Sifat-sifat Peubah Acak

Yudiantri Asdi

Jurusan Matematika - Universitas Andalas

Sifat-sifat Nilai Harapan

Teorema
Jika X = (X1 , ..., Xk ) memiliki fkp bersama f (x1 , ..., xk ) dan jika
Y = u(X1 , ..., Xk ) adalah fungsi dari X, maka
E (Y ) = EX [u(X1 , ..., Xk )], dimana
X X
EX [u(X1 , ..., Xk )] = ··· u(x1 , ..., xk )f (x1 , ..., xk )
x1 xk

jika X diskret, dan

Z ∞ Z ∞
EX [u(X1 , ..., Xk )] = ··· u(x1 , ..., xk )f (x1 , ..., xk )dx1 ...dxk
−∞ −∞

jika X kontinu.

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sifat-sifat Nilai Harapan

Contoh
1 Diketahui fkp bersama dari peubah acak X1 dan X2 adalah
x1 x2
f (x1 , x2 ) = x1 = 1, 2 x2 = 1, 3
12
Tentukan E (2X1 − X2 ), E (X1 ), E (X2 ).
2 Diketahui fkp bersama dari peubah acak X1 dan X2 adalah

f (x1 , x2 ) = 8x1 x2 0 < x1 < x2 < 1

Tentukan E (X 1 + X 2), E (2X2 ), E (X1 X2 ), E (X1 ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sifat-sifat Nilai Harapan

Teorema
Jika X1 dan X2 adalah peubah acak dengan fkp bersama f (x1 , x2 ),
maka
E (X1 + X2 ) = E (X1 ) + E (X2 ).

Jika a1 , a2 , ..., ak adalah konstanta dan X1 , X2 , ..., Xk adalah

peubah acak yang mempunyai fkp bersama, maka
k k
!
X X
E ai Xi = ai E (Xi ).
i=1 i=1

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sifat-sifat Nilai Harapan

Teorema
Jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas dan g(x ) dan
h(y ) adalah fungsi, maka

E [g(X )h(Y )] = E [g(X )]E [h(Y )].

Secara umum, jika X1 , ..., Xk peubah acak yang saling bebas dan
u1 (x1 ), ..., uk (xk ) adalah fungsi, maka

E [u1 (X1 ) · · · uk (Xk )] = E [u1 (X1 ] · · · E [uk (Xk )].

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Kovarians

Definisi
Kovarians dari sepasang peubah acak X dan Y didefinisikan
sebagai
Cov (X , Y ) = E [(X − µX )(Y − µY )].

Kovarians dinotasikan juga dengan σXY .

Teorema
Jika X dan Y adalah peubah acak, a dan b adalah konstanta,
maka
Cov (aX , bY ) = abCov (X , Y )
Cov (X + a, Y + b) = Cov (X , Y )
Cov (X , aX + b) = aVar (X )

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Kovarians

Teorema
Jika X dan Y adalah peubah acak, maka

Cov (X , Y ) = E (XY ) − E (X )E (Y )

dan Cov (X , Y ) = 0 bila X dan Y saling bebas.

Teorema
Jika X1 dan X2 adalah peubah acak dengan fkp bersama f (x1 , x2 ),
maka

Var (X1 + X2 ) = Var (X1 ) + Var (X2 ) + 2 Cov (X1 , X2 )

dan
Var (X1 + X2 ) = Var (X1 ) + Var (X2 )
bila X1 dan X2 saling bebas.
Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak
Kovarians

Jika X1 , ..., Xk adalah peubah acak dan a1 , a2 , ..., ak adalah

konstanta, maka
k k
!
X X XX
Var ai Xi = ai2 Var (Xi ) + 2 ai aj Cov (Xi , Xj )
i=1 i=1 i <j

dan jika X1 , ..., Xk saling bebas, maka

k k
!
X X
Var ai Xi = ai2 Var (Xi ).
i=1 i=1

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Kovarians

Contoh
Diketahui bahwa X1 , X2 , X3 dan X4 adalah peubah acak yang
saling bebas dengan fkp yang identik dengan nilai tengah 5 dan
simpangan baku 3. Misalkan Y = X1 + 2X2 + X3 − X4 . Tentukan
E (Y ) dan Var (Y ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Kovarians

Contoh
Misalkan X dan Y adalah peubah acak diskret dengan fkp
bersama f (x , y ) = 4/(5xy ) jika x = 1, 2 dan y = 2, 3, dan nol
selainnya. Tentukan E (X ), E (Y ), E (XY ) dan Cov (X , Y ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Korelasi

Definisi
Jika X dan Y adalah peubah acak dengan ragam σX2 dan σY2 dan
kovarians σXY = Cov (X , Y ), maka koefisien korelasi dari X dan Y
adalah
σXY
ρ= .
σX σY

Teorema
Jika ρ adalah koefisien korelasi dari X dan Y , maka

−1 ≤ ρ ≤ 1

dan
ρ = ±1 jika dan hanya jika Y = aX + b dengan peluang 1 untuk
beberapa a 6= 0 dan b.

