AKT 308 Teori Risiko I

Kuliah 13

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021

 COLLECTIVE RISK MODELS
• 𝑁 banyaknya klaim
• 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2, ⋯ besarnya klaim yang saling bebas identik dan bebas terhadap 𝑁
• Collective risk model adalah
𝑁

෍ 𝑋𝑖 , 𝑁 = 1,2, ⋯
𝑆=
𝑖=1
0, 𝑁=0
• Catatan: 𝑁 peubah acak diskret, 𝑋𝑖 bisa peubah acak diskret, kontinu atau campuran
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 2
 MENENTUKAN SEBARAN 𝑺

Menentukan sebaran 𝑆

Eksak Aproksimasi

Metode Konvolusi Metode Analitik Metode Rekursif

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 3

 10.5 METODE APROKSIMASI

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 4

 MEAN DAN VARIANS 𝑺
PROPOSISI:
Diketahui 𝑆 peubah acak gabungan dengan:
• peubah acak primer 𝑁
• peubah acak sekunder 𝑋.
Maka
𝔼𝑆 =𝔼𝑁 𝔼𝑋
𝑉𝑎𝑟 𝑆 = 𝔼 𝑁 𝑉𝑎𝑟 𝑋 + 𝑉𝑎𝑟 𝑁 𝔼 𝑋 2

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 5

 Sifat FPP dan FPM
• Misalkan 𝑁 adalah counting rv. • Misalkan 𝑋 adalah peubah acak
1 𝑘
kontinu.
• 𝑝𝑘 = ℙ 𝑁 = 𝑘 𝑡 = 𝑘!
𝐺𝑁 (0), 𝑘 = 0,1, ⋯
• 𝑀𝑋𝑘 0 = 𝔼 𝑋 𝑘 , 𝑘 = 1,2, ⋯
• 𝔼 𝑁 𝑁 − 1 ⋯ 𝑁 − 𝑘 + 1 = 𝐺𝑁𝑘 (1), 𝑘 = 1,2, ⋯
• 𝔼 𝑁 = 𝐺𝑁′ (1)
• 𝑉𝑎𝑟 𝑁 = 𝐺𝑁′′ 1 + 𝐺𝑁′ 1 − 𝐺𝑁′ (1) 2

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 6

 CENTRAL LIMIT THEOREM
• Diketahui 𝑆 = σ𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 .
• Jika 𝑛 → ∞ dan 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑛 saling bebas dan identik, maka
𝑆−𝔼 𝑆 𝑑
→ 𝑁(0,1)
𝑉𝑎𝑟 𝑆
𝑥−𝔼 𝑆
ℙ 𝑆 ≤ 𝑥 ≈ ℙ 𝑁(0,1) ≤
𝑉𝑎𝑟 𝑆

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 7

 APROKSIMASI NORMAL

Aproksimasi Normal Syarat

• 𝑁 banyaknya klaim Aproksimasi normal bisa dilakukan bila:
• 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2, ⋯ besarnya klaim yang saling • 𝔼 𝑁 besar
bebas identik dan bebas terhadap 𝑁
Kasus khusus:
• 𝑆= σ𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖
• 𝑁~𝑃𝑜𝑖(𝜆) : 𝜆 besar
• 𝑆~𝑁 𝔼 𝑆 , 𝑉𝑎𝑟(𝑆)
𝑥−𝔼 𝑆 • 𝑁~𝐵𝑖𝑛(𝑚, 𝑞): 𝑚 besar
• ℙ 𝑆 ≤ 𝑥 ≈ ℙ 𝑁(0,1) ≤ 𝑉𝑎𝑟 𝑆 • 𝑁~𝑁𝐵(𝑟, 𝛽) : 𝑟 besar
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 8
 CONTOH
Diketahui 𝑆 Sebaran gabungan 𝑁 − 𝑋, Gunakan aproksimasi Normal untuk
dengan: menghitung nilai 𝑎 sehingga
• 𝑁~𝑃𝑜𝑖(𝜆), dengan 𝜆 = 50 ℙ 𝑆 ≤ 𝑎 = 95% .
• 𝑋~𝑒𝑥𝑝(𝜃), dengan 𝜃 = 2

