TUGAS 1 EKONOMETRIKA

Dosen Pengampu: Drs. Tarno, S.Si., M.Si.

Disusun oleh:

Farhan Imam Naufal

24050120140161

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022
1. Diberikan data tentang permintaan akan uang di Kanada dari Kuartal 1 Tahun 1979 sampai
dengan Kuartal 4 Tahun 1988. Secara khusus diberikan model sbb.
𝛽 𝛽
𝑀𝑡∗ = 𝛽0 𝑅𝑡 1 𝑌𝑡 2 ⅇ𝑢𝑡 (1.27)
𝑀𝑡∗ : permintaan akan uang (saldo kas sebenarnya) yang dinginkan atau jangka panjang;
𝑅𝑡 : tingkat bunga yang panjang (%) ; 𝑌𝑡 : jumlah pendapatan nasional real
Untuk mengestimasi model (1.27), lebih nyaman diberikan persamaan dalam betuk
logaritma (1.28)
ln 𝑀𝑡∗ = ln 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑅𝑡 + 𝛽2 ln 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 (1.28)
Jawab :
Diberikan model sebagai berikut:
ln 𝑀𝑡∗ = ln 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑅𝑡 + 𝛽2 ln 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡
Dengan model penyesuaian stok
ln 𝑀𝑡 − ln 𝑀𝑡−1 = 𝛿 (ln 𝑀𝑡∗ − ln 𝑀𝑡−1 )
ln 𝑀𝑡 = 𝛿 ln 𝑀𝑡∗ + (1 − 𝛿) ln 𝑀𝑡−1
Melakukan substitusi
ln 𝑀𝑡 = 𝛿 (ln 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑅𝑡 + 𝛽2 ln 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 ) + (1 − 𝛿) ln 𝑀𝑡−1
ln 𝑀𝑡 = 𝛿 ln 𝛽0 + 𝛽1 𝛿 ln 𝑅𝑡 + 𝛽2 𝛿 ln 𝑌𝑡 + (1 − 𝛿) ln 𝑀𝑡−1 + 𝛿𝑢𝑡
Dependent Variable: LN_MT
Method: Least Squares
Date: 04/19/22 Time: 11:28
Sample (adjusted): 1979Q2 1988Q4
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.041909 0.902654 0.046428 0.9632

LN_YT 0.097010 0.131423 0.738154 0.4653
LN_RT -0.056398 0.013245 -4.258192 0.0001
LN_MT_1 0.888991 0.083131 10.69385 0.0000

R-squared 0.989791 Mean dependent var 10.26467

Adjusted R-squared 0.988916 S.D. dependent var 0.154574
S.E. of regression 0.016273 Akaike info criterion -5.301644
Sum squared resid 0.009269 Schwarz criterion -5.131022
Log likelihood 107.3821 Hannan-Quinn criter. -5.240426
F-statistic 1131.150 Durbin-Watson stat 1.966445
Prob(F-statistic) 0.000000

Berdasarkan output Eviews diperoleh model sebagai berikut:

𝑙𝑛 ̂
𝑀𝑡 = 0,041909 − 0,056398 𝑙𝑛𝑅𝑡 + 0,097010 𝑙𝑛𝑌𝑡 + 0,888991 𝑙𝑛𝑀𝑡−1
Substitusi koefisien beta untuk
(1 − 𝛿) = 0,888991
𝛿 = 1 − 0,888991
𝛿 = 0,111009
Nilai 𝛽0 adalah :
𝛿 ln 𝛽0 = 0,041909
0,041909
ln 𝛽0 =
0,111009
𝑒 ln 𝛽0 = 𝑒 0,377528
𝛽0 = 1,45867421
 Nilai 𝛽1 adalah :
𝛽1 𝛿 = −0,056398
−0,056398
𝛽1 =
0,111009
𝛽1 = −0,508048896
Nilai 𝛽2 adalah :
𝛽2 𝛿 = 0,097010
0,097010
𝛽2 =
0,111009
𝛽2 = 0,873893107766
Sehingga diperoleh model sebagai berikut :
𝑀𝑡∗ = 1,45863𝑅𝑡−0,508048896 𝑌𝑡0,873902116044

