AKT 308 Teori Risiko I

Kuliah 12

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 1

 COLLECTIVE RISK MODELS
• 𝑁 banyaknya klaim
• 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2, ⋯ besarnya klaim yang saling bebas identik dan bebas terhadap 𝑁
• Collective risk model adalah
𝑁

෍ 𝑋𝑖 , 𝑁 = 1,2, ⋯
𝑆=
𝑖=1
0, 𝑁=0
• Catatan: 𝑁 peubah acak diskret, 𝑋𝑖 bisa peubah acak diskret, kontinu atau campuran
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 2
 MENENTUKAN SEBARAN 𝑺

Menentukan sebaran 𝑆

Eksak Aproksimasi

Metode Konvolusi Metode Analitik Metode Rekursif

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 3

 10.4 METODE REKURSIF PANJER

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 4

 METODE REKURSIF PANJER

Metode Panjer Perluasan

Jika 𝑆 peubah acak gabungan dengan: • 𝑋 general discrete random variable
• peubah acak primer: 𝑁 anggota kelas • 𝑋 peubah acak kontinu
𝑎, 𝑏, 0 atau 𝑎, 𝑏, 1
• 𝑁 peubah acak gabungan
• Peubah acak sekunder: 𝑋 counting random
variable • 𝑋 peubah acak gabungan
maka fungsi massa peluang 𝑆 dapat dihitung
menggunakan metode rekursif Panjer

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 5

 𝑿 Discrete Counting Random Variable

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 6

 METODE PANJER UNTUK KELAS (𝒂, 𝒃, 𝟎)
• 𝑆 peubah acak gabungan 𝑁 − 𝑋
• 𝑋 mempunyai fungsi massa peluang
𝑓𝑋 𝑥 = ℙ 𝑋 = 𝑥 , 𝑥 = 0,1,2, ⋯
• 𝑁 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0) dengan fungsi massa peluang
𝑝𝑘 = ℙ 𝑁 = 𝑘 , 𝑘 = 0,1,2, ⋯
Maka:
• 𝑓𝑆 0 = 𝐺𝑁 𝑓𝑋 (0)
1 𝑏𝑦
• 𝑓𝑆 𝑥 = 1−𝑎𝑓 σ𝑥𝑦=1 𝑎 + 𝑓𝑋 (𝑦)𝑓𝑆 (𝑥 − 𝑦) , 𝑥 = 1,2, ⋯
𝑋 (0) 𝑥
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 7
 METODE PANJER UNTUK KELAS (𝒂, 𝒃, 𝟏)
• 𝑆 peubah acak gabungan 𝑁 − 𝑋
• 𝑋 mempunyai fungsi massa peluang
𝑓𝑋 𝑥 = ℙ 𝑋 = 𝑥 , 𝑥 = 0,1,2, ⋯
• 𝑁 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 1) dengan fungsi massa peluang
𝑝𝑘 = ℙ 𝑁 = 𝑘 , 𝑘 = 0,1,2, ⋯
Maka:
• 𝑓𝑆 0 = 𝐺𝑁 𝑓𝑋 (0)
𝑏𝑦
𝑝1 − 𝑎 + 𝑏 𝑝0 𝑓𝑋 𝑥 + σ𝑥𝑦=1 𝑎 + 𝑓 (𝑦)𝑓𝑆 (𝑥 − 𝑦)
𝑥 𝑋
𝑓𝑆 𝑥 = , 𝑥 = 1,2, ⋯
1 − 𝑎𝑓𝑋 (0)
⋯
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 8
 𝑿 General Discrete Random Variable

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 9

 𝑿 GENERAL DISCRETE RV (1)
• 𝑆 peubah acak gabungan 𝑁 − 𝑋
• 𝑋 mempunyai nilai di 0, ℎ, 2ℎ, 3ℎ, ⋯
• 𝑋 mempunyai fungsi massa peluang
𝑓𝑋 𝑥ℎ = ℙ 𝑋 = 𝑥ℎ , 𝑥 = 0,1,2, ⋯
dengan ℎ > 0 konstanta.
• 𝑁 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0) atau (𝑎, 𝑏, 1) dengan fungsi massa peluang
𝑝𝑘 = ℙ 𝑁 = 𝑘 , 𝑘 = 0,1,2, ⋯