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Nilai Harapan Bersyarat

Definisi
Jika X dan Y adalah peubah acak maka nilai harapan bersyarat
dari Y jika diberikan X = x adalah
E (Y |x ) = yf (y |x ) jika X dan Y diskret
P
y
R∞
E (Y |x ) = −∞ yf (y |x )dy jika X dan Y kontinu

Contoh
Fungsi kepekatan peluang bersyarat Y jika diketahui bahwa X = x
adalah f (y |x ) = 2/x , 0 < y < x /2, nol selainnya dan 0 < x < 2.
Tentukan E (Y |x ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Nilai Harapan Bersyarat

Teorema
Jika X dan Y adalah peubah acak ganda, maka

E [E (Y |X )] = E (Y ).

Teorema
Jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas, maka

E (Y |x ) = E (Y )

dan
E (X |y ) = E (X ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Nilai Harapan Bersyarat

Definisi
Ragam bersyarat dari Y jika diberikan X = x adalah

Var (Y |x ) = E {[Y − E (Y |x )]2 |x }.

Bentuk ekivalennya adalah Var (Y |x ) = E (Y 2 |x ) − [E (Y |x )]2 .

Teorema
Jika X dan Y peubah acak ganda dan h(x , y ) adalah fungsi, maka

Var (Y ) = EX [Var (Y |X )] + VarX [E (Y |X )].

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Nilai Harapan Bersyarat

Teorema
Jika X dan Y peubah acak ganda dan h(x , y ) adalah fungsi, maka

E [h(X , Y )] = EX {E [h(X , Y )|X ]}.

Teorema
Jika X dan Y peubah acak ganda dan g(x ) adalah fungsi, maka

E [g(X )Y |x ] = g(x )E (Y |x ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Nilai Harapan Bersyarat

Teorema
Jika E (Y |x ) adalah fungsi yang linier dari x , maka
σ2
E (Y |x ) = µ2 + ρ (x − µ1 )
σ1
dan
EX [Var (Y |X )] = σ22 (1 − ρ2 ).

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sebaran Normal Ganda

Definisi
Sepasang peubah acak kontinu X dan Y dikatakan menyebar
normal ganda jika memiliki fkp bersama
1
f (x , y ) = p
2πσ1 σ2 1 − ρ2
n h 2     2 io
1 x − µ1 x − µ1 y − µ2 y − µ2
× exp − − 2ρ +
2(1 − ρ2 ) σ1 σ1 σ2 σ2

−∞ < x < ∞, −∞ < y < ∞

Notasi: (X , Y ) ∼ BVN(µ1 , µ2 , σ12 , σ22 , ρ)

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sebaran Normal Ganda

Y
X

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Sebaran Normal Ganda

Teorema
Jika (x , Y ) ∼ BVN(µ1 , µ2 , σ12 , σ22 , ρ), maka

X ∼ N(µ1 , σ12 ) dan Y ∼ N(µ2 , σ22 )

dan ρ adalah koefisien korelasi dari X dan Y .

Teorema
Jika (X , Y ) ∼ BVN(µ1 , µ2 , σ12 , σ22 , ρ), maka
σ2
 
1 Y |x ∼ N 2
µ2 + ρ (x − µ1 ), σ2 (1 − ρ ) 2
σ1
σ1
 
2 X |y ∼ N 2
µ1 + ρ (y − µ2 ), σ1 (1 − ρ ) 2
σ2

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Fungsi Pembangkit Momen Bersama

Definisi
FPM bersama dari X = (X1 , ..., Xk ) didefinisikan sebagai
k
" !#
X
MX (t) = E exp ti Xi
i=1

dimana t = (t1 , ..., tk ) dan −h < ti < h untuk beberapa h > 0.

Catatan:

MX (t1 ) = MX ,Y (t1 , 0)
MY (t2 ) = MX ,Y (0, t2 )

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak

Fungsi Pembangkit Momen Bersama

Teorema
Jika MX ,Y (t1 , t2 ) ada, maka peubah acah X dan Y saling bebas
jika dan hanya jika

MX ,Y (t1 , t2 ) = MX (t1 )MY (t2 )

Yudiantri Asdi Sifat-sifat Peubah Acak