oleh distribusinya

Peubah acak dan sifat sifatnya.

• Percobaan acak ( Random experiment) merupakan suatu percobaan
dimana keluaran (outcome) yang terjadi tidak dapat ditentukan dengan
pasti.
• Ruang sampel (Sample space / S / Ω ) adalah himpunan yang memuat
hasil semua percobaan.
• Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel.
 • Peubah acak (random variable (X, Y, Z)) adalah fungsi yang memetakan elemen dari ruang
sampel S ke bilangan riil. Nilai peubah acak dinotasikan dengan : x, y, z

Peubah acak X dikatakan peubah acak diskrit jika

p(xi ) = P(X = xi ) untuk i =1,2,..

Peubah acak X dikatakan peubah acak kontinu jika fungsi kepadatan peluang dari peubah acak
kontinu dinotasikan sebagai :

P(X Î B) = òB f (x)

Peubah acak gabungan :

Jika X dan Y dua peubah acak diskrit maka fungsi kepadatan peluanggabungan (joint
probability density function)dari X dan Y yang dinotasikan sebagai

p(x, y) = P(X = x,Y = y)

Peubah acak X dan Yadalah peubah acak gabungan kontinu jika terdapatfungsi
tidak negatif f(x,y), sedemikian sehingga

P(X Î A,Y Î B) = òB òA f (x, y)dxd

2.2 Asas Dualitas

Ditinjau dari teori dan praktek, maka dualitas merupakan konsep linear programming
yang penting dan menarik. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan
linear programming mempunyai suatu linear program yang berkaitan yang disebut ”dual”.
Sehingga solusi dari persoalan asli LP (primal), juga memberikan solusi pada dualnya.
Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah LP, yang secara langsung
didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal. Dalam kebanyakan
perlakuan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel
keputusan dan kondidi optimum. Oleh karena itu dalam kenyataannya teori dualitas secara
tegas tidak diharuskan penggunaannya.

Peubah (X1, X2, . . . , Xn) mempunyai distribusi gabungan yang sama dengan (Xn,
Xn−1, . . . , X1). Ini disebut dengan asas dualitas (duality principle, prinsip dualitas). Asas
ini dengan mudah terbukti karena Xi , i > 1, merupakan saling bebas dan terdistribusi sama.
Andaikan X1, X2, . . . merupakan peubah acak yang saling bebas dan terdistribusi/teragih
sama dengan E(Xi) > 0. Jika N = min (n : X1 + · · · + Xn > 0), maka E(N) = X∞ n=0 P(N
> n) = X∞ n=0 P(X1 ≤ 0, X1 + X2 ≤ 0, . . . , X1 + · · · + Xn ≤ 0) = X∞ n=0 P(Xn ≤ 0, Xn +
Xn−1 ≤ 0, . . . , Xn + · · · + X1 ≤ 0), dimana persamaan terakhir muncul dari dualitas.
Karena itu,

E(N) = X∞ n=0 P(Sn ≤ Sn−1, Sn ≤ Sn−2, . . . , Sn ≤ 0) sehingga E(N) < ∞.

Persamaan terakhir ini menandakan bahwa jika E(X) > 0 maka jalan acak akan
mempunyai harapan jumlah langkah yang berhingga. Sekarang andaikan Rn sebagai
jangkauan dari (S0, S1, . . . , Sn) dan merupakan jumlahan nilai-nilai dari (S0, S1, . . . , Sn)

E(N) = X∞ n=0 P(Sn ≤ Sn−1, Sn ≤ Sn−2, . . . , Sn ≤ 0) sehingga E(N) < ∞.

Persamaan terakhir ini menandakan bahwa jika E(X) > 0 maka jalan acak akan
mempunyai harapan jumlah langkah yang berhingga. Sekarang andaikan Rn sebagai
jangkauan dari (S0, S1, . . . , Sn) dan merupakan jumlahan nilai-nilai dari (S0, S1, . . . ,
Sn). Dengan mengambil

Ik = 1 jika Sk ≠ Sk−1, Sk ≠ Sk−2, . . . , Sk ≠ S0, dan 0 untuk Sk yang lain.

