PRAKTIKUM STATISTIK

Oleh : Dwi Susilo

Fakultas Ekonomi Unikal
Tahun 2022
CHOW TEST
CHOW TEST ADALAH ALAT UNTUK MENGUJI “TEST FOR
EQUALITY OF COEFFICIENTS” ATAU UJI KESAMAAN
KOEFISIEN, TEST INI DITEMUKAN OLEH “GREGORY CHOW”
TEST INI DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH
“HUBUNGAN KAUSAL” SUATU PENELITIAN APABILA DATA
OBSERVASINYA DIKELOMPOKKAN MENJADI DUA ATAU
LEBIH KELOMPOK DAN KELOMPOK TERSEBUT MERUPAKAN
SUBYEK PROSES EKONOMI YANG SAMA.
MISALKAN KITA INGIN MELIHAT PENGARUH “HUBUNGAN KAUSAL” ANTARA
SAVING ATAU TABUNGAN DAN DISPOSIBLE INCOME DINEGARA AMARIKA
SERIKAT DARI TAHUN 1970 SD 1995. SEPERTI DIKETAHUI DI AMERIKA PADA
TAHUN 1982 TERJADI RESESI TERBURUK DIMANA TINGKAT PENGANGGURAN
MENCAPAI 9,7% YANG MERUPAKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERTINGGI
SEJAK 1948. KEJADIAN INI BISA JADI AKAN MEMPENGARUHI HUBUNGAN
ANTARA SAVING DAN DISPOSIBLE INCOME NEGARA TERSEBUT

UNTUK MENJELASKAN HAL INI DIGUNAKAN DATA FILE “CHOW TEST” YANG
BERSISI DISPOSIBLE PERSONAL INCOME DAN PERSONAL SAVING NEGARA
AMERIKA DALAM MILLION DOLAR UNTUK PERIODE TAHUN 1970 – 1995.