2. Kerjakan soal Latihan No. 12.1 (buku Ekonometrika Dasar, Gujarati, 1991)
Perhatikan model berikut.
𝑌𝑡∗ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
𝑌𝑡∗ : pengeluaran perusahaan untuk pabrik dan peralatan baru yang diinginkan atau jangka
panjang
𝑋𝑡 : penjualan
𝑡: waktu
Dengan menggunakan model penyesuaian stok, berikan taksiran parameter fungsi
permintaan jangka Panjang dan jangka pendek untuk pengeluaran pabrik dan peralatan
baru berdasarkan data berikut.
Jawab :
Tingkat model yang diharapkan :
𝑌𝑡∗ = 𝛼 + 𝛽0 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
Dengan model penyesuaian stok
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛾(𝑌𝑡∗ − 𝑌𝑡−1 )
𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡∗ + (1 − 𝛾)𝑌𝑡−1
Melakukan Subsitusi
𝑌𝑡 = 𝛾(𝛼 + 𝛽0 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 ) + (1 − 𝛾)𝑌𝑡−1
𝑌𝑡 = 𝛾𝛼 + 𝛾𝛽0 𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑌𝑡−1 + 𝛾𝑢𝑡
Tahun Yt Xt Yt-1 Xt^2 Xt*Yt-1 Yt-1^2 Yt*Xt Yt-1*Yt
1960 15.09 30.796
1961 14.33 30.896 15.09 9.545.628 4.662.206 2.277.081 4.427.397 2.162.397
1962 15.06 33.113 14.33 1.096.471 4.745.093 2.053.489 4.986.818 2.158.098
1963 16.22 35.032 15.06 1.227.241 5.275.819 2.268.036 568.219 2.442.732
1964 19.34 37.335 16.22 1.393.902 6.055.737 2.630.884 7.220.589 3.136.948
1965 23.44 41.003 19.34 1.681.246 792.998 3.740.356 9.611.103 4.533.296
1966 28.2 44.869 23.44 2.013.227 1.051.729 5.494.336 1.265.306 661.008
1967 28.51 46.449 28.2 2157.51 1.309.862 795.24 1.324.261 803.982
1968 28.37 50.282 28.51 2528.28 1433.54 8.128.201 1426.5 8.088.287
1969 31.68 53.555 28.37 2.868.138 1.519.355 8.048.569 1.696.622 8.987.616
1970 31.95 52.859 31.68 2.794.074 1.674.573 10.036.224 1.688.845 1.012.176
1971 29.99 55.917 31.95 3.126.711 1.786.548 10.208.025 1.676.951 9.581.805
1972 31.35 62.017 29.99 3.846.108 1859.89 8.994.001 1.944.233 9.401.865
1973 38.01 71.398 31.35 5.097.674 2.238.327 9.828.225 2.713.838 1.191.614
Total 336.45 614.725 313.53 30785.14 15740.71 81.659.827 16929.37 8.718.084
Diperoleh :
𝑛 ∑𝑋 ∑𝑌𝑡−1 𝛽0 ∑𝑌
[ ∑𝑋 ∑𝑋 2 ∗
∑𝑋 𝑌𝑡−1 ] [𝛽1 ] = [ ∑𝑋𝑌 ]
∑𝑌𝑡−1 ∑𝑋 ∗ 𝑌𝑡−1 ∑𝑌𝑡−1 2 𝛽2 ∑𝑌 ∗ 𝑌𝑡−1
13 614.725 313.53 𝛽0 336.45
[614.725 30785.1446 15740.71] [𝛽1 ] = [16929.37]
313.53 15740.71 8165.983 𝛽2 8718.084
𝛽0 13 614.725 313.53 −1 336.45
[𝛽1 ] = [614.725 30785.1446 15740.71] [16929.37]
𝛽2 313.53 15740.71 8165.983 8718.084
𝛽0 1.3893 −0.0325 0.0093 336.45
𝛽
[ 1 ] = [−0.0325 0.0030 −0.0046] [16929.37]
𝛽2 0.0093 −0.0046 0.0086 8718.084
 𝛽0 −1.6484
[𝛽1 ] = [ 0.3191 ]
𝛽2 0.5157
Berdasarkan EViews, didapatkan output sebagai berikut:
Dependent Variable: YT
Method: Least Squares
Date: 04/18/22 Time: 23:45
Sample (adjusted): 1961 1973
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.648419 2.317237 -0.711373 0.4931