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 10

 𝑿 GENERAL DISCRETE RV (2)
Modifikasi Metode Panjer:
𝑋
1. Definisikan 𝑋෨ = ℎ counting random variable
2. 𝑆ሚ = σ𝑁𝑖=1 𝑋෨𝑖
3. Aplikasikan Metode Rekursif Panjer untuk memperoleh 𝑓𝑆ሚ 𝑥 , 𝑥 = 0,1,2, ⋯
𝑁 𝑋𝑖 𝑆
4. ሚ σ 𝑁 ෨
σ
𝑆 = 𝑖=1 𝑋𝑖 = 𝑖=1 =
ℎ ℎ
𝑆
5. 𝑓𝑆 𝑥ℎ = ℙ 𝑆 = 𝑥ℎ = ℙ ℎ
= 𝑥 = ℙ 𝑆ሚ = 𝑥 = 𝑓𝑆ሚ 𝑥

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 11

 CONTOH
Porfolio suatu asuransi mempunyai sifat sbb.
• Banyaknya klaim dalam suatu periode • Banyak dan besar setiap klaim saling bebas
menyebar geometrik dengan rataan 4
Hitung peluang total klaim paling banyak 300.
• Besarnya setiap klaim mempunyai fungsi
massa peluang

𝒙 ℙ 𝑋=𝑥
100 0.5
200 0.3
500 0.2

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 12

 𝑿 Peubah Acak Kontinu

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 13

 𝑿 PEUBAH ACAK KONTINU (1)
• 𝑆 peubah acak gabungan Diskretisasi:
𝑁−𝑋
1. Definisikan peubah acak 𝑋෨ dengan nilai di 0, ℎ, 2ℎ, 3ℎ, ⋯ , ℎ > 0.
• 𝑁 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0)
atau 𝑎, 𝑏, 1 2. Definisikan fungsi massa peluang 𝑋෨ sbb: 𝑓 𝑓 𝑓 ⋯ 𝑓 𝑓
0 1 2 𝑚−1 𝑚
ℎ
• 𝑋 peubah acak kontinu 𝑓0 = ℙ 𝑋෨ = 0 = ℙ 0 ≤ 𝑋 ≤ 2 0 ℎ 2ℎ ⋯ 𝑚ℎ
1 1
𝑓𝑘 = ℙ 𝑋෨ = 𝑘ℎ = ℙ 𝑘 − 2 ℎ ≤ 𝑋 ≤ 𝑘 + 2 ℎ , 𝑘 = 1,2, ⋯
3. Jika 𝑋 mempunyai support terbatas, 𝑓𝑘 akan berhenti pada 𝑚 indeks
terbesar sehingga
𝑓𝑚 = 1 − 𝐹𝑋 𝑚 − 12 ℎ
4. Lakukan Metode Rekursif Panjer.

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 14

 𝑿/𝑵 Peubah Acak Gabungan

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 15

 𝑵 PEUBAH ACAK GABUNGAN
• 𝑆 peubah acak gabungan 𝑁 − 𝑋
• 𝑁 merupakan sebaran gabungan dengan peubah acak primer 𝑁1 , peubah acak sekunder 𝑁2
dan keduanya anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0) atau (𝑎, 𝑏, 1)
• 𝐺𝑁 𝑡 = 𝐺𝑁1 𝐺𝑁2 (𝑡)
• 𝐺𝑆 𝑡 = 𝐺𝑁 𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐺𝑁1 𝐺𝑁2 (𝐺𝑋 (𝑡))
Lakukan 2 kali metode rekursif Panjer untuk:
𝐺𝑆1 𝑡 = 𝐺𝑁2 (𝐺𝑋 (𝑡))
𝐺𝑆 𝑡 = 𝐺𝑁1 𝐺𝑆1 (𝑡)

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 16

 𝑿 PEUBAH ACAK GABUNGAN
• 𝑆 peubah acak gabungan 𝑁 − 𝑋
• 𝑁 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0) atau 𝑎, 𝑏, 1
• 𝑋 merupakan sebaran gabungan dengan:
peubah acak primer 𝑁1 anggota kelas (𝑎, 𝑏, 0) atau (𝑎, 𝑏, 1) dan peubah acak sekunder 𝑋1
• 𝐺𝑋 𝑡 = 𝐺𝑁1 𝐺𝑋1 (𝑡)
• 𝐺𝑆 𝑡 = 𝐺𝑁 𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐺𝑁 𝐺𝑁1 (𝐺𝑋1 (𝑡))
Lakukan 2 kali metode rekursif Panjer untuk:
𝐺𝑆1 𝑡 = 𝐺𝑁1 (𝐺𝑋1 (𝑡))
𝐺𝑆 𝑡 = 𝐺𝑁 𝐺𝑆1 (𝑡)

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 17