Maka

Rn = 1 +∑_(k=1)^n▒Ik

Dimana, F2(Rn) = 1+∑_(k=1)^n▒〖P 〗(X1≠0 X1+X2≠0 …. X1+…+Xk≠0)

Dimana persamaan terakhir muncul dari dualitas. Oleh sebab itu dimana T adalah
waktu untuk kembali pertama ke 0. Sekarang, ketika k → ∞.

Dalam jalan acak dengan P(Xi = 1) = p = 1 – P(Xi = −1), andaikan sekarang p = ½ —

disebut juga jalan acak setangkup (simetri)—, maka jalan acak merupakan recurrent
sehingga

P(tidak kembali ke 0) = 0 ketika p = ½

 Oleh karena itu, E( Rn/n ) → 0 ketika p = ½ .

Ketika p = ½ , andaikan α = P(kembali ke 0|X1 = 1). Karena P(kembali ke 0|X1 =

−1) = 1 sehingga

P(kembali ke 0) = αp + 1 – p.

Dengan membuat keadaan pada X2,

Α = α 2 p + 1 – p,

Atau sama saja dengan (α – 1)(αp – 1 + p) = 0. Karena α < 1 dari transiensi, maka
terlihat bahwa

Α = (1 – p)/p ,

Sehingga E( Rn/n ) → 2p – 1 ketika p = ½ .

Dapat juga diubah menjadi,

E( Rn/n ) → 2(1 – p) – 1 ketika p ≤ ½ .

Oleh karena itu, dalam jalan acak simetri jumlah harapan kunjungan ke keadaan k
sebelum kembali ke titik asal adalah sama dengan 1 untuk semua k ≠ 0.

Contoh 1
:
Bentuk Primal
Maksimum Z = 5 X1 + 12 + 10 X3
X2
Dengan : 1) X1 + 4 + X3 ≤ 10
Kendala X2
2) 2 X1 + + 3 X3 ≤ 15
X2
X1 , , X3 ≥ 0
X2
 Bentuk Standar
Primal
Maksimum Z = 5 X1 + 12 X2 + 10 X3 + 0S1 + 0S2
Dengan Kendala : 1) X1 + 4 X2 + X3 + S1 = 1
0
2) 2 X1 + X2 + 3 X3 + S2 = 1
5
X1 , X2 , X3 , S1 , S2 ≥ 0
 2.3 Sifat Martinggil
Pada awalnya, martinggil (martingale) merujuk pada suatu siasat bertaruh yang
masyhur di abad ke-18 di Perancis (Wikipedia, 2005). Dalam bahasa Perancis, kata
martingale berarti sebuah desain siasat taruhan untuk mendapatkan uang secara pasti
(kemenangan). Sebenarnya martingale berasal dari kata martigues yang merupakan nama
sebuah kota di Provence Perancis (saat itu). Warga kota ini dikenal sangat suka untuk
menggandakan taruhan sehabis setiap kali kalah dengan mak- sud untuk menutup
kekalahannya yang lalu dengan harapan kemenangan berikutnya (LeRoy, 1989, hlm. 1588).
Dalam kamus Oxford dictionary (1993), proses martinggil mengacu pada sistem perjudian
dimana harapan kemenangan akhir merupakan keuntungan yang bersih (jujur). Konsep
martinggil diperkenalkan dalam teori peluang oleh Paul Pierre Lévy dan kemudian
dikembangkan secara serius oleh Joseph Leo Doob 2
Proses martinggil mengacu pada sistem perjudian dimana harapan kemenangan akhir
merupakan keuntungan yang bersih (jujur). Konsep martinggil diperkenalkan dalam teori
peluang oleh Paul Pierre Lévy dan kemudian dikembangkan secara serius oleh Joseph Leo
Doob (Weisstein, 2005; Wikipedia, 2005). Proses martinggil merupakan proses stokastik
{Xn, n ≥ 1} yang memenuhi identitas