XT 0.319142 0.107938 2.956726 0.0144
YT_LAG 0.515724 0.181928 2.834765 0.0177

R-squared 0.942779 Mean dependent var 25.88077

Adjusted R-squared 0.931334 S.D. dependent var 7.502499
S.E. of regression 1.965966 Akaike info criterion 4.389019
Sum squared resid 38.65022 Schwarz criterion 4.519392
Log likelihood -25.52862 Hannan-Quinn criter. 4.362221
F-statistic 82.37982 Durbin-Watson stat 1.082384
Prob(F-statistic) 0.000001

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan output dari EViews, didapatkan
model fungsi permintaan jangka pendek sebagai berikut
̂𝒕 = −𝟏. 𝟔𝟒𝟖𝟒 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟗𝟏𝑿𝒕 + 𝟎. 𝟓𝟏𝟓𝟕 𝒀𝒕−𝟏
𝒀
Fungsi permintaan jangka panjang dengan melakukan substitusi sebagai berikut:
𝑌𝑡 = 𝛿𝛽0 + 𝛿𝛽1 𝑋𝑡 + (1 − 𝛿)𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑢𝑡
(1 − 𝛿)𝑌𝑡−1 = 0.5157𝑌𝑡−1
(1 − 𝛿) = 0.5157 , maka 𝛿 = 0.4843
𝑌𝑡∗ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
−1.6484 0.3191
= + 𝑋𝑡
0.4843 0.4843
Sehingga diperoleh model regresi (fungsi permintaan jangka Panjang untuk pengeluaran
pabrik dan peralatan baru) sebagai berikut :
𝒀∗𝒕 = -3.4039 + 0.6590𝑿𝒕
3. Kerjakan soal Latihan No. 12.2 (buku Ekonometrika Dasar, Gujarati, 1991)
Perhatikan model penyesuaian stok.
𝛽
𝑌𝑡∗ = 𝛽0 𝑋𝑡 1 ⅇ𝑢𝑡
Jawab :
Tahun Yt Xt Yt-1
1960 15.09 30.796
1961 14.33 30.896 15.09
1962 15.06 33.113 14.33
1963 16.22 35.032 15.06
1964 19.34 37.335 16.22
1965 23.44 41.003 19.34
1966 28.20 44.869 23.44
1967 28.51 46.449 28.02
1968 28.37 50.282 28.51
1969 31.68 53.555 28.37
1970 31.95 52.859 31.68
1971 29.99 55.917 31.95
1972 31.35 62.017 29.99
1973 38.01 71.398 31.35

𝛽
𝑌𝑡∗ = 𝛽0 𝑋𝑡 1 𝑒 𝑢𝑡
𝑙𝑛𝑌𝑡∗ = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 = 𝛾(𝑙𝑛𝑌𝑡∗ − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 )
𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 = 𝛾(𝑙𝑛𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 )
𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 = 𝛾𝑙𝑛𝛽0 + 𝛾𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑡 + 𝛾𝑢𝑡 − 𝛾𝑙𝑛𝑌𝑡−1
𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛾𝑙𝑛𝛽0 + 𝛾𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑙𝑛𝑌𝑡−1 + 𝛾𝑢𝑡
Dependent Variable: LOG(YT)
Method: Least Squares
Date: 04/19/22 Time: 00:34
Sample (adjusted): 1961 1973
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.700319 0.443671 -1.578465 0.1455

LOG(XT) 0.584282 0.248536 2.350890 0.0406
LOG(YT_1) 0.533270 0.195605 2.726262 0.0213

R-squared 0.947995 Mean dependent var 3.208920

Adjusted R-squared 0.937594 S.D. dependent var 0.322286
S.E. of regression 0.080511 Akaike info criterion -2.001678
Sum squared resid 0.064820 Schwarz criterion -1.871305
Log likelihood 16.01090 Hannan-Quinn criter. -2.028475
F-statistic 91.14484 Durbin-Watson stat 0.843475
Prob(F-statistic) 0.000000
 Berdasarkan output EViews didapatkan model fungsi permintaan jangka pendek sebagai
berikut:
̂𝑡 = −0.700319 + 0.584282𝑙𝑛𝑋𝑡 + 0.53327𝑙𝑛𝑌𝑡−1
𝑙𝑛𝑌
Melakukan substitusi koefisien beta untuk variabel regressor ln Y lag(1)
1 − 𝛾 = 0.53327
𝛾 = 0.46673
𝑙𝑛𝑌𝑡∗ = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
−0.700319 0.584282
= + 𝑙𝑛𝑋𝑡
0.46673 0.46673
Sehingga diperoleh model regresi (fungsi permintaan jangka Panjang untuk pengeluaran
pabrik dan peralatan baru) sebagai berikut:
𝒍𝒏𝒀∗𝒕 = −𝟏. 𝟓𝟎𝟎𝟒𝟕𝟗𝟗𝟑𝟓 + 𝟏. 𝟐𝟓𝟏𝟖𝟔𝟐𝟗𝟔𝟏𝒍𝒏𝑿𝒕