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 9

 10.6 RISK MANAGEMENT

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 10

 RISK MANAGEMENT

Loaded Premium
Deductibles

Strategi Policy modification Limit

Coinsurance
Reinsurance

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 11

 Loaded Premium

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 12

 Net Premium vs Loaded Premium
• Misalkan 𝑋 adalah ground-up loss dan 𝑌 = 𝐻(𝑋) adalah imdenification function
• 𝔼 𝐻(𝑋) = net premium/fair premium/pure premium
• Premi dapat ditentukan antara lain dengan:
• Expectation premium principle: 𝜋𝐸 = 1 + 𝜃𝐸 𝔼 𝐻(𝑋) , 𝜃𝐸 > 0
• Standard deviation premium principle: 𝜋𝑆𝐷 = 𝔼 𝐻(𝑋) + 𝜃𝑆𝐷 𝑉𝑎𝑟 𝐻(𝑋) , 𝜃𝑆𝐷 > 0
• 𝜋𝐸 > 𝔼 𝐻(𝑋) dan 𝜋𝑆𝐷 > 𝔼 𝐻(𝑋)
• 𝜋𝐸 dan 𝜋𝑆𝐷 disebut loaded premium ( +biaya administrasi, profit, dll)
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 13
 Policy Modification

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 14

 POLICY MODIFICATION
Per-loss Basis Per-payment Basis
𝑁𝐿 𝑁𝑃

෍ 𝑌𝐿,𝑖 , 𝑁𝐿 = 1,2, ⋯ ෍ 𝑌𝑃,𝑖 , 𝑁𝑃 = 1,2, ⋯

𝑆𝐿 = 𝑆𝑃 =
𝑖=1 𝑖=1
0, 𝑁𝐿 = 0 0, 𝑁𝑃 = 0
• 𝑁𝐿 : banyaknya loss per-loss • 𝑁𝑃 : banyaknya loss per-payment
• 𝑌𝐿,𝑖 : besar payment per-loss ke 𝑖 • 𝑌𝑃,𝑖 : besar payment per-payment ke 𝑖
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 15
 MENENTUKAN SEBARAN AGGREGATE 𝑺𝑷
1. Tentukan fungsi survival 𝑆𝑌𝐿 (𝑥)
2. Tentukan sebaran 𝑁𝑃 melalui 𝐺𝑁𝑃 𝑡 = 𝐺𝑁𝐿 1 − 𝛼 + 𝛼𝑡 ,
dengan 𝛼 = ℙ 𝑌𝐿 > 0 = 𝑆𝑌𝐿 (0).
3. Tentukan fungsi survival 𝑆𝑌𝑃 (𝑥)
4. Tentukan fungsi masa peluang 𝑌෨𝑃 diskretisasi dari 𝑌𝑃
5. Jika 𝑁𝑃 anggota kelas 𝑎, 𝑏. 0 atau 𝑎, 𝑏. 1 ), fungsi massa peluang 𝑆ሚ 𝑃 =
σ𝑁 𝑃 ෨
𝑖=1 𝑌𝑃,𝑖 dapat dihitung menggunakan metode Panjer

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 16

 CONTOH
Porfolio suatu asuransi mempunyai Tentukan:
sifat sbb: 1. 𝔼 𝑆 𝑃
• Banyaknya loss 𝑁~𝑃𝑜𝑖(𝜆), dengan 2. ℙ 𝑆 𝑃 ≤ 10
𝜆 = 3.
• Ground-up loss 𝑋~𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝛼, 𝜃),
dengan 𝛼 = 4, 𝜃 = 10.
• Diterapkan policy limit 15 dan
ordinary deductible 5
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 17
 Reinsurance

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 18

 REINSURANCE
• Misalkan 𝑆 adalah aggregate risk suatu perusahaan asuransi.
• Perusahaan asuransi hanya mampu menanggung risiko maksimal sebesar 𝑑.
• Kelebihan risiko diasuransikan pada perusahaan reasuransi.
• Besar risiko yang ditanggung perusaan reasuransi adalah
𝑁

𝑆∗ = 𝑆 − 𝑑 + = ෍ 𝑋𝑖 − 𝑑
𝑖=1
+
• Kontrak asuransi ini disebut stop loss insurance
Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 19
 MENENTUKAN NILAI HARAPAN 𝑺∗
PROPOSISI:
• 𝔼 𝑆∗ = 𝔼 𝑆 − 𝑑
∞
= ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑆𝑆 𝑑׬‬ Misalkan 𝑆 adalah counting random variables,
+
maka
• Masalah: Sebaran 𝑆 biasanya sulit 𝔼 𝑆 − (𝑑 + 1) =𝔼 𝑆−𝑑 − 𝑆𝑆 (𝑑)
+ +
ditentukan
untuk 𝑑 = 0,1,2, ⋯
• Solusi: diskretisasi

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 20

 PROPOSISI
PROPOSISI:
Misalkan 𝑆 adalah counting random variables, maka untuk 𝑑 = 0,1,2, ⋯
𝔼 𝑆 − (𝑑 + 1) + = 𝔼 𝑆 − 𝑑 + − 𝑆𝑆 (𝑑)

Departemen Matematika FMIPA IPB 2021 21