E (Xn+1|X1, . . . , Xn) = Xn,

yakni nilai harap bersyarat untuk pengamatan mendatang jika seluruh pengamatan yang
lampau diketahui adalah pengamatan terakhir saja. Jika dilakukan perampatan terhadap
identitas ini, maka sebuah barisan peubah acak Y1, Y2, Y3, . . . dikatakan merupakan sebuah
martinggil yang mematuhi sebuah barisan peubah acak yang lain X1, X2, X3, . . . apabila
memenuhi identitas

E (Yn+1|X1, X2, . . . , Xn) = Yn, ∀ n.

Andaikan peubah acak X1, X2, . . . merupakan peubah acak saling bebas dengan nilai
harap 0, maka peristiwa jalan acak {Sn = Pn i=1 Xi , n ≥ 1} merupakan sebuah martinggil.
Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan berikut:

E(Sn+1|S1, S2, . . . , Sn) = E(Sn + Xn+1|S1, . . . , Sn)

= E(Sn|S1, . . . , Sn) +E(Xn+1|S1, . . . , Sn)

= Sn + E(Xn+1)

= Sn

Selain sifat martinggil ini, jalan acak juga memiliki sifat Markov yang sudah dijabarkan
dalam bab sebelumnya

2Pillai, S. Unnikrishna.”Probability, Random, Variables, and Stochastics Processes”. Singapore: Plytechnic

University.
 BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Peristiwa jalan acak (random walk) dapat dibayangkan layaknya orang yang sedang
berjalan pada arah yang sembarang dengan syarat panjang setiap langkah adalah
sama Menurut Baschnagel dan Paul (1999) dan Dimson dan Mussavian (2000),
konsep jalan acak diperkenalkan sebagai sebuah ilmu oleh Karl Pearson dalam
suratnya kepada Nature tahun 1905.

Adapun sifat dari peubah acah ialah

1. Percobaan acak ( Random experiment) merupakan suatu

percobaan dimana keluaran (outcome) yang terjadi tidak dapat
ditentukan dengan pasti.
2. Ruang sampel (Sample space / S / Ω ) adalah himpunan yang
memuat hasil semua percobaan.
3. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel.
4. Peubah acak (random variable (X, Y, Z)) adalah fungsi yang memetakan elemen dari
ruang sampel S ke bilangan riil. Nilai peubah acak dinotasikan dengan : x, y, z
Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah LP, yang secara langsung
didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal.

Pada awalnya, martinggil (martingale) merujuk pada suatu siasat bertaruh yang
masyhur di abad ke-18 di Perancis (Wikipedia, 2005). Proses martinggil mengacu pada
sistem perjudian dimana harapan kemenangan akhir merupakan keuntungan yang bersih
(jujur). Konsep martinggil diperkenalkan dalam teori peluang oleh Paul Pierre Lévy dan
kemudian dikembangkan secara serius oleh Joseph Leo Doob

3.2 Saran

Setelah membaca makalah dan memahami materi di atas tentunya kita sudah
mengetahui tentang Jalan Acak. Demikian penyusunan makalah ini sebagai catatan
penutup sebagai pemakalah yang tak luput atas kesalahan mohon maaf yang sebesar-
besarnya apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penempatan kata,
oleh karena itu kami pemakalah mengharapkan kritik dan saran agar kami dapat
memperbaiki makalah kami selanjutnya.
 Daftar Pustaka

Resmiyanto, Rachmad. 2014. Buku Nalar Fisika di Pasar Saham. Yogjakarta. GRE
Publishing

Pillai, S. Unnikrishna.”Probability, Random, Variables, and Stochastics Processes”.

Singapore: Plytechnic University.