4. Kerjakan soal Latihan No. 12.3 (buku Ekonometrika Dasar, Gujarati, 1991)
Perhatikan model harapan adaptif.
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡∗ + 𝑢𝑡
Jawab:
Misalkan 0 =  ; 1 = 
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡∗ + 𝑢𝑡
Hipotesis harapan variabel regressor X
∗ ∗ )
𝑋𝑡∗ − 𝑋𝑡−1 = 𝛾(𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1
∗ ∗
𝑋𝑡∗ − 𝑋𝑡−1 = 𝛾𝑋𝑡 − 𝛾𝑋𝑡−1
∗ ∗
𝑋𝑡∗ = 𝛾𝑋𝑡 − 𝛾𝑋𝑡−1 + 𝑋𝑡−1
∗
𝑋𝑡∗ = 𝛾𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑋𝑡−1
Melakukan subsitusi
∗
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝛾𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑋𝑡−1 ) + 𝑢𝑡
∗
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝛾𝑋𝑡 + 𝛽(1 − 𝛾)𝑋𝑡−1 + 𝑢𝑡
Dengan lag satu periode dari 𝑌𝑡 , kalikan dengan 1 − 𝛾, dan kurangkan hasilnya terhadap
𝑌𝑡 yang telah dilakukan substitusi 𝑋𝑡∗
𝑌𝑡 = 𝛾𝛼 + 𝛾𝛽𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 − (1 − 𝛾)𝑢𝑡−1
𝑌𝑡 = 𝛾𝛼 + 𝛾𝛽𝑋𝑡 + (1 − 𝛾)𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡 , dimana 𝑣𝑡 = 𝑢𝑡 − (1 − 𝛾)𝑢𝑡−1
Dependent Variable: YT
Method: Least Squares
Date: 04/19/22 Time: 00:36
Sample (adjusted): 1961 1973
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.648419 2.317237 -0.711373 0.4931

XT 0.319142 0.107938 2.956726 0.0144
YT_1 0.515724 0.181928 2.834765 0.0177

R-squared 0.942779 Mean dependent var 25.88077

Adjusted R-squared 0.931334 S.D. dependent var 7.502499
S.E. of regression 1.965966 Akaike info criterion 4.389019
Sum squared resid 38.65022 Schwarz criterion 4.519392
Log likelihood -25.52862 Hannan-Quinn criter. 4.362221
F-statistic 82.37982 Durbin-Watson stat 1.082384
Prob(F-statistic) 0.000001