UNTUK MELIHAT APAKAH ADA PENGARUHNYA, MAKA KITA AKAN MEMBAGI

SAMPEL MENJADI DUA PERIODE SEBELUM RESESI YAITU : 1970 SD 1981
DAN PERIODE SESUDAH RESESI YAITU : 1982 SD 1995
LANGKAH MENGUJI CHOW TEST :
1. MENGINPUT DATA TOTAL
 LANGKAH MENGUJI CHOW TEST :
2. MENGINPUT DATA SEBELUM RESESI
 LANGKAH MENGUJI CHOW TEST :
3. MENGINPUT DATA SESUDAH RESESI
LANGKAH MENGUJI CHOW TEST :
1. MENGINPUT DATA (TOTAL, SEBELUM DAN SESUDAH)
2. KRITERIA HIPOTESIS :
Ho : TIDAK ADA PERBEDAAN PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH
Ha : ADA PERBEDAAN PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH
3. MENGOLAH DATA :
A. MELAKUKAN REGRESI DENGAN OBSERVASI TOTAL (PERIODE 1970 – 199)
DAN DAPATKAN NILAI “RETRICTED RESIDUAL SUM OF SQUARE ATAU
RSSr (RSS3) DENGAN df = (n1 + n2 – k) DIMANA “n” ADALAH JUMLAH
DATA DAN “k” ADALAH JUMLAH VARIABEL BEBAS (INDEPENDENT)
B. LAKUKAN REGRESI DENGAN VARIABEL PERIODE SEBELUM RESESI
(PERIODE 1970 – 1981) DAN DAPATKAN NILAI RSS1 DENGAN df = (n1 – k)
C. LAKUKAN REGRESI DENGAN PERIODE SESUDAH RESESI (PERIODE 1982 –
1995) DAN DAPATKAN NILAI RSS2 DENGAN df = (n2 – k)
D. JUMLAHKAN NILAI RSS1 DAN RSS2 UNTUK MENDAPATKAN APA YANG DISEBUT
UNRETRICTED RESIDUAL SUM OF SQUARES (RSSur)
RSSur = RSS1+RSS2 DENGAN df = (n1 + n2 – 2k) UNTUK MENENTUKAN F TABEL
E. HITUNGLAH NILAI F TEST DENGAN RUMUS :
(RSSr – RSSur) / k
F=
(RSSur) / n1 + n2 - 2k
F. MENCARI NILAI F TABEL, NILAI RASIO F MENGIKUTI DISTRIBUSI F DENGAN k DAN
(n1 + n2 – 2k) SEBAGAI df UNTUK PENYEBUT MAUPUN PEMBILANG
9. MENERIMA ATAU MENOLAK Ho : JIKA NILAI F HITUNG LEBIH BESAR DARI F
TABEL, MAKA KITA MENOLAK Ho DAN JIKA JIKA NILAI F HITUNG LEBIH KECIL
DARI F TABEL MAKA KITA MENERIMA Ho
10. KESIMPULAN : Ho DITOLAK BERARTI BAHWA BAHWA MODEL REGRESI SEBELUM
DAN MODEL REGRESI SESUDAH MEMANG BERBEDA
ANOVA
APLIKASI UJI CHOW TEST :
1. Buka data chow test (Total, Sebelum dan Sesudah)
2. Kriteria hipotesis :
Ho : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi tidak berbeda
Ha : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi memang berbeda
3. Mengolah Data :
a. Melakukan regresi dengan observasi total (periode 1970 – 1981), Dapatkan
nilai “retricted residual sum of square” atau RSSr dengan df = (n1 + n2 – k)
APLIKASI UJI CHOW TEST :
1. Buka data chow test
2. Kriteria hipotesis :
Ho : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi tidak berbeda
Ha : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi memang berbeda
3. Mengolah Data :
a. Melakukan regresi dengan observasi total (periode 1970 – 1981), Dapatkan
nilai “retricted residual sum of square” atau RSSr dengan df = (n1 + n2 – k)
b. Cari regresi sebelum resesi (1970 – 1981) dapatkan nilai RSS1 dengan df =
(n1 – k)
APLIKASI UJI CHOW TEST :
1. Buka data chow test
2. Kriteria hipotesis :
Ho : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi tidak berbeda
Ha : Model regresi sebelum resesi dan sesudah resesi memang berbeda
3. Mengolah Data
a. Melakukan regresi dengan observasi total (periode 1970 – 1981), Dapatkan nilai
“retricted residual sum of square” atau RSSr dengan df = (n1 + n2 – k)
b. Cari regresi sebelum resesi (1970 – 1981) dapatkan nilai RSS1 dengan df = (n1 – k)
c. Cari regresi sesudah resesi (1982 – 1995) dapatkan nilai RSS2 dengan
df = (n2 – k)
d. Jumlahkan nilai rss1 dan rss2 untuk mendapatkan apa yang
disebut unretricted residual sum of squares (RSSur)
RSSur = RSS1+RSS2 DENGAN df = (n1 + n2 – 2k) ... Tabel F
RSSur = 1.785,032 + 10.005,22
RSSur = 11.790,252
e. Hitunglah nilai F test dengan rumus :
(RSSr – RSSur) / k
F=
(RSSur) / n1 + n2 - 2k

DIMANA RSSr = 23.248,30

(23.248,30 – 11.790,252) / 1
F= F = 23,32
(11.790,252) / 12 + 14 – 2(1)
Nilai rasio F mengikuti distribusi F dengan k (kekanan)Dan (n1 + n2 – 2k)(Kekabwah)

4,28
f. Nilai rasio F mengikuti distribusi F dengan k Dan (n1 + n2 – 2k)
Sebagai df Untuk penyebut maupun pembilang, nilai F Tabel
dengan df (1)(24)(0,05) = 4,28
4. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Ho : Nilai F hitung = 23,32
dan nilai F tabel 4,28, ini berarti F hitung lebih besar dari F
tabel, maka kita menolak ho  Ho Ditolak atau Ha Diterima
5. Kesimpulan :

Ho ditolak, ini berarti bahwa model regresi sebelum resesi dan

sesudah resesi memang berbeda atau ada perbedaan
Selamat Berlatih