Berdasarkan output EViews, didapatkan model fungsi permintaan jangka pendek sebagai
berikut:
Fungsi permintaan jangka pangjang yang ditaksir adalah :
𝑌̂𝑡 = −1.648419 + 0.319142𝑋𝑡 + 0.515724𝑌𝑡−1
1 − 𝛾 = 0.515724
𝛾 = 0.484276
Sehingga diperoleh model regresi (fungsi permintaan jangka Panjang untuk pengeluaran
pabrik dan peralatan baru):
𝒀𝒕∗ = −𝟑. 𝟒𝟎𝟑𝟖𝟖𝟑𝟑𝟐𝟑 + 𝟎. 𝟔𝟓𝟗𝟎𝟎𝟖𝟒𝟗𝟗𝟑𝑿𝒕
Lampiran Pengerjaan
 LN_MT MT YT RT LN_YT
1979Q1 22175 22175 334800 11.13333 12.7212886176
1979Q2 22841 22841 336708 11.16667 12.7269713649
1979Q3 23461 23461 340096 11.8 12.7369832097
1979Q4 23427 23427 341844 14.18333 12.7421097716
1980Q1 23811 23811 342776 14.38333 12.7448324516
1980Q2 23612.33 23612.33 342264 12.98333 12.7433376481
1980Q3 24543 24543 340716 10.71667 12.7388045647
1980Q4 25638.66 25638.66 347780 14.53333 12.7593253749
1981Q1 25316 25316 354836 17.13333 12.7794109899
1981Q2 25501.33 25501.33 359352 18.56667 12.7920576885
1981Q3 25382.33 25382.33 356152 21.01666 12.783112885
1981Q4 24753 24753 353636 16.61665 12.7760234145
1982Q1 25094.33 25094.33 349568 15.35 12.7644533854
1982Q2 25253.66 25253.66 345284 16.04999 12.7521225458
1982Q3 24936.66 24936.66 343028 14.31667 12.7455673555
1982Q4 25553 25553 340292 10.88333 12.7375593515
1983Q1 26755.33 26755.33 346072 9.61667 12.7544021249
1983Q2 27412 27412 353860 9.31667 12.7766566337
1983Q3 28403.33 28403.33 359544 9.3333 12.7925918409
1983Q4 28402.33 28402.33 362304 9.55 12.8002389174
1984Q1 28715.66 28715.66 368280 10.08333 12.8165987974
1984Q2 28996.33 28996.33 376768 11.45 12.8393848924
1984Q3 28479.33 28479.33 381016 12.45 12.850596648
1984Q4 28669 28669 385396 10.76667 12.8620266561
1985Q1 29018.66 29018.66 390240 10.51667 12.8745172134
1985Q2 29398.66 29398.66 391580 9.66667 12.8779451158
1985Q3 30203.66 30203.66 396384 9.03333 12.8901387174
1985Q4 31059.33 31059.33 405308 9.01667 12.9124025509
1986Q1 30745.33 30745.33 405680 11.03333 12.9133199505
1986Q2 30477.66 30477.66 408116 8.73333 12.9193067267
1986Q3 31563.66 31563.66 409160 8.46667 12.9218615566
1986Q4 32800.66 32800.66 409616 8.4 12.9229754144
1987Q1 33958.33 33958.33 416484 7.25 12.9396033245
1987Q2 35795.66 35795.66 422916 8.3 12.9549288567
1987Q3 35878.66 35878.66 429980 9.3 12.971493975
1987Q4 36336 36336 436264 8.7 12.9860028437
1988Q1 36480.33 36480.33 440592 8.61667 12.9958745561
1988Q2 37108.66 37108.66 446680 9.13333 13.0095977336
1988Q3 38423 38423 450328 10.05 13.0177314851
1988Q4 38480.66 38480.66 453516 10.83333 13.0247858291
 MT RT YT
1979Q1 22175 11.13333 334800
1979Q2 22841 11.16667 336708
1979Q3 23461 11.8 340096
1979Q4 23427 14.18333 341844
1980Q1 23811 14.38333 342776
1980Q2 23612.33 12.98333 342264
1980Q3 24543 10.71667 340716
1980Q4 25638.66 14.53333 347780
1981Q1 25316 17.13333 354836
1981Q2 25501.33 18.56667 359352
1981Q3 25382.33 21.01666 356152
1981Q4 24753 16.61665 353636
1982Q1 25094.33 15.35 349568
1982Q2 25253.66 16.04999 345284
1982Q3 24936.66 14.31667 343028
1982Q4 25553 10.88333 340292
1983Q1 26755.33 9.61667 346072
1983Q2 27412 9.31667 353860
1983Q3 28403.33 9.33333 359544
1983Q4 28402.33 9.55 362304
1984Q1 28715.66 10.08333 368280
1984Q2 28996.33 11.45 376768
1984Q3 28479.33 12.45 381016
1984Q4 28669 10.76667 385396
1985Q1 29018.66 10.51667 390240
1985Q2 29398.66 9.66667 391580
1985Q3 30203.66 9.03333 396384
1985Q4 31059.33 9.01667 405308
1986Q1 30745.33 11.03333 405680
1986Q2 30477.66 8.73333 408116
1986Q3 31563.66 8.46667 409160
1986Q4 32800.66 8.4 409616
1987Q1 33958.33 7.25 416484
1987Q2 35795.66 8.3 422916
1987Q3 35878.66 9.3 429980
1987Q4 36336 8.7 436264
1988Q1 36480.33 8.61667 440592
1988Q2 37108.66 9.13333 446680
1988Q3 38423 10.05 450328
1988Q4 38480.66 10.83333 453516